交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融
指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公
告
根据《交银施 罗 德 中证互 联 网 金融 指 数 分 级证券 投 资 基金 基 金 合 同》 （ 以 下
简 称 “ 基金合 同 ” ）关于 不 定 期份额 折 算 的相关 规 定 ，当 交 银 施 罗德 中证互联网
金融指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 之 交银互联网金融 B 份额 （基
金代码：150318， 场内 简称 “E 金融 B ” ） 的基金份额参考净值小于或等于 0.250
元时， 本基金 的交银互联网金融 份额 （基金代码： 164907， 场内简称 “E 金融”） 、
交银互联网金融 A 份额 （基金代 码：150317， 场内简称 “E 金融 A ” ） 和交银互
联网金融 B 份额将进行不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大， 截至 本公告日前一交易日， 交银互联网金融 B
份额的基金份额 参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值 0.250 元，
在此提请投资者密切关注 交银互联网金融 B 份额近期基金份额 参考净值的波动
情况。
一、 该情形下的不定期份额 折算方式
1 、 交 银互联 网 金 融 份额 持 有 人持有 的 交 银互联 网 金 融 份额 的 基 金份额 净 值
折算调整为 1.000 元、份额数量相应折算调整；
2、 交银互联网金融 A 份额持有人持有的 交银互联网金融 A 份额的基金份额
参考净值折算调整为 1.000 元、 份额数量相应折算调整 ， 相应折算增加 交银互联
网金融份额 ；
3、 折算不改变交银互联网金融 B 份额持有人的资产净值， 其持有的 交银互
联网金融 B 份额的基金份额参考净值折算调整为 1.000 元、 份额数量相应折算调
整；
4、 交银互联网金融 A 份额 与交银互联网金融 B 份额的基金份额配比保持 1：
1 的比例不变。
按照上述折算方法， 由于计算过程尾差处理的原因， 可能会给基金份额持有
人的资产净值造成微小误差， 该误差归入基金财产， 视为未改变基金份额持有人
的资产净值。
二、 该情形下的不定期份额 折算的相关风险
1、 基金份额风险收益特征变化风险
本基金是一只股票型基金， 其预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型
基金和货币市场基金， 属于承担较高预期风险、 预期收益较高的证券投资基金品
种。 本基金采取了基金份额分级的结构设计， 不同的基金份额具有不同的风险收
益特征。 本基金共有三类份额， 其中 交银互联网金融份额具有与标的指数、 以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征； 交银互联网金融 A 份额具有
低预期风险、预期收益相对稳定的特征； 交银互联网金融 B 份额 具有高预期风
险、高预期收益的特征。
实施 不定期份额折算后， 交银互联网金融 A 份额持有人将会获得一定比例
的交银互联网金融 份额的场内份额 ， 因此其所持有的基金份额将面临风险收益特
征出现变化的风险。
2、 交银互联网金融 B 份额 表现为高预期风险、 高预期收益 的特征， 当发生
基金合同规定的不定期份额折算时，份额折算前 交银互联网金融 B 份额的资产
与份额折算后 交银互联网金融 B 份额的资产相等。因此，交银互联网金融 B 份
额持有人的风险收益特征将不发生变化，仍为持有单一的高风险收益特征份额。
不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
投资者如果在 不定期折算基准日当天追高买入， 可能遭受重大损失， 敬请投
资者注意投资风险。
3、 交银互联网金融 A 份额、 交银互联网金融 B 份额在折算前可能存在折溢
价交易情形。 不定期份额折算后， 其折溢价率可能随之发生较大变化。 特提请参
与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
4 、 根据 基金 合 同 规定， 折 算 基准日 在 触 发阀值 日 后 才能确 定 ， 因此折 算 基
准日交银互联网金融 B 份额的 基金份额参考净值可能与触发折算 的阀值 0.250 元
有一定差异。
重要提示：
1 、 根 据深圳 证 券 交易所 的 相 关业务 规 则 ，场内 份 额 数将取 整 计 算（最 小 单
位为 1 份） ， 舍去部分计入 基金资产， 持有极小数量 交银互联网金融 份额、 交银
互联网金融 A 份额、交银互联网金融 B 份额的持有人存在折算后份额因为不足
1 份而被强制归入基金资产的风险。
2 、 若 本基金 发 生 上述不 定 期 份额折 算 情 形，为 保 证 折算期 间 本 基金的 平 稳
运作， 本基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的
相关业务规定暂停 交银互联网金融 A 份额与交银互联网金融 B 份额的上市交易
和交银互联网金融 份额的申购 、 赎回及场内份额配对转换等相关业务。 届时本基
金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
3 、 投 资者若 希 望 了解基 金 不 定期份 额 折算 的机 制 设计 ，请 参 阅 本基金 的 基
金合同及《 交银施罗德中证互联网金融 指数分级证券投资基金 招募说明书》 。
4、 投资者可以通过本基金管理人网站（www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com）或客户 服务电话 400-700-5000（免长途话费） ，
021-61055000 咨询有关详情。
风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其
将来表现。 分级基金不保本， 可能发生亏损。 本基金共有三类份额， 其中 交银互
联网金融 份额具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征；交银互联网金融 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征； 交
银互联网金融 B 份额 具有高预期风险、高预期收益的特征。 基金管理人并不承
诺或保证 交银互联网金融 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益，在本基金
资产出现极端损失情况下， 交银互联网金融 A 份额的基金份额持有人可能会面
临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。 投资有风险， 敬请投资者认真阅
读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基 金管理有限公司
二〇一 六年一月二十七日
手机看中经
经济日报微信
中经网微信
