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可转债B:可能发生不定期份额折算的提示公告

2017年08月11日 06:42    来源: 中国经济网    

  东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 可 能 发 生

  不 定 期 份 额 折 算 的 提 示 公 告

  根据 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》 (以下简称 “基

  金合同” ) 关于不定期份额折算的相关规定, 当可转债 B 份额的基金份额净值达

  到0.450 元, 本基金将对可转债 A 份额 (150164) 、 可转债B 份额 (150165)以

  及东吴转债(165809)进行不定期份额折算。

  由于近期可转债市场波动较大,截至 2017 年 8 月 10 日,可转债 B 份额的

  基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值, 在此提请投资者密切关

  注可转债 B 份额近期份额净值的波动情况,并警惕可能出现的风险。

  针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

  一、由于可转债 A 份额、可转债 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形,

  不定期份额折算后, 可转债A 份额、 可转债 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。

  特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、 本基金可转债B 份额表现为高风险、 高收益的特征, 不定期份额折算后

  其 杠 杆 倍 数 将 大 幅 降 低 , 恢 复 到 初 始 的 3.33 倍 杠 杆 水 平 , 相 应 地 , 可 转 债 B

  份额的净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  三、 由于触发折算阈值当日, 可转债 B 份额的净值可能已低于阈值, 而折算

  基准日在触发阈值日后才能确定, 因此折算基准日可转债 B 份额的净值可能与折

  算阈值 0.450 元有一定差异。

  四、本基金可转债 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定

  期份额折算后可转债 A 份额持有人的风险收益特征将发生变化, 由持有单一的低

  风险收益特征可转债A 份额变为同时持有低风险收益特征可转债A 份 额与较低风

  险收益特征东吴转债份额的情况, 因此原可转债 A 份额持有人预期收益实现的不

  确定性将会增加。 此外, 东吴转债份额为跟踪中证转债指数的基础份额, 其份额

  净 值 将 随市场 涨 跌 而变化 , 因 此原可 转 债 A 份 额 持 有人还 可 能 会承担 因 市 场 下

  跌而遭受损失的风险。

  本基金管理人的其他重要提示:

  一、 根据深圳证券交易所的相关业务规则, 可转债 A 份额、 可转债 B 份额、

  东 吴 转 债份额 的 场 内份额 经 折 算后的 份 额 数均取 整 计 算(最 小 单 位为 1 份),

  舍去部分计入基金财产, 持有极小数量可转债 A 份额、 可转债 B 份额、 东吴转

  债 份 额 的场内 份 额 持有人 , 可 能存在 折 算 后份额 因 为 不足 1 份 而导致 相 应的资

  产被强制归入基金资产的情况。

  二、 为保证折算期间本基金的平稳运作, 本基金管理人可根据深圳证券交易

  所 、 中 国证券 登 记 结算有 限 责 任公司 的 相 关业务 规 定 暂停可 转 债 A 份额、可转

  债 B 份额的 上 市 交易和 东 吴 转债份 额 的 申购及 赎 回 等相关 业 务 。届时 本 基 金 管

  理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 请参阅基金合同及 《东吴

  中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》 (以 下简称 “招募说明书” )

  或者拨打本公司客服电话:400 -821-0588(免长途话费)。

  三、 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但

  不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投

  资的 “买者自负” 原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引 致

  的投资风险, 由投资者自行承担。 敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金

  的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  东吴基金管理有限公司

  二〇一七 年八月十一日


(责任编辑: 康博 )

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