中 融 中证 银 行指 数 分级 证 券投 资 基金
可 能 发生 不 定期 份 额折 算 的风 险 提示 公 告
根据《 中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》
（ 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ” ） 关 于 基 金 不 定 期 份 额 折 算 的 相
关 约 定 ， 当 中 融 中 证 银行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简
称 “ 本基金” ）之 B 类份额的基金份额参考净值小于或等
于 0.250 元时， 中融中证 银行 指数分 级证券 投资基 金 之基 础
份 额 （ 场 内 简 称 ： 银行母基，基 金 代 码 ：168205 ） 、 银行
A 份额 （ 场 内 简 称 ： 银行 A 份 ， 基 金 代 码 ：150291 ） 、 银
行 B 份额（场 内简称 ： 银行 B 份 ，基金代 码：150292 ）将
进行不 定期份 额折算 。
由于近 期 A 股市 场 波 动 较 大 ， 截 至 2016 年 2 月 1 日收
盘，银行 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 接 近 基 金 合 同 约 定 的
不 定 期 份 额 折 算 阀 值 ， 提 请 投 资 者 密 切 关 注 银行 B 份额 近
期 基金 份额参 考净值 的波动 情况。
针 对 不 定 期 份 额 折 算 可 能 带 来 的 风 险 ， 基 金 管 理 人 特
别提示 如下：
1 ．由于 银行 A 份额、 银行 B 份额折 算前 可 能存在 折 溢
价交易 情形 ， 不定期 份额折 算后 ， 银行 A 份额、 银行 B 份
额 的 折 溢 价 率 可 能 发 生 较 大 变 化 。 特 提 请 参 与 二 级 市 场 交 易
的投资 者注意 高溢价 所带来 的风险 。
2 ．银行 B 份额 表现 为高风 险、高 收益的 特征， 不定期
份额折 算后其 杠杆将 恢复至 初始杠 杆水平 。
3 ．由于 触 发 折 算 阀 值 当 日 ， 银行 B 份额的 参 考 净 值可
能已低于阀值 ， 而 折 算 基 准 日 在 触 发 阀 值 日 后 才 能 确 定 ， 此
折算基 准日银行 B 份额 的净 值可能 与折 算 阀值 0.250 元有一
定差异 。
4 ．银行 A 份额 表现 为低风 险、收 益相对 稳定的 特征，
但 在 不 定 期 份 额 折 算 后 银行 A 份额 持 有 人 的 风 险 收 益 特 征
将发生 较大变 化 ， 由 持 有单一 的较低 风险收 益特征 银行 A 份
额 变 为 同 时 持 有 较 低 风 险 收 益 特 征 银行 A 份额 与 较 高 风 险
收益特 征 的中 融 银行 份额的 情况 ， 因此 银行 A 份额 持有人 预
期收益 实现的 不确定 性将会 增加。
本 基 金 管 理 人 的 其 他 重 要 提 示 ：
1 ． 根 据深圳证券交易所的相关业务规则 ， 场内份额数
将取整 计算 （ 最小单 位 为 1 份） ， 舍去部 分计入 基金资 产 ，
持有极 小数量 中融银行 份额 、银行 A 份额、银行 B 份额 的
持有人 存在折 算后份 额因为 不足 1 份而被 强制归 入基金 资 产
的风险 。
2 ． 为 保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可
根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券登记结算有限责任公司的
相关业 务规定 暂停银行 A 份额 与银行 B 份额的上 市交易 以
及 中 融 银行 份 额 的 申 购 、 赎 回 等 相 关 业 务 。 届 时 本 基 金 管 理
人将会 对相关 事项进 行公告 ，敬请 投资者 予以关 注。
投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 不 定 期 份 额 折 算 业 务 详 情, 请参
阅 本 基 金 基 金 合 同 及 《 中 融 中 证 银行 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 招募说明书 》 或者拨打本公司客服电 话 400-160-6000 （ 免
长途费 ）或 010-85003210 。
3 ． 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，但不保证基金一定盈利 ， 也 不 保 证 最 低收
益 。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同 和
招募说 明书等 相关法 律文件 。
敬请投 资者注 意投资 风险。
特此公 告。
中融基 金管理 有限公 司
2016 年 2 月 2 日
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