昨日股指期货盘中再度上演V型反弹,四个合约全线收涨。值得关注的是,期指总持仓继续维持在8万手左右的低位,而主力合约IF1307持仓继续减少。对此,市场人士分析,这说明空头的主基调依然是离场,期指短期无需过度悲观。
截至昨日收盘,期指主力合约IF1307报收2163.4点,较上一交易日结算价上涨18.8点,涨幅为0.88%。其余三个合约幅度多在0.6%附近。现货指数涨幅略小,沪深300现货指数上涨12.68点,涨幅为0.58%。
综合中金所盘后公布的IF1307、IF1309两个合约持仓,期指多头主力席位增仓1175手,而空头主力席位仅小幅增仓168手。多头主力明显占据优势。就主力合约IF1307来看,多方增持498手,空方减持711手,总体空方显得不够坚定。多方前五减持66手,空方前五则减持1688手,空方不坚定。前十席位的变动也是传递同样的信号。
值得关注的是,主力合约IF1307上,昨日国泰君安期货席位多头、空头分别减仓1263手、1356手,空头减仓幅度更大。而另一重要席位中证期货,减仓空单506手,但增仓多单382手。
广发期货期指分析师郑亚男指出,从期指累计净持仓角度,前二十席位累计净空单再次减少,由上周五的6400手减少至5500手,空方力量持续减弱,且累计净空单处于相对低位。郑亚男认为,空方力量有所减弱,下跌动能有所减弱。结合前期超跌的技术格局,技术反弹的需求依然存在。总体上维持震荡稍偏多的思路。
对于期指总持仓维持在8万手附近的低位,东方证券金融衍生品首席分析师高子剑认为,目前期指点位,总持仓大幅减少应该解释为空方离场。上周二创最大单日减仓幅度,当天13点5分是本轮回调的最低点。这就印证,空方认为当时的低点已经够低了,再沽空没意思,也说明解释为空方离场是合理的。空方没有沽空的意愿,贴水过大是看涨指标,无需过度悲观。
上海中期分析师陶勤英持类似观点。她认为,昨日期指从日内持仓变化来看,日内持仓峰值对应着期指日内的最低点,随着持仓的迅速回落期指触底反弹,显示出空头做空信心不足,午后多头还顺势进行加仓操作,一定意义上反映出市场情绪有所回暖。
国泰君安期货金融工程师胡江来认为,期指量化加权指示信号较多地指向多头方向。持仓特征明显会员合计的净空规模延续下降态势,空头套保头寸有进一步移除迹象,全部挂牌合约的净空规模处在8000手下方。期指总持仓量下降至8.12万手水平,为2013年以来新低,净空持仓的下降,表明走势的方向性争夺已经暂告段落,随后行情方向有待进一步确认。
不过,陶勤英亦指出,最新经济数据显示国内经济基本面依然疲弱,经济形势不佳将继续压制股指走势,多空博弈之下,短期股指维持震荡格局的可能性较大。
7月1日主力合约IF1307主力前十席位持仓变化
持多单量排名 持空单量排名
名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国泰君安 4349 -1263 1 海通期货 5140 159
2 中证期货 3566 382 2 华泰长城 4592 111
3 广发期货 3141 190 3 中证期货 4468 -506
4 华泰长城 3087 725 4 国泰君安 3739 -1356
5 银河期货 2947 -100 5 广发期货 3518 -96
6 光大期货 2909 586 6 南华期货 2913 523
7 申银万国 2452 462 7 光大期货 2763 298
8 永安期货 2395 -288 8 中粮期货 2733 -519
9 海通期货 2238 25 9 国金期货 2269 39
10 南华期货 1872 405 10 鲁证期货 2183 450
汇总 28956 1124 34318 -897
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