手机看中经经济日报微信中经网微信

真是乌龙指? 一笔500ETF交易直接损失300万

2016年03月23日 08:12    来源: 界面    

  上周,在两会政策利好的支持下,A股市场大幅上涨,不过,不知道是不是多头太兴奋了,周五一大早的,两大交易所还是集合竞价时间,中证500ETF(510500)突然在涨停板上挂出大单,以10万手的巨量买入!根据集合竞价的规则,在9:20-9:25分之内,只能挂单,不接受撤单,这意味这笔交易将横扫期间内所有的卖单!随着该笔交易的成交,500ETF的成交价创出了自今年1月22日以来的新高,而成交量也成为2015年7月以来的第二大成交量。下面三张图为500ETF周五各种走势的截图:

  随后,虽然A股市场上的指数都在上涨,但是该基金的成交价却直线下落。在跌破其前日净值5.9683元,达到5.944元时,便再次跟随大盘上涨,收盘时报6.196元,上涨3.98%。明显高于当日该指数3.54%的涨幅,出现了小幅的溢价。

  由于ETF基金有场内场外两个交易渠道,一旦场内交易导致其大幅溢价,便会有许多由程序自动交易的套利盘进场套利,从而将差价打为零。所以一般而言,很少有大额资金故意杀入拉起涨停板从而引诱散户跟风追涨的操作,所以,如果仅从常识的角度来揣测,这种在集合竞价时挂巨单、且以涨停板价买入的行为,大概率上系交易员操作不慎造成的“乌龙指”。

  数据显示,该笔买单实际成交量约为10万手,截止周五收盘,该笔乌龙指直接造成的损失为(6.5-6.196)*10012000,约等于300多万元。

  不过,这真是一笔乌龙指吗?平姐姐不以为然。事实上,该基金本周前四个交易日有三个交易日一直折价,周五的买入盘完全可以分批吃进,第二,从5开头的数字变成6开头的数字,这么一个大单,交易员会粗心至此?令人难以相信。更何况是集合竞价是早上最清醒的时刻。而且如果是乌龙指,该机构也可以迅速通过场外申购然后在高位卖出来自我套利,但是从随后的成交来看,并没有大单的出逃,反而很可能是一些小散看到这个突然而来的好价格在卖出!

  除了成交量以外,另一个让平姐姐疑心其不是乌龙指的原因是,18日平姐姐选了全部的分级基金,发现走势最强的是就是与中证500有关的B份额。请看下表:

  除了E金融B以外,500等权B换手为12.7%,泰达500B的换手量虽然很小,但也是比周四翻了一倍。这么多与中证500有关的指数都走强,且纷纷放量,难道都是巧合吗?

  你乌龙放量了,而我也正好乌龙放量了?哦,上帝,这事也太巧了。所以,平姐姐大胆推荐,本周最看好的基金,非500等权B莫属了。

  而且,由于中证500当天上涨了3.54%,上述B类产品的涨幅应当大于7%,因为净值在1元时应当有2倍的杠杆,同花顺的数据显示,除了500等权B截止昨日是小幅溢价之外,其它与500相关的基金均是折价的,这样就会有一个安全垫!

  所以,强烈推荐!同时要提一下的是E金融B,这只基金的头号重仓股居然是乐视网。由于乐视停牌期间发布了不少利好消息,所以这只基金也值得看好乐视的投资者一搏!目前该基金也是折价的,且幅度为5.07%,相对较大。


(责任编辑: 关婧 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察