东京汇市周一，美元/日圆外汇期权引申波幅走高，因美元恢复跌势。此前，七大工业国(GroupofSeven,简称G7)会议后美元曾短暂获得支撑。G7调整了声明内容，加强了针对汇率的措辞，从而短暂提振美元上扬；但由于大多数市场人士认为近期不会有市场干预，美元汇率又迅速下滑。一位期权交易员表示，鉴于G7声明内容的调整并没有提振美元大幅上扬，市场人士再度开始关注美国经济前景低迷所带来的下行风险。期权交易员称，市场人士当前可能不会让美元大幅下挫，而美元可能继续维持下行趋势。1个月期平价美元/日圆外汇期权引申波幅可能不会大幅走低。上述期权交易员表示，G7声明公布后，市场人士可能不希望将美元压得过低，但美元/日圆在今日晚些时候欧洲交易时段开始后可能进一步小幅下跌。该交易员补充称，如果全球股市保持疲软且避险情绪增加促使日圆融资套利交易头寸被删除，则将给美元/日圆带来压力。期权交易员表示，东京汇市交易时段截至当前尚未出现大规模的交易，但如果美元跌破100.50日圆，则外汇期权引申波幅可能再度上扬，因市场人士需要买进外汇期权以对冲美元进一步下跌的风险，有可能为美元跌破100日圆进行套期保值。
以下是格林威治时间0300的1个月期外汇期权引申波幅：东京汇市纽约汇市东京汇市周一上周五上周五美元/日圆15.35%/15.65%14.70%/15.30%13.6%/14.1%欧元/美元11.00%/11.40%10.60%/11.0%10.5%/10.9%欧元/日圆12.75%/13.80%12.30%/12.80%11.6%/12.2%3个月期外汇期权的引申波幅：美元/日圆13.6%/14.2%13.4%/13.8%13.0%/13.4%上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对日圆看涨/美元看跌期权的引申波幅差为3.40%/3.90%，纽约市场上周五为3.20%/4.0%。
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