鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 不 定 期 份 额 折 算 公告 根据 《 鹏华 中证800 证 券保险 指 数 分级证券 投 资基金 基 金 合同》 （以下 简称 “基金合同” ） 关于不定 期 份额折算 的 相关规定， 当 鹏华中 证800证券 保 险 指数分 级 证 券投资基金 （ 以下简称 “ 本基金” ） 之鹏华证 保B份额的 基 金份额参 考 净值跌至0.250元时，本 基 金将进行 不 定期份额 折 算。 截至2015 年8月24日 ， 本 基金鹏华 证 保B 份额 的 基金份额 参考 净值为0.174 元，达到基金合 同 规定的不 定 期份额折 算 条件。 根据 本基金基 金 合同以及 深 圳证券交 易所 、中国证券 登 记结算有 限 责任公司 的 相关业务 规 定， 本 基金 将以2015 年8月25日 为基 准日办理不 定 期份额折 算 业务。相 关 事项公告 如 下： 一、 基 金份额折 算 基准日 本次 不 定期份额 折 算的基准 日 为2015年8 月25日 。 二、 基 金份额折 算 对象 基金 份 额折算基 准 日登记在 册 的鹏华 证 券 保险 份额 （ 场内简称 “ 证保分级 ”，基金代码 ：160625） 、 鹏华 证保A 份额（场 内 简称“证保A”，基 金 代码150177 ） 、鹏华证保B 份额（场 内 简称“证保B”，基 金 代码150178 ）。 三、 基 金份额折 算 方式 鹏华 证 券保险 份 额 、鹏华证保A 份额、 鹏 华 证保B 份额 按照《 基 金合同》 “ 第二十 二部分 、 基金份额 的 折算”规 则 进行不定 期 份额折算 。 当达到不 定 期折算条 件 时， 本 基金 将分别对 鹏 华 证券保 险 份额、 鹏华 证保A 份额、鹏华 证保 B 份额进 行份额折 算 ，份额折 算 后本基金 将 确保鹏华 证保 A 份额与鹏华 证保B 份 额的比例 为1：1， 份额 折算后鹏 华 证券保险 份 额的基金 份 额净值、 鹏 华证保 A 份额 与鹏华证保 B 份额 的基 金份额参 考 净值均调 整 为 1.000 元 。具体折 算 原则及公式 如 下： 1）鹏华 证保 B 份额 份额折算 前 后鹏华证保 B 份额所 对 应的基金 资 产净值不 变 ，即 NUM鹏华证保B 份额不定期后=NUM鹏华证保B 份额不定期前×NAV鹏华证保B 份额参考、不定期前1.000 其中， NUM鹏华证保B 份额不定期前：不定期 份 额折算前 鹏 华 证保B 份 额的份额 数 ， NAV鹏华证保B 份额参考、不定期前：不定期 份 额折算前 鹏 华 证保B 份 额的基金 份 额参考净 值 ， NUM鹏华证保B 份额不定期后：不定期 份 额折算后 鹏 华 证保B 份 额的份额 数 。 2 ）鹏华 证保 A 份额 ① 份额 折 算后鹏华 证保 A 份额 与 鹏华 证保B 份额的份 额 数保持 1 ：1 配比 ， 即 NUM鹏华证保A 份额不定期后=NUM鹏华证保B 份额不定期后 其中， NUM鹏华证保A 份额不定期后：不定期 份 额折算后 鹏 华 证保A 份 额的份额 数 ， NUM鹏华证保B 份额不定期后：不定期 份 额折算后 鹏 华 证保B 份 额的份额 数 。 ② 份额 折 算前鹏华 证保 A 的持有 人在份额 折 算后将持 有 鹏华 证保 A 份额与新增场内鹏 华 证券保险 份 额，且所 对 应的基金 资 产净值不 变 。 鹏华 证保A 份额持有 人 新增的场 内 鹏华 证券 保 险 份额的 份 额数为 NUM鹏华证保份额不定期新增=NUM鹏华证保A 份额不定期前×NAV鹏华证保A 份额参考，不定期前?NUM鹏华证保A 份额不定期后×1.0001.000 其中， NUM鹏华证保A 份额不定期前：不定期 份 额折算前 鹏 华 证保A 份 额的份额 数 ， NAV鹏华证保A 份额参考，不定期前：不定期 份 额折算前 鹏 华 证保A 份 额的基金 份 额参考净 值 ， NUM鹏华证保A 份额不定期后：不定期 份 额折算后 鹏 华 证保A 份 额的份额 数 。 3 ）鹏华 证 券保险份额 鹏华证 券 保 险 份 额 持 有 人 份 额 折 算 前 后 所 持 有 的 鹏 华 证 券 保 险 份 额 的 资 产 净值不变。 鹏华 证券 保 险 份额持 有 人不定期 份 额折算后 的 鹏华 证券 保 险 份额的 份 额数为 NUM鹏华证保份额不定期后=NUM鹏华证保份额不定期前×NAV鹏华证保份额不定期前1.000 其中， NUM鹏华证保份额不定期前：不定期 份 额折算前 鹏 华 证保份 额 的份额数 ， NAV鹏华证保份额不定期前：不定期 份 额折算前 鹏 华 证保份 额 的基金份 额 净值， NUM鹏华证保份额不定期后：不定期 份 额折算后 鹏 华 证保份 额 的份额数 。 份额折算 后 场外基金 份 额的份额 数 计算结果 保 留到小数 点 后两位， 小 数点后两位以后的 部 分舍弃， 余 额计入基 金 财产；场 内 基金份额 的 份额数计 算 结果保留 到 整数位，余 额 的处理方 法 按照深圳 证 券交易所 或 基金注册 登 记机构的 相 关规则及 有 关规定执行 。 四、不定 期 份额折算 示 例 设在本基 金 的不定期 份 额折算日 ， 鹏华 证券 保 险 份额的 基 金份额净 值 、鹏华 证券保险A 份 额与鹏华 证 券保险B 份 额的基金 份 额参考净 值 如下表所 示 ，折算后 ， 鹏华 证券保 险 份额的基 金 份额净值 、 鹏华 证券 保 险A 份额 、 鹏华 证券 保 险 B 份额 的 基金份额参 考 净值均调 整1.000 元 ， 则各持有 鹏 华 证券保 险 份额、鹏 华 证券保险A 份额、 鹏 华 证 券保险B 份额 10,000 份的基金 份 额持有人 所 持基金份 额 的变化如 下表 所示： 折算前 折算后 份额净值/ 份额参考净值 份额数 份额净值/ 份额参考净值 份额数 鹏华证券 保 险份额 0.617 元 10,000 份 1.000 元 6,170 份鹏华证券保 险 份额 鹏华证券 保 险 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元 2,060 份鹏华证券保险A 份额＋8,220 份鹏华证券保 险 份额 鹏华证券 保 险 B 份额 0.206 元 10,000 份 1.000 元 2,060 份鹏华证券保险 B 份额 五、基金 份 额折算期 间 的基金业 务 办理 1、 不定 期份 额折算基 准 日 （即2015 年8月25 日 ） ， 本基金 暂 停办理申 购 、 赎回 、转换、定 期 定额投资 、 转托管（ 包 括 系统内 转 托管、跨 系 统转托管 ， 下同）、 配 对转换业务。 鹏华证保A 、 鹏华证保B将于2015 年8月25 日 上午开市 至10：30 停牌 ， 并 于2015年8 月25日上午10：30 复牌 。 当日晚间， 基金管理 人 计算当日 基 金份额净 值 及 份额折算比 例 。 2、不定 期 份额折算 基 准日后的 第 一个工作 日 （即2015 年8月26日 ） ，本基金 暂停办理申 购 、 赎回 、 转 换、 定 期定 额投资 、 转 托管 、 配对 转换业务, 鹏华证保A、鹏 华 证保B 暂 停交易。 当 日， 本基 金 注册登记 人 及基金管 理 人为持有 人 办理份额 登记 确认。 3、不定 期 份额折算 基 准日后的 第 二个工作 日 （即2015 年8月27日 ） ，基金管 理人将公告 份 额折算确 认 结果，持 有 人可以查 询 其账户内 的 基金份额 。 当日，本 基 金恢复办理 申 购、赎回 、 转换、定期定 额 投 资、转 托 管 、 配对 转 换 业务 ，鹏华 证保A 、鹏华证保B 将于2015 年8月27 日 上 午开市至10 ：30 停 牌，并 于2015 年8 月27 日上午10 ：30 复牌。 4、根据 深 圳证券交 易 所 《证券 投 资基金交 易 和申购赎 回 实施细则 》 ，2015年8月27 日鹏华证保A 、 鹏华 证保B 即 时 行情显示 的 前收盘价 为2015年8 月26日的鹏 华证保A、鹏华 证保B 的基金 份额参考 净值( 四舍 五 入至0.001 元), 2015 年8月27 日 当日鹏华证保A份 额 和鹏华证保B份额均 可 能出现交 易 价格大幅 波 动的情形 。 敬请投资 者 注意投资风险 。 六 、重要 提 示 1 、 鹏华证保A、 鹏华证保B 将于2015 年8月25 日 上午开市 至10 ：30停牌 ， 并于2015年8月25 日 上午10：30 复牌 。 鹏华证保A 、 鹏华证保B将于2015 年8 月26 日 全天停牌。 鹏华 证保A 、 鹏华 证保B将于2015 年8月27 日 上 午开市至10 ：30 停牌 ， 并于2015 年8月27日上午10：30 复牌 。 2、2015 年8 月24 日， 鹏华 证保B 份 额的基金 份 额参考净 值 已跌至0.250 元以下 ，而折算基 准 日为2015 年8 月25日 ， 因此折算 基 准日 鹏华 证保B 份额 的 基金份额 参 考净值 与折算 条 件0.250 元 可能有一 定 差异。 3、 特 别提示 ： 近日 鹏华 证保B 份额 二级 市场交 易价 格溢价 较大，不定 期份 额折算 后， 鹏华证 保B 份额的 溢价 率可能 发生 较大变 化。 特提请 参与 二级市 场交 易的投资 者注 意鹏华 证保B份额 高溢价 交易 所带 来的风 险。 4、鹏华 证保A 份 额表现为 低 风险、预期收益相对 稳 定的特征 ， 但在不定 期 份额折算后鹏 华 证保A 份 额 持有人的 风 险收益特 征 将发生较 大 变化， 由持 有单一的 较低 风险收益特 征 的鹏华证保A 份额变 为 同时持有 较 低风险收 益 特征的鹏 华 证保A份 额 与较高风险收 益 特征的鹏 华 证券保险 份 额， 因 此原 鹏华 证保A 份额持有 人 预期收益 实现 的不确定性 将 会增加； 此 外， 鹏华 证 券保险 份 额 为跟踪中证800证券 保 险指数 的 基础 份额， 其份 额 净值将随 市 场涨跌而 变 化， 因此 原 鹏华 证保A 份额持有 人 还可能会 承担 因市场下跌 而 遭受损失 的 风险。 5、鹏华 证保B 份 额表现为 高 风险、高 收 益 预期的 特 征，不定 期 份额折算 后 其杠杆倍数将 大 幅 降低， 将 恢复到初 始 的2倍杠 杆 水平，相 应 地，鹏华 证保B 份额 净 值随市场涨跌 而 增长或者 下 降的幅度 也 会大幅减小 。 6 、原鹏 华 证保A 份 额 持有人可 通 过办理配 对 转换业务 将 此次折算 获 得的场内 鹏华 证保份 额 分拆为鹏 华 证保A份 额 、鹏华证保B 份额。 7 、 根据深 圳证券交 易 所的相关 业 务规则， 鹏 华 证保A 份 额、 鹏华证保B份额、 鹏华 证券保 险 份额的场 内 份额经折 算 后的份额 数 均取整计 算 （最小单位 为1份） ， 舍 去部分计入 基 金财产， 持 有极小数 量 鹏华 证保A 份额、鹏 华 证保B份 额 、鹏华 证 券 保险份额的持 有 人， 存 在折 算后份额 因 为不足1 份 而导致相 应 的资产被 强 制归入基 金资 产的风险。 8 、 在 二级市 场可以做 交 易的证券 公 司并不全 部 具备中国 证 监会颁发 的 基金销售资格，而 投 资者只能 通 过具备基 金 销售资格 的 证券公司 赎 回基金份 额 。因此， 如 果投资者通 过 不具备基 金 销售资格 的 证券公司 购 买 鹏华证保A份额， 在不 定期份额 折算后，则折 算 新增的鹏华证保 份额 无 法赎回。 投 资者可以 选 择在折算 前 将 鹏华证保A份额卖出 ， 或者在折 算 后将新增 的 鹏华 证保 份 额转托管 到 具有基金 销 售资格的 证 券公司后赎 回 。 9、 基 金管理人 承 诺以诚实 信 用、 勤勉尽 责的原则 管 理和运用 基 金资产， 但 不保证基金一 定 盈利，也 不 保证最低 收 益。投资 者 投资于本 基 金前应认 真 阅读本基 金 的基金合同 和 招募说明 书 （更新） 等 相关法律 文 件。敬请 投 资者注意 投 资风险。 投资 者 若希望了 解 基金不定 期 份额折算 业 务详情, 请 登陆本公 司 网站： www.phfund.com 或者 拨 打本公司 客 服电话：400-6788-999 ( 免长途 话 费)。 特此 公 告。 鹏华基金 管 理有限公 司 2015 年8 月25 日