股指期货交易规则修改每次最大下单数量为50手期市要闻区

股指期货交易规则修改每次最大下单数量为50手

2006年12月11日 07:42

    从今日起，参与股指期货仿真交易的投资者每次最大下单数量将仅有50手，而在此之前，投资者每次最大下单数量为500手。

    这是记者从中国金融期货交易所(简称中金所)获得的最新消息。根据仿真交易运行情况和市场对合约规则的意见，经研究决定，中金所修改了仿真交易规则。通过中金所近日在其网站发布的通知，记者发现“每次最大下单数量”的规定为仿真交易规则第二十七条内容。

    原第二十七条为“交易指令的每次最小下单数量为1手，每次最大下单数量为500手。交易指令当日有效”。修改后的第二十七条为“交易指令的每次最小下单数量为1手，限价指令每次最大下单数量为500手，市价指令每次最大下单数量为50手。交易指令当日有效”。

    此外，中金所还将“最后交易日不设价格限制”(第六十三条内容)的规则调整为“最后交易日不设熔断机制，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的正负20%”。不过，正常交易日熔断和涨跌停板幅度均没有变化，熔断幅度仍为上一交易日结算价的正负6%，涨跌停板幅度仍为上一交易日结算价的正负10%。

    一业内人士认为，每次最大下单50手，能对客户风险有所保护，同时也有助于减缓股指期货市场波动，从而实现监管层对整个市场风险的有效监控；而最后交易亦设涨跌停板，无疑能保护期货公司的利益，原因是最后交易日如果投资者仍以很低的价格进行委托的话，一笔单下来，会出现意外成交的现象，容易造成行情异常波动，如果客户保证金不足，会对期货公司造成损失。

    股指期货中，每日价格波动限幅是一个十分敏感的问题，其大小直接影响到股指期货交易自身风险的大小及其避险功能的发挥。幅度太大，不但期指合约交易的风险过大，而且限幅作用不明显；幅度太小，则不但投资者避险操作难度大，还容易经常出现市场停止交易的情况，会破坏市场内部运行的连贯性。

来源：全景网

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