交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数
分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《交银施 罗 德 国证新 能 源 指数分 级 证 券投资 基 金 基金合 同 》 （以下 简 称
“ 基 金 合同” ） 关 于不定 期 份 额折算 的 相 关规定 ， 当 交银施 罗 德 国证新 能 源 指 数
分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 之 交银新能源 B 份额 （基金代码： 150218，
场内简称“新能源 B ” ）的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元 时，本基金的
交 银 新 能 源 份 额 （ 基 金 代 码 ：164905 ， 场 内 简 称 “ 交 银 新 能 ” ） 、 交 银 新 能 源 A
份额 （基金代码：150217， 场内 简称 “新能源 A ” ） 和交银新能源 B 份额将进行
不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大，截至 本公告日前一交易日 ，交银新能源 B 份
额的基金份额 参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值 0.250 元，在
此提请投资者密切关注 交银新能源 B 份额近期基金份额参考净值的波动情况。
一、 该情形下的不定期份额 折算方式
1 、 交 银新能 源 份 额持有 人 持 有的交 银 新 能源份 额 的 基金份 额 净 值折算 调 整
为 1.000 元、份额数量相应折算调整；
2、 交银新能源 A 份额持有人持有的交银新能源 A 份额的基金份额参考净值
折算调整为 1.000 元、份额数量相 应折算调整，相应折算增加 交银新能源份额；
3、 折算不改变交银新能源 B 份额持有人的资产净值， 其持有的交银新能源
B 份额的基金份额参考净值折算调整为 1.000 元、份额数量相应折算调整 ；
4、 交银新能源 A 份额 与 交银新能源 B 份额 的基金份额配比保持 1：1 的比
例不变。
按照上述折算方法， 由于计算过程尾差处理的原因， 可能会给基金份额持有
人的资产净值造成微小误差， 该误差归入基金财产， 视为未改变基金份额持有人
的资产净值。
二、 该情形下的不定期份额 折算的相关风险
1、 基金份额风险收益特征变化风险
本基金是一只股票型基金， 其预期 风险与预期收益高于混合型基金、 债券型
基金和货币市场基金， 属于承担较高预期风险、 预期收益较高的证券投资基金品
种。 本基金采取了基金份额分级的结构设计， 不同的基金份额具有不同的风险收
益特征。 本基金共有三类份额， 其中交银新能源份额具有与标的指数、 以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银新能源 A 份额具有低预期风
险、预期收益相对稳定的特征；交银新能源 B 份额具 有高预期风险、高预期收
益的特征。
实施 不定期份额折算后， 交银新能源 A 份额持有人将会获得一定比例的 交
银新能源 份额的场内份额， 因此其所持有的基金份额将面临风 险收益特征出现变
化的风险。
2、 交银新能源 B 份额表现为 高预期风险、 高预期收益的特征， 当发生 基金
合同规定的不定期份额折算时，份额折算前 交银新能源 B 份 额的 资产与份额折
算后交银新能源 B 份额的资产相等。因此， 交银新能源 B 份 额持有人的风险收
益特征将不发生变化， 仍为持有单一的高风险收益特征份额。 不定期份额折算后
其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
投资者如果在 不定期折算基准日当天追高买入， 可能遭受重大损失， 敬请投
资者注意投资风险。
3、 交银新能源 A 份额、 交银新能源 B 份额在折算前可能存在折溢价交易情
形。 不定期份额折算后， 其折溢价率可能随之发生较大变化。 特提请参与二级市
场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
4 、 根据 基金 合 同 规定， 折 算 基准日 在 触 发阀值 日 后 才能确 定 ， 因此折 算 基
准日交银新能源 B 份额 的基金份额参考 净值可能与触发折算的 阀值 0.250 元有一
定差异。
重要提示：
1 、 根 据深圳 证 券 交易所 的 相 关业务 规 则 ，场内 份 额 数将取 整 计 算（最 小 单
位为 1 份） ， 舍去部分计入基金资产， 持有极小数量 交银新能源 份额、 交银新能
源 A 份额、 交银新能源 B 份额的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制
归入基金资产的风险。
2 、 若 本基金 发 生 上述不 定 期 份额折 算 情 形，为 保 证 折算期 间 本 基金的 平 稳
运作， 本基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的
相关业务规定暂停 交银新能源 A 份额与交银新能源 B 份额的上市交易和 交银新
能源份额的申购 、 赎回及场内份额配对转换 等相关业务。 届时本基金管理人将会
对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
3 、 投 资者若 希 望 了解基 金 不 定期份 额 折 算 的机 制 设计 ，请 参 阅 本基金 的 基
金合同及《 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 招募说明书》 。
4、 投资者可以通过本基金管理人网站（www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com）或客户 服务电话 400-700-5000（免长途话费） ，
021-61055000 咨询有关详情。
风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其
将来表现。 分级基金不保本， 可能发生亏损。 本基金共有三类份额， 其中交银 新
能 源 份 额 具 有 与 标 的 指 数 、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特
征；交银新能源 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银新能
源 B 份额 具有高预期风险、高预期收益的特征。 基金管理人并不承诺或保证交
银新能源 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益，在本基金资产出现极端损
失情况下，交银新能源 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得
收益甚至损失本金的风险。 投资有风险， 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文
件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一六 年二月二日
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