中银互利分级债券型证券投资基金之互利 B 份额 上市交易公告书
中银互利分级债券型证券投资基金之互利 B 份额
上市交易公告书
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市时间:2013 年 12 月 19 日
公告日期:2013 年 12 月 16 日
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目 录一、 重要声明与提示 ........................................................ 3二、 基金概览 .............................................................. 4三、 基金的募集与上市交易 .................................................. 6四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ................................... 9五、 基金主要当事人简介 ................................................... 10六、 基金合同摘要 ......................................................... 14七、 基金财务状况 ......................................................... 15八、 基金投资组合 ......................................................... 17九、 重大事件揭示 ......................................................... 20十、 基金管理人承诺 ....................................................... 21
十一、 基金托管人承诺..................................................... 22
十二、 基金上市推荐人意见 ................................................. 23
十三、 备查文件目录....................................................... 24附:基金合同摘要........................................................... 25
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一、 重要声明与提示
中银互利分级债券型证券投资基金之互利 B 份额(以下简称“本基金”)上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,中银基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国民生银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
凡本上市交易公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅 2013 年 9 月 7 日刊登在《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站(http://www.bocim.com )上的《中银互利分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。
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二、 基金概览
1、基金名称:中银互利分级债券型证券投资基金
2、基金类型:债券型
3、中银互利分级债券型证券投资基金包括两类基金份额:互利 A 份额(场内简称:中银互 A;基金代码:163826)和互利 B 份额(场内简称:中银互 B;基金代码:150156)
4、基金运作方式:契约型
本基金 2 年为一个分级运作周期。每个分级运作周期内,互利 A 份额不上市交易,自分级运作周期起始日起每 6 个月开放一次申购、赎回,但在第四个开放日仅开放赎回,不开放申购;互利 B 份额可在深圳证券交易所上市交易,但不可申购、赎回。每个分级运作周期到期后,本基金将安排不超过十个工作日的过渡期,基金管理人在过渡期内办理份额折算确认、互利 B 份额的申购、赎回以及互利 A 份额的申购等事宜。在每个分级运作周期到期日前十个工作日,基金管理人将公告本基金当前运作期结束后的过渡期安排及相关事宜。
5、基金份额分级:
本基金采用有固定期限半封闭型的滚动分级运作模式,本基金通过基金收益分配和运作方式的不同安排,将基金份额分为低风险的互利 A 份额 和具有杠杆效应的互利 B 份额,两类的份额配比原则上不超过 7:3。两类份额分开募集,募集后的基金资产合并运作。
在每个分级运作周期内,互利 A 份额自分级运作周期起始日起每 6 个月开放一次申购、赎回,但在第四个开放日仅开放赎回,不开放申购,且互利 A 份额不上市交易,并获得应计约定收益;互利 B 份额上市交易,但不可申购、赎回,获得扣除互利 A 份额本金和应计约定收益后的基金剩余净资产。
6、基金存续期限:不定期
7、基金份额总额:2,955,382,528.80 份,其中,互利 A 份额 2,055,333,448.41 份,互利 B 份额 900,049,080.39 份(截至:2013 年 12 月 12 日)
8、互利 B 份额的基金份额参考净值:1.008 元(截至:2013 年 12 月 12 日)
9、本次上市交易的基金份额简称:中银互 B
10、互利 B 份额本次上市交易的基金份额总额:2,200,126.00 份(截至:2013 年 12月 12 日)
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11、互利 B 份额的交易代码:150156
12、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
13、上市交易日期:2013 年 12 月 19 日
14、基金管理人:中银基金管理有限公司
15、基金托管人:中国民生银行股份有限公司
16、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
17、本基金管理人基金从业人员持有本基金基金份额的情况:
截止 2013 年 12 月 12 日,本基金管理人的基金从业人员持有互利 A 份额 11,806.37份,占互利 A 份额总量的 0.0006%;持有互利 B 份额 5,839,349.67 份,占互利 B 份额总量的 0.6488%。其中,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 100 万份以上,基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。中银基金管理有限公司未使用固有资金认购基金份额。
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三、 基金的募集与上市交易
(一)本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号:2013 年 9 月 4 日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1147 号文
2、基金运作方式:
契约型
本基金 2 年为一个分级运作周期。每个分级运作周期内,互利 A 份额不上市交易,自分级运作周期起始日起每 6 个月开放一次申购、赎回,但在第四个开放日仅开放赎回,不开放申购;互利 B 份额可在深圳证券交易所上市交易,但不可申购、赎回。每个分级运作周期到期后,本基金将安排不超过十个工作日的过渡期,基金管理人在过渡期内办理份额折算确认、互利 B 份额的申购、赎回以及互利 A 份额的申购等事宜。在每个分级运作周期到期日前十个工作日,基金管理人将公告本基金当前运作期结束后的过渡期安排及相关事宜。
3、基金合同期限:不定期
4、基金募集时间:自 2013 年 9 月 10 日到 2013 年 9 月 18 日(因累计认购申请达到募集目标上限,经基金管理人公告,互利 A 份额和互利 B 份额分别于 2013 年 9 月 18 日和2013 年 9 月 13 日提前结束募集。)
5、发售价格:1.00 元人民币。
6、发售方式:场内、场外发售
7、发售机构:
(1)场内发售机构
办理本基金场内认购的销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位,具体名单可在深圳证券交易所网站查询。
(2)场外发售机构
①直销机构
中银基金管理有限公司
②代销机构
中国银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行
中银互利分级债券型证券投资基金之互利 B 份额 上市交易公告书股份有限公司(只代销中银互利 A 份额)、中信银行股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司。
8、验资机构名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
9、募集资金总额及入账情况:
经安永华明会计师事务所验资,截至 2013 年 9 月 24 日止,中银互利分级债券基金已收到首次发行募集(扣除认购费后)的实收基金(本金)人民币 2,954,537,823.50 元,其中场外募集的实收基金(本金)为人民币 2,952,412,623.50 元,场内募集的实收基金(本金)为人民币 2,125,200.00 元。募集资金在基金合同生效前产生的利息为人民币 844,705.30 元,其中场外募集资金产生的利息为人民币 844,484.30 元,场内募集资金产生的利息为人民币221.00 元。以上收到的实收基金(本息)共计人民币 2,955,382,528.80 元。
中银互利分级债券基金首次发行场外募集的实收基金(本金)折合 2,054,801,976.50份互利 A 份额和 897,610,647.00 份互利 B 份额;在基金合同生效前产生的利息折合531,471.91 份互利 A 份额和 313,012.39 份互利 B 份额。场外收到的实收基金(本息)共折合 2,055,333,448.41 份互利 A 份额和 897,923,659.39 份互利 B 份额。
中银互利分级债券基金首次发行场内募集的实收基金(本金)折合 2,125,200.00 份互利 B 份额,在基金合同生效前产生的利息折合 221.00 份互利 B 份额,场内收到的实收基金(本息)共折合 2,125,421.00 份互利 B 份额。
中银互利分级债券基金本次募集有效基金份额持有人的户数为互利 A 份额 10,283 户以及互利 B 份额 223 户,已经注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司确认。
10、本基金募集备案情况
本基金已于 2013 年 9 月 24 日验资完毕,当日向中国证监会提交了验资报告,办理基金备案手续,并于 2013 年 9 月 24 日获书面确认,本基金《基金合同》自该日起正式生效。
11、基金合同生效日:2013 年 9 月 24 日
12、基金合同生效日的基金份额总额:2,955,382,528.80 份
(二)本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上[2013]454 号
2、上市交易日期:2013 年 12 月 19 日
3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位
中银互利分级债券型证券投资基金之互利 B 份额 上市交易公告书证券营业部均可参与基金交易。
4、基金场内简称:中银互 B
5、交易代码:150156
6、本次上市交易份额:2,200,126.00 份(截至:2013 年 12 月 12 日)
7、基金净值的披露:基金管理人每个估值日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。本基金上市交易后,基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金份额净值传送给深圳证券交易所,深圳证券交易所于下个工作日通过行情系统揭示。
8、未上市交易份额的流通规定:未上市交易的份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人的开放式基金账户下,基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内(即中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统)后即可上市流通。
9、互利 B 份额开通跨系统转托管业务日期:2013 年 11 月 27 日,具体业务规则按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。
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四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人
(一)场内基金份额持有人户数
截至 2013 年 12 月 12 日,中银互 B 场内份额持有人户数为 10 户,平均每户持有的场内基金份额为 220,012.60 份。
(二)场内基金份额持有人结构
截至 2013 年 12 月 12 日,场内机构投资者持有的基金份额为 0 份,占场内基金总份额的 0.00%;场内个人投资者持有的基金份额为 2,200,126.00 份,占场内基金总份额的100.00%。
(三)前十名场内基金份额持有人的情况:
截至2013年12月12日,前十名场内基金份额持有人的情况如下表:
序号 持有人名称(全称) 证券帐户号 持有基金份额 占场内基金份额
的比例
1 亓琳 0063323276 1,000,106.00 45.46%
2 张健华 0034216614 567,066.00 25.77%
3 王超 0141091575 169,015.00 7.68%
4 吕何 0155922994 100,011.00 4.55%
5 宋伟 0152516629 100,010.00 4.55%
6 张梦萱 0514733082 74,705.00 3.40%
7 张格琴 0146943244 50,004.00 2.27%
8 俞阳 0034983700 46,403.00 2.11%
9 陈君 0114608538 46,403.00 2.11%
10 屠廷民 0102831354 46,403.00 2.11%
合计 2,200,126.00
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五、 基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1、名称:中银基金管理有限公司
2、法定代表人:谭炯
3、总经理:李道滨
4、注册资本:1 亿元人民币
5、注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼
6、批准设立机关及设立批准文号:中国证监会证监基金字[2004]93 号
7、工商登记注册的法人营业执照文号:100000400010694
8、经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务
9、股权结构:
股 东 出资额 占注册资本的比例
中国银行股份有限公司 人民币 8350 万元 83.5%
贝莱德投资管理(英国)有限公司 相当于人民币 1650 万元的美元 16.5%
10、内部组织结构及职能:
公司拥有健全的法人治理结构体系,贯彻民主集中制原则,建立了股东会、董事会、监事等组织机构。公司在董事会层面设置有风险管理委员会、合规审计委员会和薪酬委员会三个专业委员会;在管理层面设置有管理执行委员会、风险控制委员会、营运委员会、投资决策委员会四个专业委员会。各专业委员会均建立了完善的议事规则,定期召开会议,民主讨论、集中决策,为公司科学决策、高效开展工作奠定了规范的组织基础和民主机制。
公司在整体章程和各个组织机构的议事规则中,明晰了各组织的职责,对股东会、董事会、监事、管理层等各个法人治理组织权力进行相互制衡。董事会充分重视独立董事的作用,七位董事会成员中有三位独立董事,董事会下设的各专业委员会至少有一名独立董事。独立董事具有明确的职责、权利和义务,独立监督公司做出客观决策。
公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理全面负责公司的经营管理。公司下设权益投资部、固定收益投资部、研究部、交易部、专户理财部、渠道销售管理部、机构销售管理部、市场部、行政管理部、人力资源部、财务管理部、风险管理部、法律合规部、稽核部、基金运营部、信息资讯部、产品研发部等部门。公司按照合理配置技能、有效激
中银互利分级债券型证券投资基金之互利 B 份额 上市交易公告书励和强调从业经验等原则,严把人员聘用关,公司员工覆盖基金运作的各个环节,确保本基金顺利、规范运作。
11、人员情况:
截止到 2013 年 9 月 30 日,公司有员工 181 人,其中 77% 以上具有硕士以上学历。
12、信息披露负责人:程明
电话:(021)38834999
13、基金管理业务情况简介
截至 2013 年 9 月 30 日,中银基金管理有限公司旗下共管理 31 只开放式基金,资产规模达 733.09 亿元人民币。旗下管理的基金包括:中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金(FOF)、上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长股票型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略股票型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天债券型证券投资基金、中银理财 60 天债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财 7 天债券型证券投资基金、中银理财 30 天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题股票型证券投资基金、中银美丽中国股票型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)、中银保本二号混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金。
14、本基金基金经理
奚鹏洲(XI Pengzhou)先生,中银基金管理有限公司固定收益投资部总经理,执行董事(ED),理学硕士。曾任中国银行总行全球金融市场部债券高级交易员。2009 年加入中银基金管理有限公司,2010 年 5 月至 2011 年 9 月任中银货币基金基金经理,2010 年 6 月至今任中银增利基金基金经理,2010 年 11 月至今任中银双利基金基金经理,2012 年 3 月至今任中银信用增利基金基金经理,2013 年 9 月至今任中银互利分级债券基金基金经理,2013 年 11 月至今任中银惠利纯债基金基金经理。具有 13 年证券从业年限。具备基金从业
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(二)基金托管人
1、基本情况
名称:中国民生银行股份有限公司(简称“中国民生银行”)
住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:董文标
成立时间:1996 年 2 月 7 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:28,365,585,227 元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:《国务院关于设立中国民生银行的批复》(国函〔1995〕32 号)
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101 号
联系人:关悦
联系电话:010-58560666
2、主要人员情况
杨春萍:女,北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理(主持工作)。曾就职于中国投资银行总行,意大利联合信贷银行北京代表处,中国民生银行金融市场部和资产托管部。历任中国投资银行总行业务经理,意大利联合信贷银行北京代表处代表,中国民生银行金融市场部处长、资产托管部总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)等职务。具有近三十年的金融从业经历,丰富的外资银行工作经验,具有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。
3、基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格,成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工 52 人,平均年龄 33 岁,100%员工拥有大学本科以上学历,80%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员 100%都具有基金从业资格。截止到 2013 年 9 月 30 日,本行共托管基金 25 只,分别为天
中银互利分级债券型证券投资基金之互利 B 份额 上市交易公告书治品质优选混合型证券投资基金、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方金账簿货币市场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、银华深证 100 指数分级证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、中银美丽中国股票型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基金和中银互利分级债券型证券投资基金。托管基金资产净值为 553.82 亿元。
(三)基金验资机构
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 层
执行事务合伙人:吴港平
电话:021-22288888
传真:021-22280000
联系人:汤骏
经办会计师:徐艳、汤骏
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六、 基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件:《基金合同摘要》。
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七、 基金财务状况
(一)基金募集期间费用
深圳证券交易所在中银互利分级债券型证券投资基金募集期间未收取任何费用,其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比率收取认购费。
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用不由基金资产承担。
(二)基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
(三)基金资产负债表
本基金截至 2013 年 12 月 12 日的资产负债表如下:
本报告期末
资产
(除特别注明外,单位为人民币元)资 产:
银行存款 761,339,777.58
结算备付金 44,121,905.07
存出保证金 165,321.98
交易性金融资产 3,185,253,738.19其中: 股票投资
债券投资 3,185,253,738.19
资产支持证券投资衍生金融资产
买入返售金融资产 246,500,489.75应收证券清算款
应收利息 43,233,933.34应收股利应收申购款
其他资产 299,455.06
资产总计 4,280,914,620.97
本报告期末
负债和所有者权益
(除特别注明外,单位为人民币元)负 债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 1,274,499,718.95
应付证券清算款 21,936,689.28
中银互利分级债券型证券投资基金之互利 B 份额 上市交易公告书应付赎回款
应付管理人报酬 686,618.86
应付托管费 196,176.81
应付销售服务费 238,711.44
应付交易费用 15,020.13应交税费
应付利息 26,209.13应付利润
其他负债 107,115.96
负债合计 1,297,706,260.56所有者权益:
实收基金 2,955,382,528.80
未分配利润 27,825,831.61
所有者权益合计 2,983,208,360.41
负债和所有者权益总计 4,280,914,620.97
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八、 基金投资组合
截至 2013 年 12 月 12 日,本基金的投资组合情况如下:
(一)基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 3,185,253,738.19 74.41
其中:债券 3,185,253,738.19 74.41
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 246,500,489.75 5.76
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 805,461,682.65 18.82
6 其他资产 43,698,710.38 1.02
7 合计 4,280,914,620.97 100.00
(二)按行业分类的股票投资组合
截至 2013 年 12 月 12 日,本基金未持有股票。
(三)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
截至 2013 年 12 月 12 日,本基金未持有股票。
(四)按券种分类的债券投资组合
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)
比例(%)
1 国家债券 184,542,000.00 6.19
2 央行票据
3 金融债券 116,172,000.00 3.89
其中:政策性金融债 116,172,000.00 3.89
4 企业债券 2,156,484,160.19 72.29
5 企业短期融资券 369,283,000.00 12.38
6 中期票据 292,149,000.00 9.79
7 可转债 66,623,578.00 2.23
8 其他
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9 合计 3,185,253,738.19 106.77
(五)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
占基金
序 资产净
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
号 值比例
(%)
1 130020 13 附息国债 20 1,700,000 164,798,000.00 5.52
2 122051 10 石化 01 1,680,000 163,128,000.00 5.47
3 124358 13 蚌城投 1,100,000 110,071,198.63 3.69
4 124398 13 株城发 1,000,000 105,500,000.00 3.54
5 124275 13 龙岗投 999,500 101,949,000.00 3.42
(六)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
截至 2013 年 12 月 12 日,本基金未持有资产支持证券。
(七)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
截至 2013 年 12 月 12 日,本基金未持有权证。
(八)投资组合报告附注
1、自基金合同生效日至 2013 年 12 月 12 日,本基金前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成如下:
序号 其他资产 金额(元)
1 存出保证金 165,321.98
2 应收证券清算款
3 应收利息 43,233,933.34
4 应收股利
5 其他应收款 291,778.26
6 待摊费用 7,676.80
7 合计 43,698,710.38
4、截止 2013 年 12 月 12 日持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
(%)
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1 113003 重工转债 45,547,739.60 1.53
2 110015 石化转债 21,075,838.40 0.71
5、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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九、 重大事件揭示
经中银基金管理有限公司第三届董事会第六次会议审议通过,并按规定报中国证券投资基金业协会备案,自 2013 年 11 月 5 日起,张家文先生担任中银基金管理有限公司副执行总裁职务。
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十、 基金管理人承诺
基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。
(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
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十一、 基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定,设立专门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
(二)根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金份额净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,督促基金管理人改正。
(四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
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十二、 基金上市推荐人意见
本基金无上市推荐人。
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十三、 备查文件目录
(一) 中国证监会批准中银互利分级债券型证券投资基金设立的文件
(二) 《中银互利分级债券型证券投资基金基金合同》
(三) 《中银互利分级债券型证券投资基金托管协议》
(四) 基金管理人业务资格批件、营业执照
(五) 基金托管人业务资格批件、营业执照
(六) 关于募集中银互利分级债券型证券投资基金的法律意见书
以上各项文件存放于基金管理人和基金托管人处,投资人可到基金管理人和基金托管人所在地,在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
中银基金管理有限公司
二一三年十二月十六日
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附:基金合同摘要(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金管理人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:
(1)依法募集资金;
(2)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产;
(3)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
(4)销售基金份额;
(5)依照有关规定为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(6)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式;
(7)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;
(8)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;
(10)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
(11)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(12)自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查;
(13)选择、更换销售机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要的监督和检查;
(14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
(15)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(16)按照规定召集基金份额持有人大会;
(17)法律法规和基金合同规定的其他权利。
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2、基金管理人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)计算并公告基金资产净值、基金份额净值、互利 A、互利 B 的基金份额(参考)净值,确定基金份额申购、赎回价格;
(9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;
(10)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报表;
(12)编制季度、半年度和年度基金报告;
(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
(16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
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(21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
(23)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(24)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(25)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
(26)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
(27)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
3、基金托管人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:
(1)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
(2)监督基金管理人对本基金的投资运作;
(3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产;
(4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
(5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会;
(6)依法召集基金份额持有人大会;
(7)按规定取得基金份额持有人名册资料;
(8)法律法规和基金合同规定的其他权利。
4、基金托管人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:
(1)安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
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(8)对基金财务报表、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、互利 A、互利 B的基金份额(参考)净值和基金份额申购、赎回价格;
(13)按照规定监督基金管理人的投资运作;
(14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(18)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
(19)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(20)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人;
(21)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(22)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
(23)建立并保存基金份额持有人名册;
(24)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
5、基金份额持有人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法及基金合同的约定转让或申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
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(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
同一类别内每份基金份额具有同等的合法权益。
6、基金份额持有人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:
(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
(2)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
(4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;
(5)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、销售机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;
(7)法律法规和基金合同规定的其他义务。(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
1、基金份额持有人大会由本基金份额持有人组成。
基金份额持有人大会的审议事项应分别由互利 A、互利 B 基金份额持有人独立进行表决。互利 A、互利 B 基金份额持有人持有的每一份基金份额在其份额类别内拥有同等的投票权,且相同类别基金份额的同等投票权不因基金份额持有人取得基金份额的方式(场内认购、场外认购或上市交易)而有所差异。
2、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或单独或合计持有互利 A 和互利 B 基金份额达到各自的基金总份额 10%以上的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:
1)终止基金合同;
2)转换基金运作方式;
3)变更基金类别;
4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
5)变更基金份额持有人大会程序;
6)更换基金管理人、基金托管人;
7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费,但法律法规要求提高该等报酬标准和费用的除外;
8)本基金与其他基金的合并;
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9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
(2)出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会:
1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用;
2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式;
3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
3、召集人和召集方式
(1)除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
(2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
(3)单独或合计持有互利 A 和互利 B 基金份额达到各自的基金总份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计持有互利 A 和互利 B 基金份额达到各自的基金总份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
(4)单独或合计持有互利 A 和互利 B 基金份额达到各自的基金总份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计持有互利 A 和互利 B 基金份额达到各自的基金总份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。
(5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记
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4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前 30 日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和出席方式;
2)会议拟审议的主要事项;
3)会议形式;
4)议事程序;
5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;
6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;
7)表决方式;
8)会务常设联系人姓名、电话;
9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
10)召集人需要通知的其他事项。
(2)采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
5、基金份额持有人出席会议的方式
(1)会议方式
1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式等法律法规或监管机构允许的其他方式开会。
2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。
3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
4)会议的召开方式由召集人确定。
(2)召开基金份额持有人大会的条件
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1)现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
a. 对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的互利 A和互利 B 基金份额应占权益登记日各自的基金总份额的二分之一以上(含二分之一,下同)。参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于前述比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的互利 A和互利 B 基金份额应不少于权益登记日各自的基金总份额的三分之一(含三分之一,下同)。
b. 到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。
2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
a. 召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告;
b. 召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;
c. 召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影响表决效力;
d. 本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的互利 A 和互利 B 基金份额占权益登记日各自基金总份额的二分之一以上(含二分之一)。若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有在权益登记日分别代表三分之一以上(含三分之一)有效的互利 A 和互利 B 基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;
e. 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与注册登记机构记录相符。
3)在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其他非现场
中银互利分级债券型证券投资基金之互利 B 份额 上市交易公告书方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
6、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。
2)基金管理人、基金托管人、单独或合计持有互利 A 和互利 B 基金份额达到各自的基金总份额 10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
4)单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。
5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额二分之一(含二分之一)以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人
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召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。
2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。
(3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
7、决议形成的条件、表决方式、程序
(1)基金份额持有人大会的审议事项应分别由互利 A、互利 B 基金份额持有人独立进行表决,且互利 A、互利 B 基金份额持有人持有的每一份基金份额在其份额类别内拥有同等的投票权。
(2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1)一般决议
一般决议须经出席会议的互利 A、互利 B 的基金份额持有人(或其代理人)各自所持分别代表互利 A、互利 B 的表决权的二分之一(含二分之一)以上通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2)特别决议
特别决议须经出席会议的互利 A、互利 B 的基金份额持有人(或其代理人)各自所持分别代表互利 A、互利 B 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同、与其他基金合并必须以特别决议通过方为有效。
(3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(4)采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,且应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
(5)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
(6)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
8、计票
(1)现场开会
1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金
中银互利分级债券型证券投资基金之互利 B 份额 上市交易公告书份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。
3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
(2)通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
9、基金份额持有人大会决议报中国证监会备案后的公告时间、方式
(1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会的决议自完成备案手续之日起生效。
(2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。
(3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。(三)基金的收益与分配
本基金不进行收益分配;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。(四)与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
1、基金费用的种类
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(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)销售服务费;
(4)基金合同生效后的信息披露费用;
(5)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金的证券交易费用;
(8)基金的银行汇划费用;
(9)基金的上市初费和年费;
(10)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按基金资产净值的 0.70%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.70%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(3)销售服务费
每个分级运作周期内,互利 A 基金份额的销售服务费年费率为 0.35%,互利 B 基金份额不收取销售服务费。
本基金销售服务费按前一日互利 A 基金资产净值的 0.35%年费率计提。
计算方法如下:
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H=E×0.35%÷当年天数
H 为互利 A 基金份额在分级运作周期内每日应计提的销售服务费
E 为前一日互利 A 基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人按照相关合同规定支付给各销售机构。
销售服务费用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等相关费用。
本基金过渡期内,基金管理人停收管理费、基金托管人停收托管费、销售机构停收销售服务费。
上述基金费用的种类中第(4)-(10)项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
4、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。
5、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
6、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。(五)基金财产的投资方向和投资限制
1、投资目标
在合理控制风险的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
2、投资范围
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(包含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申
中银互利分级债券型证券投资基金之互利 B 份额 上市交易公告书购和新股增发。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转换债券等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的 6 个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的 1 个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%;在分级运作周期内的每个开放日,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。
3、投资理念
以价值分析为基础,通过主动的投资管理,实现基金资产的长期稳健增值。
4、投资禁止行为与限制
(1)为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5)向其基金管理人、基金托管人出资;
6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
(2)基金投资组合比例限制:
1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%;在分级运作周期内的每个开放日,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%;
2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%;
3)本基金投资中期票据应符合法律法规及基金合同中关于本基金投资固定收益类证券的相关比例;基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的 10%;
4)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%;
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5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金净资产的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券;基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
8)本基金资产投资不得违反法律法规、中国证监会规定和《基金合同》约定的其他比例限制。
如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行变更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。(六)基金资产净值的计算方法和公告方式
1、资产净值的计算方法
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。
2、基金资产净值公告、基金份额(参考)净值公告
本基金的基金合同生效后,在互利 B 上市交易前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值、互利 A 和互利 B 的基金份额参考净值;
互利 B 上市交易后,基金管理人应当通过基金管理人网站、上市的证券交易所、基金销售网点以及其他媒介,在每个交易日的次日披露基金份额净值、互利 A 和互利 B 基金份额参考净值(如有);
在分级运作周期内的每个开放日的次日,基金管理人还要公告互利 A 的基金份额净值;
在基金的过渡期内,基金管理人公告互利 A 和互利 B 的基金份额净值;
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和互利 A 和互利 B 两类基金的基金份额参考净值(如有)登载在指定报刊和网站上。
基金托管人对基金资产净值、基金份额净值、互利 A 和互利 B 的基金份额(参考)净
中银互利分级债券型证券投资基金之互利 B 份额 上市交易公告书值进行复核。
(七)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
1、基金合同的变更
(1)基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
(2)关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会备案后方可执行,自决定生效之日起 2 日内在指定媒体公告。
2、本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
(3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
(4)《基金合同》约定的其他情形;
(5)中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算组
1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
(2)基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括:
1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
3)对基金财产进行清理和确认;
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4)对基金财产进行估价和变现;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
6)聘请律师事务所出具法律意见书;
7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
9)公布基金财产清算结果;
10)对基金剩余财产进行分配。
(3)清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
若在本基金分级运作周期内基金合同终止,则本基金依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,根据前述“虚拟清算”的原则计算并确定互利 A 和互利 B 基金份额持有人分别应得的剩余资产比例,并据此比例对互利 A 和互利 B 的基金份额持有人进行剩余基金资产的分配。
若在本基金过渡期内基金合同终止,则本基金依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(4)基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
(5)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。(八)争议的处理和适用的法律
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心),按照上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
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