上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要
重要提示:
上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金2013年2月6日经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】125号文核准募集。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购和/或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括但不限于:指数化投资的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、基金份额二级市场流动性风险、套利风险、IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购、赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、“赎空”风险、第三方机构服务的风险、操作风险、管理风险、技术风险、合规性风险等等。
本基金为被动式投资的股票指数型基金,预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合风险收益特征相近,属于高风险、高收益的基金品种。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2013年10月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年9月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。
一、基金合同生效的日期
2013年4月24日
二、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:长盛基金管理有限公司
住所:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
办公地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层
成立日期:1999年3月26日
法定代表人:凤良志
电话:(010)82019988
传真:(010)82255988
联系人:叶金松
本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6号文件批准,于1999年3月26日成立,注册资本为人民币15000万元。截至目前,基金管理人股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的41% 新加坡星展银行有限公司占注册资本的33% 安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13% 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。截至2013年10月24日,基金管理人共管理两只封闭式基金、二十九只开放式基金和五只社保基金委托资产,同时管理专户理财产品。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
凤良志先生,董事长,管理学博士,经济学硕士,高级经济师。曾任安徽省政府办公厅二办副主任,安徽省国际信托投资公司副总经理,安徽省证券管理办公室主任,香港黄山有限公司董事长、总经理,安徽国元控股(集团)有限责任公司董事长、党委书记,安徽国元信托投资有限责任公司董事长,国元证券股份有限公司董事长、党委书记。现任安徽国元控股(集团)有限责任公司党委书记,国元证券股份有限公司董事。
蔡咏先生,董事,学士,高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、会计教研室主任,安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理,安徽省国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理,香港黄山有限公司总经理助理,国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记。现任国元证券股份有限公司董事长、党委书记,兼任安徽国元控股(集团)有限责任公司党委委员、国元证券(香港)有限公司董事长。
钱正先生,董事,学士,高级经济师。曾任安徽省人大常委办公厅副处长、处长,安徽省信托投资公司副总经理、党委副书记,安徽省国有资产管理局分党组书记。现任安徽省信用担保集团有限公司总经理。
杜长棣先生,董事,学士。曾任安徽省第一轻工业厅研究室副主任,安徽省轻工业厅生产技术处、企业管理处处长、副厅长,安徽省巢湖市市委常委、常务副市长,安徽省发改委副主任,安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。现任长安责任保险股份有限公司董事长。
陈淑珊女士,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括ING霸菱证券公司、花旗银行、摩根士丹利。现任星展银行有限公司私人银行业务部董事总经理兼主管。
葛甘牛先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括所罗门兄弟公司、瑞士信贷第一波士顿银行(香港)有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、中银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司。现任星展银行(中国)有限公司董事、行长/行政总裁。
周兵先生,董事、总经理,经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海南华银国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券营业部总经理。2004年10月加入长盛基金管理有限公司,曾任公司副总经理。现任长盛基金管理有限公司总经理,兼任长盛基金(香港)有限公司董事长。
李伟强先生,独立董事,美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士,美国宾州州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等地投资顾问、副总裁,花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁。现任香港国际资本管理有限公司董事长。
张仁良先生,独立董事,博士,金融学讲座教授。曾任香港消费者委员会有关银行界调查的项目协调人、太平洋经济合作理事会(PECC)属下公司管制研究小组主席、上海交通大学管理学院兼职教授、上海复旦大学顾问教授、香港城市大学讲座教授、香港浸会大学工商管理学院院长。现任香港教育学院校长、民政事务总署辖下的《伙伴倡自强》小区协作计划主席、香港金融管理局ABF香港创富债券指数基金监督委员会主席以及香港特区政府策略发展委员会委员。2007年被委任为太平绅士。2009年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。
荣兆梓先生,独立董事,学士,教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。现任安徽大学教授、校学术委员会委员、政治经济学博士点学科带头人、产业经济学和工商管理硕士点学科带头人,武汉大学商学院博士生导师,中国科技大学兼职教授,安徽省政府特邀咨询员,全国马经史学会常务理事,全国资本论研究会常务理事,安徽省经济学会副会长。
陈华平先生,独立董事,博士,教授,博士生导师。曾任中国科技大学信息管理与决策研究室主任、管理学院副院长。现任中国科学技术大学计算机学院执行院长、管理学院商务智能实验室主任。
2、基金管理人监事会成员
沈和付先生,监事,法学学士。曾任安徽省国际经济技术合作公司经理助理、安徽省信托投资公司法律部副主任。现任国元证券股份有限公司合规总监。
张利宁女士,监事,学士。曾任华北计算技术研究所会计,太极计算机公司子公司北京润物信息技术有限公司主管会计,历任长盛基金管理有限公司业务运营部总监、财务会计部总监。现任长盛基金管理有限公司监察稽核部总监。
邓永明先生,监事,学士。曾任大成基金管理有限公司研究员、交易员和基金经理助理。2005年7月底加入长盛基金管理有限公司,曾任基金同益基金经理助理,同德证券投资基金基金经理,长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理,长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任长盛基金管理有限公司权益投资部副总监,长盛动态精选证券投资基金基金经理,长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。
3、基金管理人高级管理人员
凤良志先生,董事长,管理学博士,经济学硕士,高级经济师。同上。
周兵先生,董事、总经理,经济学硕士。同上。
杨思乐先生,英国籍,拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学院硕士学位。从1992年9月开始曾先后任职于太古集团、摩根银行、野村项目融资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有限公司、康联马洪资产管理公司、星展银行有限公司(新加坡)。2007年8月起加入长盛基金管理有限公司,现任长盛基金管理有限公司副总经理,兼任长盛基金(香港)有限公司董事、总经理。
叶金松先生,大学,会计师。曾任美菱股份有限公司财会部经理,安徽省信托投资公司财会部副经理,国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管部副经理、经理。2004年10月起加入长盛基金管理有限公司,现任长盛基金管理有限公司督察长。
4、本基金基金经理
赵宏宇先生,1972年6月出生。四川大学工商管理学院管理学(金融投资研究方向)博士。历任美国晨星公司投资顾问部门数量分析师,招商银行博士后工作站博士后研究员。2007年8月加入长盛基金管理公司,历任金融工程研究员、产品开发经理,现任首席产品开发师和金融工程与量化投资部副总监,自2013年4月24日起担任上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金(本基金)基金经理,自2013年5月10日起兼任长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
(本招募说明书基金经理的任职日期指公司决定确定的聘任日期。)
5、投资决策委员会成员
周兵先生,董事、总经理,经济学硕士。同上。
王宁先生,EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理、长盛动态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金经理等职务。现任公司总经理助理,权益投资部总监,长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
侯继雄先生,清华大学博士。历任国泰君安证券研究所研究员、策略部经理。2007年2月加入长盛基金管理有限公司,现任公司总经理助理,同盛证券投资基金基金经理。
吴达先生,伦敦政治经济学院金融经济学硕士,美国特许金融分析师CFA。曾就职于新加坡星展资产管理有限公司,历任星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理 新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产配置委员会成员 华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理 2007年8月起加入长盛基金管理有限公司,曾任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。现任国际业务部总监,长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金经理,兼任长盛基金(香港)有限公司副总经理。
蔡宾先生,中央财经大学硕士,美国特许金融分析师CFA。历任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任研究员、社保组合助理、投资经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理、长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理等职务。现任固定收益部总监,社保组合组合经理,长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金经理,长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理。
刘斌先生,清华大学工学学士、中国科学院工学博士。2006年5月加入长盛基金管理有限公司,在公司期间历任金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理助理、长盛沪深300指数证券投资基金基金经理等职务。现任金融工程与量化投资部总监,长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金经理,长盛成长价值证券投资基金基金经理,长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金经理。
魏斯诺先生,英国雷丁大学硕士。历任中国人寿资产管理有限公司投资组合经理、高级组合经理,合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013年7月加入长盛基金管理有限公司,现任社保业务管理部总监,社保组合组合经理。
刘旭明先生,清华大学管理学硕士。曾任中信证券研究部首席分析师、国信证券经济研究所首席分析师。2013年7月加入长盛基金管理有限公司,现任研究部总监。
邓永明先生,监事,学士。同上。
李庆林先生,硕士。曾先后在长城证券有限公司、国元证券有限公司和建信基金管理有限公司担任研究员等职务。2009年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任研究发展部副总监,长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金经理等职务。现任社保组合组合经理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟捌佰肆拾捌万壹仟玖佰叁拾捌元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
托管及投资者服务部总经理:李爱华
托管部门信息披露联系人:唐州徽
电话:(010)66594855
传真:(010)66594942
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行于1998年设立基金托管部,为充分体现“以客户为中心”的服务理念,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,现有员工120余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内,中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2013年9月30日,中国银行已托管233只证券投资基金,其中境内基金209只,QDII基金24只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
四、相关服务机构
(一)基金份额申购赎回代理券商
(1)渤海证券股份有限公司
住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客户服务电话:400-651-5988
公司网址:www.bhzq.com
(2)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:李春芳
电话:0755-83516089
传真:0755-83515567
客户服务热线:0755-33680000、400-6666-888
公司网址:www.cgws.com
(3)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
联系人:李良
联系电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服电话:95579或4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(4)第一创业证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人:刘学民
联系人:崔国良
电话:(0755)25832852
传真:(0755)25831718
客户服务电话:4008881888
公司网址:www.fcsc.com
(5)东北证券股份有限公司
住所:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
联系人:安岩岩
开放式基金咨询电话:4006000686
开放式基金业务传真:(0431)85096795
公司网址:www.nesc.cn
(6)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客户服务热线:95503
公司网址:www.dfzq.com.cn
(7)东海证券有限责任公司
住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:刘化军
联系人:王一彦
开放式基金咨询电话:95531、400-8888-588
开放式基金业务传真:(021)50498825
公司网址:www.longone.com.cn
(8)东莞证券有限责任公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼
法定代表人:张运勇
联系人:乔芳
电话:0769-221100155
传真:0769-22119426
客户服务电话:0769-961130
公司网址:www.dgzq.com.cn
(9)东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人:魏庆华
联系人:汤漫川
电话:010-66555316
传真:010-66555246
客服电话:4008888993
公司网址:www.dxzq.net
(10)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
联系人:郭军瑞
电话:0731-85832503
传真:0731-85832214
客户服务电话:95571
公司网址:www.foundersc.com
(11)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨、李芳芳
联系电话:021-22169999
客户服务热线:4008888788、10108998、95525
公司网址:www.ebscn.com
(12)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点
公司网址:www.gf.com.cn
(13)国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号
办公地址:广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:张雅锋
联系人:牛孟宇
电话:0755-83709350
传真:0755-83704850
客户服务电话:95563
公司网址:www.ghzq.com.cn
(14)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:雷波
联系人姓名:王丹
联系人电话:028-86690125
联系人传真:028-86690126
全国统一服务热线:4006-600109
地区服务热线:95105111(四川)
公司网址:www.gjzq.com.cn
(15)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市延平路135号
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:(021)62580818-213
传真:(021)62569400
客服电话:95521
公司网址:www.gtja.com
(16)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(17)国元证券股份有限公司
住所:合肥市寿春路179号
办公地址:合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
联系人:祝丽萍
开放式基金咨询电话:安徽地区:96888 全国:400-8888-777
开放式基金业务传真:(0551)2272100
公司网址:www.gyzq.com.cn
(18)海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路689号海通证券大厦
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:李笑鸣
联系电话:021-53594566-4125
传真:021-53858549
客服电话:400-8888-001、(021)962503
公司网址:www.htsec.com
(19)恒泰证券有限责任公司
住所:内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111号
办公地址:上海浦东松林路357号通贸大厦20楼
法定代表人:刘汝军
联系人:张同亮
电话:021-68405273
传真:021-68405181
客户服务电话:0471-4961259
公司网址:www.cnht.com.cn
(20)华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:李工
联系人:甘霖
电话:0551-5161821
传真:0551-5161672
客户服务电话:96518(安徽)、4008096518(全国)
公司网址:www.hazq.com
(21)华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:(0591)87383623
传真:(0591)87383610
统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(22)华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦21楼
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
电话:0931-8888088
传真:0931-4890515
客户服务电话:4006898888、96668
公司网址:www.hlzqgs.com
(23)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号
法定代表人:宋德清
基金业务联系人:黄恒
联系电话:010-58568235
传真:010-58568062
客服电话:010-58568118
公司网址:www.hrsec.com.cn
(24)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路750号
法定代表人:洪家新
联系人姓名:陈敏
联系人电话:021-64339000
联系人传真:021-64333051
客服电话:021-32109999、029-68918888
公司网址:www.cfsc.com.cn
(25)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
联系人:张宇宏
电话:0451-82336863
传真:0451-82287211
客户服务热线:400-666-2288
公司网址:www.jhzq.com.cn
(26)南京证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号
办公地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号
法定代表人:张华东
联系人:潘月
电话:025-52310569
传真:025-52310586
客户服务电话:400-828-5888
公司网址:www.njzq.com.cn
(27)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
电话:0755-22626391
开放式基金业务传真:0755-82400862
客服电话:95511—8
公司网址:www.pingan.com
(28)齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市经七路86号
办公地址:济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客户服务电话:95538
公司网址:www.qlzq.com.cn
(29)山西证券股份有限公司
办公(注册)地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
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(30)上海证券有限责任公司
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法定代表人:郁忠民
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(31)申银万国证券股份有限公司
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法定代表人:储晓明
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客户服务电话:95523或4008895523
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(32)湘财证券有限责任公司
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法定代表人:林俊波
电话:021-68634510-8620
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联系人:赵小明
客服电话:400-888-1551
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(33)信达证券股份有限公司
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法定代表人:高冠江
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
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(34)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
电话:021-38565785
传真:021-38565955
客服服务热线:95562
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(35)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
电话:0755-82943666
传真:0755-82943237
客户服务热线:95565、4008888111、(0755)26951111
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(36)浙商证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7
法定代表人:吴承根
联系人:李凌芳
电话:021-64718888
传真:021-64713795
客户服务电话:0571967777
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(37)中国国际金融有限公司
住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:金立群
基金代销业务联系人:罗春蓉、武明明
联系电话:010-65051166或直接联系各营业部
传真:010-65058065
公司网址:www.cicc.com.cn
(38)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
电话:(010)66568430
传真:(010)66568536
客服电话:400-888-8888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(39)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
客服电话:400-600-8008、95532
公司网址:www.china-invs.cn
(40)中航证券有限公司
注册地址:江西省南昌市抚河北路291号
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:杜航
联系人:戴蕾
电话:0791-86768681
客户服务热线:400-8866-567
公司网址:www.avicsec.com
(41)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
开放式基金咨询电话:400-8888-108
开放式基金业务传真:(010)65182261
客服电话:400-8888-108
公司网址:www.csc.com.cn
(42)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
公司网址:www.zxwt.com.cn
(43)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人:沈强
联系人:王霈霈
联系电话:0571-87112507
客户咨询电话:95548
公司网址:www.bigsun.com.cn
(44)中信证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人:王东明
联系人:张于爱
电话:010-84864818
传真:010-84865560
公司网址:www.ecitic.com
(二)登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:金颖
电话:(010)59378888
传真:(010)59378907
联系人:朱立元
(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:杨绍信
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
经办会计师:汪棣、张晓艺
联系人:沈兆杰
五、基金的名称
本基金名称:上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金
六、基金的类型
基金类型:交易型开放式
七、基金的投资目标
本基金跟踪投资标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期收益。
八、基金的投资范围
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,如因标的指数成份股调整、基金份额申购赎回清单内现金替代、现金差额、基金规模或市场变化等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、一级市场股票(包括首次公开发行或增发)、债券资产、回购、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合法律法规或监管机构的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人经与基金托管人协商一致后,可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
九、基金的投资策略与程序
(一)投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。
2、债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
3、权证投资策略
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则对权证进行投资,即根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。
4、投资决策依据
有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
5、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责做出有关标的指数重大调整的应对决策、基金组合重大调整的决策,以及其他单项投资的重大决策。基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、组合调整及基金每日申购赎回清单的编制等决策。
6、投资管理程序
研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各环节的相互协调与配合,构成了本基金的投资管理程序。
(1)研究。基金管理人的研究部依托公司整体研究平台,整合外部信息包括券商等外部研究力量的研究成果,开展标的指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,并撰写相关的研究报告,作为本基金投资决策的重要依据。
(2)投资决策。基金管理人的投资决策委员会依据研究部提供的研究报告,定期或遇重大事件时临时召开投资决策委员会议,对相关事项做出决策。基金经理根据投资决策委员会的决议,做出基金投资管理的日常决策。
(3)组合构建。结合研究报告,基金经理主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下,基金经理可采取适当的方法,提高投资效率,降低交易成本,控制投资风险。
(4)交易执行。基金管理人的交易部负责本基金的具体交易执行,交易部同时履行一线监控的职责。
(5)投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估,并撰写相关的绩效评估报告,确认基金组合是否实现了投资预期,投资策略是否成功,并对基金组合误差的来源进行归因分析等。基金经理依据绩效评估报告总结或检讨以往的投资策略,如果需要,亦对投资组合进行相应的调整。
(6)组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况,结合成份股等的基本面情况、流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况,以及基金投资绩效评估结果等,对基金投资组合进行动态监控和调整,密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,根据环境的变化和基金实际投资的需要,有权对上述投资程序做出调整,并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新中予以公告。
(二)投资组合管理
1、投资组合的构建
基金管理人构建基金投资组合的过程主要分为三个步骤:确定目标组合、制定建仓策略,以及逐步调整组合。
(1)确定目标组合。基金管理人主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合。
(2)制定建仓策略。基金经理依据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素所做的分析,制定合理的建仓策略。
(3)逐步调整组合。基金经理在规定时间内,采取适当的手段和措施,对实际投资组合进行动态调整,直至达到紧密跟踪标的指数的目标。
本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金将在基金合同生效之日起3个月内达到这一投资比例。此后,如因标的指数成份股调整、基金申购赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。
2、投资组合的日常管理
本基金投资组合的日常管理内容主要包括以下几个方面:
(1)标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析。跟踪分析标的指数成份股公司行为等信息,如股本变化、分红、停牌、复牌,以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,进而分析是否需要对投资组合进行调整,为投资决策提供依据。
(2)标的指数的跟踪与分析。跟踪分析标的指数的调整等变化,确定标的指数的变化是否与预期相一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。
(3)每日申购赎回情况的跟踪与分析。跟踪分析每日基金申购赎回信息,分析这些信息对投资组合的影响。
(4)投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。基金经理跟踪分析每日基金实际投资组合与目标组合的差异及差异产生的原因,并对拟调整的成份股的流动性进行分析。
(5)投资组合调整。使用数量化投资分析模型,寻找出将实际投资组合调整为所追求的目标组合的最优方案,确定组合交易计划 如标的指数成份股调整、成份股公司发生兼并、收购和重组等重大事件,由基金经理召集会议,决定基金的操作策略 进一步调整投资组合,达到所追求的目标组合的持仓结构。
(6)基金每日申购赎回清单的制作。基金经理以T-1日标的指数成份股的构成及其权重为基础,并考虑T日将发生的上市公司变动等情况,制作T日基金申购赎回清单并予以公告。
3、投资组合的定期管理
本基金投资组合的定期管理内容主要包括以下几个方面:
(1)每月
每月末,根据基金合同中关于基金管理费和基金托管费等的支付要求,及时检查组合中的现金比例,进行现金支付的准备。
每月末,基金经理对投资策略、投资组合表现及跟踪误差等进行分析,分析最近组合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况,寻找出未能有效控制较大偏离的原因。
(2)每半年
根据标的指数的编制规则与指数调整公告,基金经理依据投资决策委员会的决策,在标的指数成份股调整生效前,分析并制定投资组合调整策略,尽量减少因成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
4、投资绩效评估
本基金的投资绩效评估内容包括以下几个方面:
每日,基金经理分析基金的跟踪偏离度。
本基金管理人定期对基金的运行情况进行量化评估。
基金经理定期根据绩效评估报告分析当月的投资操作、投资组合状况及跟踪误差等情况,重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产生的原因、现金管理情况、标的指数成份股调整前后的操作,以及成份股未来可能发生的变动等。
在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
十、基金的业绩比较标准
本基金的业绩比较基准为标的指数,即上证市值百强指数。
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为跟踪标的,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。
十一、基金的风险收益特征
本基金为被动式投资的股票指数型基金,预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合风险收益特征相近,属于高风险、高收益的基金品种。
十二、基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——中国银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金2013年第3季度报告》,报告截止日:2013年9月30日。本报告中财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 117,782,040.22 98.41
其中:股票 117,782,040.22 98.41
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,088,116.75 0.91
6 其他资产 809,595.10 0.68
7 合计 119,679,752.07 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)指数投资部分
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 374,612.00 0.31
B 采矿业 10,969,552.79 9.19
C 制造业 26,079,065.06 21.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,996,758.45 2.51
E 建筑业 4,374,458.48 3.67
F 批发和零售业 1,674,432.42 1.40
G 交通运输、仓储和邮政业 2,384,499.24 2.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,353,680.00 2.81
J 金融业 61,139,835.78 51.23
K 房地产业 2,743,918.00 2.30
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 471,580.00 0.40
S 综合 1,219,648.00 1.02
合计 117,782,040.22 98.69
(2)积极投资部分
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
3、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 911,200 8,711,072.00 7.30
2 600036 招商银行 666,400 7,277,088.00 6.10
3 601166 兴业银行 462,400 5,165,008.00 4.33
4 601318 中国平安 136,000 4,855,200.00 4.07
5 600000 浦发银行 448,800 4,528,392.00 3.79
6 600837 海通证券 326,400 4,083,264.00 3.42
7 600030 中信证券 274,700 3,376,063.00 2.83
8 601328 交通银行 623,100 2,679,330.00 2.24
9 601288 农业银行 991,600 2,479,000.00 2.08
10 600887 伊利股份 54,400 2,430,592.00 2.04
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金报告期内未进行股指期货投资,报告期末无股指期货持仓。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金基金合同中未约定国债期货的投资政策。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金报告期内未进行国债期货投资,报告期末无国债期货持仓。
(3)本期国债期货投资评价
本基金报告期内未进行国债期货投资。
10、投资组合报告附注
(1)根据中国平安股份有限公司2013 年5 月22 日发布的《关于平安证券收到中国证监会处罚事先告知书的公告》显示,中国平安集团的控股子公司平安证券收到证监会的处罚通知书。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元,并处以人民币5,110万元的罚款,暂停其保荐机构资格3个月。
本基金做出以下说明:
①中国平安是中国最优秀的综合金融公司,寿险业务最具竞争力,基本面良好。本公司研究员一直保持跟踪,并有相关的跟踪报告。
②基于相关研究,本基金判断,旗下平安证券受到处罚,对中国平安的影响较小。因为证券业务板块在平安集团内的地位较低,平安证券对中国平安的收入贡献1%,利润贡献不足5%。
③今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其风险控制机制和经营情况。
除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 776,180.93
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 32,783.31
4 应收利息 630.86
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 809,595.10
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下:
项目 基金份额净值增长率 同期业绩比较基准收益率 超额收益率
2013年4月24日(基金合同生效日)至2013年9月30日 -2.70% -3.91% 1.21%
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十四、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费
2、基金托管人的托管费
3、标的指数许可使用费
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用
5、基金合同生效以后的信息披露费用
6、基金份额持有人大会费用
7、基金合同生效以后的会计师费和律师费
8、基金资产的资金汇划费用及开户费用
9、基金上市费及年费
10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、标的指数许可使用费
本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付标的指数使用费。指数使用费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数使用费每日计算,逐日累计。
计算方法如下:
H=E×0.03%/当年天数
H为每日应付的指数许可使用费,E为前一日的基金资产净值。
指数使用费的收取下限为每季度人民币五万元(50,000)。
自基金合同生效之日起,基金标的指数许可使用费每日计提,按季支付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于每年1月,4月,7月,10月首日起10个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付。
基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益,对上述计提方式进行合理变更并公告。
由于指数公司保留变更或提高指数使用费的权利,如果指数使用费的计算方法、费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒体进行公告。
4、本章第(一)款第4至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。
(三)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。
(四)不列入基金费用的项目
本章第(一)款第1条约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
(五)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十五、 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金的招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
(一)在“重要提示”中,增加了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
(二)在“二、释义”中,更新了相关内容。
(三)在“三、基金管理人”中,更新了基金管理人的相关情况。
(四)在“四、基金托管人”中,更新了基金托管人的相关基本情况。
(五)在“五、相关服务机构”中,更新了相关服务机构的详细信息。
(六)在“六、基金的募集”中,更新了相关内容。
(七)在“七、基金合同的生效”中,更新了相关内容。
(八)在“八、基金份额折算与变更登记”中,更新了相关内容。
(九)在“九、基金份额的上市交易”中,更新了相关内容。
(十)在“十、基金份额的申购与赎回”中,更新了相关内容。
(十一)在“十三、基金的投资”中,增加了基金投资组合报告。
(十二)增加了“十五、基金的业绩”,增加了自本基金成立以来的业绩表现数据。
(十三)增加了“二十七、其他应披露事项”,增加了本次招募说明书更新期间所涉及的相关信息披露。
十六、 签署日期
本招募说明书(更新)于2013年11月1日签署。
长盛基金管理有限公司
二〇一三年十二月三日
基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司
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