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可转债A:关于办理定期份额折算业务的公告

2015年11月26日 08:45    来源: 中国经济网    

  关 于 东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金

  办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公 告

  根据 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》 (简称 “基金

  合同” ) , 及 深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,

  东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将以2015年12

  月1日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:

  一、基金份额折算基准日

  根据基金合同的规定, 定期份额折算基准日为每个会计年度12月的第一个工

  作日。本次定期份额折算的基准日为2015年12月1日。

  二、基金份额折 算对象

  基金份额折算基准日登记在册的东吴转债份额、可转债A份额。

  三、基金份额折算方式

  可转债A份额和可转债B份额按照 《基金合同》 第四部分 “基金的分级” 进行

  净值计算,对可转债A份额的应得收益进行定期份额折算,每10份东吴转债份额

  将按7份可转债A份额获得约定应得收益的新增折算份额。

  在基金份额折算前与折算后,可转债A份额和可转债B份额的份额配比保持

  7:3的比例。

  对于可转债A份额期末的约定应得收益, 即可转债A份额每个会计年度11月30

  日份额净值超出1.000元部分, 将折算为场内东吴转债份额分配给可转 债A份额持

  有人。 东吴转债份额持有人持有的每10份东吴转债份额将按7份可转债A份额获得

  新增东吴转债份额的分配。 持有场外东吴转债份额的基金份额持有人将按前述折

  算方式获得新增场外东吴转债份额的分配; 持有场内东吴转债份额的基金份额持

  有人将按前述折算方式获得新增场内东吴转债份额的分配。

  经过上述份额折算,东吴转债份额和可转债A份额的基金份额净值将相应调

  整。

  每个会计年度12月第一个工作日为基金份额折算基准日, 本基金将对东吴转

  债份额和可转债A份额进行应得收益的定期份额折算。

  每个会计年度 12 月第一个工作日进行可转债 A 份额上一年度应得收益的定

  期份额折算时,有关计算公式如下:

  1、 可转债A 份额

  定期份额折算后可转债 A 份额的份额数 = 定期份额折算前可转债 A 份额的

  份额数。

  可转债 A 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 东 吴 转 债 份 额 的 份 额 数

  后

  东吴转债

  前

  可转债

  前

  可转债

  ) (

  NAV

  NAV NUM

  A A

  000 . 1 - ?

  ?

  其中:

  后

  东吴转债

  NAV

  :定期份额折算后东吴转债份额净值

  前

  可转债A

  NAV

  :定期份额折算前可转债 A 份额净值

  前

  可转债A

  NUM

  :定期份额折算前可转债 A 份额的份额数

  可转债 A 份额新增份额折算成东吴转债份额的场内份额取整计算 (最小单位

  为1 份),余额计入基金财产。

  2、 可转债B 份额

  每个会计年度的定期份额折算不改变可转债 B 份额净值及其份额数。

  3、 东吴转债份额

  ) (

  前

  可转债

  前

  东吴转债

  后

  东吴转债

  000 . 1 - 7 . 0 -

  A

  NAV NAV NAV ? ?

  东吴转债份额持有人新增的东吴转债份额

  后

  东吴转债

  前

  可转债

  前

  东吴转债

  ) (

  NAV

  NAV NUM

  A

  000 . 1 - 7 . 0 ? ?

  ?

  其中:

  前

  东吴转债

  NAV

  :定期份额折算前东吴转债份额净值

  后

  东吴转债

  NAV

  :定期份额折算后东吴转债份额净值

  前

  可转债A

  NAV

  :定期份额折算前可转债 A 份额净值

  前

  东吴转债

  NUM

  :定期份额折算前东吴转债份额的份额数

  东 吴 转 债 份 额 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 采 用 截 位 的 方 式 保 留 到 小 数 点

  后两位, 由此产生的误差计入基金财产; 东吴转债份额的场内份额 经折算后的份

  额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。

  4、 定期份额折算后东吴转债份额的份额数 = 定期份额折算前东吴转债份额

  的份额数 + 东吴转债份额持有人新增的东吴转债份额的份额数 +可转债 A 份额

  持有人新增的东吴转债份额的份额数

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  (一) 定期份额折算基准日 (即2015年12月1日) , 本基 金暂停办理申购 (含

  定期定额投资, 下同) 、 赎回、 转托管 (包括系统内转托管和跨系统转托管, 下

  同) 及配对转换业务; 可转债A、 可转债B交易正常。 当日晚间, 基金管理人计 算

  当日基金份额净 值及份额折算比例。 可转债B在整个定期折算期间交易正常进行。

  (二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2015年12月2日),本基

  金暂停办理申购、 赎回、 转托管及配对转换业务,可转债A暂停交易。 当日, 本 基

  金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  (三) 定期份额折算基准日后的第二个工作日 (即 2015 年 12 月3 日) , 基

  金管理人将公告份额折算确认结果, 持有人可以查询其账户内的基金份额。 当日,

  本基金恢复办理申购、赎回、转托管及配对转换 业务,当日上午 10:30 可转债

  A 恢复交易。

  五、重要提示

  (一) 根 据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 , 2015

  年12月3 日可转债A即时行情显示的前收盘价为2015年12月2日的可转债A的份额

  净值 (四舍五入至0.001元) 。 由 于可转债A折算前可能存在折溢价交易情形, 折

  算前的收盘价扣除2015年约定收益后与2015年12月3日的前收盘价可能有较大差

  异,2015 年12月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投

  资风险。

  (二)本基金可转债A份额期末的约定应得收益将折算为场内东吴转债份额

  分配给可转债A份额的持有人, 而东吴转债份额为跟踪中证转债指 数的基础份额,

  其份额净值将随市场涨跌而变化,因此可转债A份额持有人预期收益的实现存在

  一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  (三)由于可转债A份额经折算产生的新增场内东吴转债份额数和场内东吴

  转债份额经折算后的份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金

  财产,持有极小数量可转债A份额或场内东吴转债份额的持有人存在无法获得新

  增场内东吴转债份额的可能性。

  ( 四 ) 投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 定 期 份 额 折 算 业 务 详 情, 请 登 陆 本 公 司 网 站 :

  www.scfund.com.cn 或者拨打本公司客服电话:400-821-0588( 免长途话费)。

  风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金

  资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基

  金投资的 “买者自负” 原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变 化

  引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

  特此公告。

  东吴基金管理有限公司

  2015 年11 月26 日


(责任编辑: 康博 )

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