关 于 东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公 告
根据 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》 （简称 “基金
合同” ） ， 及 深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2015年12
月1日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定， 定期份额折算基准日为每个会计年度12月的第一个工
作日。本次定期份额折算的基准日为2015年12月1日。
二、基金份额折 算对象
基金份额折算基准日登记在册的东吴转债份额、可转债A份额。
三、基金份额折算方式
可转债A份额和可转债B份额按照 《基金合同》 第四部分 “基金的分级” 进行
净值计算，对可转债A份额的应得收益进行定期份额折算，每10份东吴转债份额
将按7份可转债A份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后，可转债A份额和可转债B份额的份额配比保持
7:3的比例。
对于可转债A份额期末的约定应得收益， 即可转债A份额每个会计年度11月30
日份额净值超出1.000元部分， 将折算为场内东吴转债份额分配给可转 债A份额持
有人。 东吴转债份额持有人持有的每10份东吴转债份额将按7份可转债A份额获得
新增东吴转债份额的分配。 持有场外东吴转债份额的基金份额持有人将按前述折
算方式获得新增场外东吴转债份额的分配； 持有场内东吴转债份额的基金份额持
有人将按前述折算方式获得新增场内东吴转债份额的分配。
经过上述份额折算，东吴转债份额和可转债A份额的基金份额净值将相应调
整。
每个会计年度12月第一个工作日为基金份额折算基准日， 本基金将对东吴转
债份额和可转债A份额进行应得收益的定期份额折算。
每个会计年度 12 月第一个工作日进行可转债 A 份额上一年度应得收益的定
期份额折算时，有关计算公式如下：
1、 可转债A 份额
定期份额折算后可转债 A 份额的份额数 = 定期份额折算前可转债 A 份额的
份额数。
可转债 A 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 东 吴 转 债 份 额 的 份 额 数
后
东吴转债
前
可转债
前
可转债
） （
NAV
NAV NUM
A A
000 . 1 - ?
?
其中：
后
东吴转债
NAV
：定期份额折算后东吴转债份额净值
前
可转债A
NAV
：定期份额折算前可转债 A 份额净值
前
可转债A
NUM
：定期份额折算前可转债 A 份额的份额数
可转债 A 份额新增份额折算成东吴转债份额的场内份额取整计算 （最小单位
为1 份），余额计入基金财产。
2、 可转债B 份额
每个会计年度的定期份额折算不改变可转债 B 份额净值及其份额数。
3、 东吴转债份额
） （
前
可转债
前
东吴转债
后
东吴转债
000 . 1 - 7 . 0 -
A
NAV NAV NAV ? ?
东吴转债份额持有人新增的东吴转债份额
后
东吴转债
前
可转债
前
东吴转债
） （
NAV
NAV NUM
A
000 . 1 - 7 . 0 ? ?
?
其中：
前
东吴转债
NAV
：定期份额折算前东吴转债份额净值
后
东吴转债
NAV
：定期份额折算后东吴转债份额净值
前
可转债A
NAV
：定期份额折算前可转债 A 份额净值
前
东吴转债
NUM
：定期份额折算前东吴转债份额的份额数
东 吴 转 债 份 额 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 采 用 截 位 的 方 式 保 留 到 小 数 点
后两位， 由此产生的误差计入基金财产； 东吴转债份额的场内份额 经折算后的份
额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。
4、 定期份额折算后东吴转债份额的份额数 = 定期份额折算前东吴转债份额
的份额数 + 东吴转债份额持有人新增的东吴转债份额的份额数 +可转债 A 份额
持有人新增的东吴转债份额的份额数
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一） 定期份额折算基准日 （即2015年12月1日） ， 本基 金暂停办理申购 （含
定期定额投资， 下同） 、 赎回、 转托管 （包括系统内转托管和跨系统转托管， 下
同） 及配对转换业务； 可转债A、 可转债B交易正常。 当日晚间， 基金管理人计 算
当日基金份额净 值及份额折算比例。 可转债B在整个定期折算期间交易正常进行。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年12月2日），本基
金暂停办理申购、 赎回、 转托管及配对转换业务,可转债A暂停交易。 当日， 本 基
金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三） 定期份额折算基准日后的第二个工作日 （即 2015 年 12 月3 日） ， 基
金管理人将公告份额折算确认结果， 持有人可以查询其账户内的基金份额。 当日，
本基金恢复办理申购、赎回、转托管及配对转换 业务，当日上午 10：30 可转债
A 恢复交易。
五、重要提示
（一） 根 据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2015
年12月3 日可转债A即时行情显示的前收盘价为2015年12月2日的可转债A的份额
净值 （四舍五入至0.001元） 。 由 于可转债A折算前可能存在折溢价交易情形， 折
算前的收盘价扣除2015年约定收益后与2015年12月3日的前收盘价可能有较大差
异，2015 年12月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投
资风险。
（二）本基金可转债A份额期末的约定应得收益将折算为场内东吴转债份额
分配给可转债A份额的持有人， 而东吴转债份额为跟踪中证转债指 数的基础份额，
其份额净值将随市场涨跌而变化，因此可转债A份额持有人预期收益的实现存在
一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）由于可转债A份额经折算产生的新增场内东吴转债份额数和场内东吴
转债份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金
财产，持有极小数量可转债A份额或场内东吴转债份额的持有人存在无法获得新
增场内东吴转债份额的可能性。
（ 四 ） 投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 定 期 份 额 折 算 业 务 详 情, 请 登 陆 本 公 司 网 站 ：
www.scfund.com.cn 或者拨打本公司客服电话：400－821－0588( 免长途话费)。
风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基
金投资的 “买者自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变 化
引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
2015 年11 月26 日
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