煤炭B：更新招募说明书摘要（2015年第1号）

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　　招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金更新的

　　招募说明书摘要

　　（ 二零一 五 年第一 号 ）

　　

　　

　　招商中证煤炭等权指数分级 证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 经中 国证券监督管理委

　　员会 2015 年4 月20 日 《 关于同意招商中证煤炭等权指数分级 证券投资基金 募集的批复》 （证

　　监基金字 〔2015 〕 667 号文 ） 核准公开募集。 本基金的基金合同于 2015 年5 月20 日正式生效。

　　本基金为契约型开放式。

　　

　　重要提示

　　投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　本 招 募 说 明 书 摘 要 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基

　　金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份

　　额 ， 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对

　　基金合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 《运作办 法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、

　　承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证

　　基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本 更 新 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2015 年11月20 日 ， 有 关 财 务 和 业 绩 表 现 数 据 截 止日

　　为2015 年9 月30日，财务 和业绩表现数据未经审计。 2

　　

　　一 、 基 金 管理 人

　　（一） 基金管 理 人 概况

　　名 称 ： 招商基 金 管 理有限 公 司

　　住所： 深圳 市深南大道 7088 号招商银 行大厦 28 楼

　　设 立 日 期：2002 年12 月27 日

　　法 定 代 表人： 张光华

　　办 公 地 址： 深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦 28 楼

　　电话： （0755 ）83199596

　　传真： （0755 ）83076974

　　联系人：赖 思斯

　　注 册 资 本：2.1 亿元人民 币

　　股 权 结 构和公 司 沿 革：

　　招商基 金管理有限公司于 2002 年12 月27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文批

　　准 设 立 ， 是 中 国 第 一 家 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 公 司 由 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 、ING Asset

　　Management B.V.（荷兰投 资）、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远

　　财 务 有 限 责 任 公 司 共 同 投 资 组 建 。 经 公 司 股 东 会 通 过 并 经 中 国 证 监 会 批 准 ， 公 司 的 注 册 资 本

　　金已经由人民币一亿元（RMB100 ，000 ，000 元） 增加为人民币二亿一千万元（RMB210，000 ，

　　000 元）。

　　2007 年 5 月 ，经公司股东会通过并经中国证监会批复同意，招商银行股份有 限公司受让

　　中 国 电 力 财 务 有 限 公 司 、 中 国 华 能 财 务 有 限 责 任 公 司 、 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 及 招 商 证 券 股

　　份 有 限 公 司 分 别 持 有 的 公 司 10 ％、10 ％、10 ％及 3.4% 的 股 权 ； 公 司 外 资 股 东 ING Asset

　　Management B.V. （荷兰 投资）受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3％的股权 。上述股

　　权 转 让 完 成 后 ， 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 股 东 及 股 权 结 构 为 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 公

　　司 全 部 股 权 的 33.4% ， 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.3% ，ING Asset

　　Management B.V. （荷兰 投资）持有公司全部 股权的 33.3% 。

　　2013 年 8 月 ， 经公司股东会审议通过， 并经中国证监会证监许可[2013]1074 号文批 复同

　　意 ， 荷 兰 投 资 公 司 （ING Asset Management B.V.) 将 其 持 有 的 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 21.6%

　　股权转让给招商银行股份有限公司、11.7% 股权 转让给招商证券股份有限公司。 上述股权转让

　　完 成 后 ， 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 股 东 及 股 权 结 构 为 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 全 部 股 权

　　的55 ％，招 商证券股份有限公司持有全部股权的 45％。

　　公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年4 月8 日 ， 总行设在深圳， 业务以中

　　国市场为主。 招商银行于 2002 年4 月9 日在上海证券交易所上市 （股票代码：600036）。2006

　　年 9 月22 日 ，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968 ）。

　　招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 是 百 年 招 商 局 旗 下 金 融 企 业 ， 经 过 多 年 创 业 发 展 ， 已 成 为 拥 有 证3

　　券市场业务全牌照的一流券商。 2009 年11 月 ， 招 商证券在上海证券交易所上市 （代码600999）。

　　公 司 本 着 “ 长 期 、 稳 健 、 优 良 、 专 业 ” 的 经 营 理 念 ， 力 争 成 为 客 户 推 崇 、 股 东 满 意 、 员

　　工热爱，并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司。

　　

　　（二） 主要人 员 情 况

　　1 、 基金 管 理人 董 事 、监事 及 高 级管理 人 员 介绍：

　　李浩，男，工商管理硕士，高级会计师。1997 年 5 月加入招商银行股份有限公司，曾任

　　行长助理、 上海分行行长、 副行长， 现任执行董事、 党委副书记、 常务副行长兼财务负责人。

　　现任公司董事长。

　　邓晓力，女，毕业于美国纽约州立大学，获经济学博士学位。2001 年 加入招商证券，期

　　间于 2004 年 1 月至 2005 年 9 月被 中国证监会借调至南方证券行政接管组工作，参与南方证

　　券 的 清 算 ； 在 加 入 招 商 证 券 前 ， 曾 在 美 国 纽 约 花 旗 银 行 从 事 风 险 管 理 工 作 。 现 任 招 商 证 券 股

　　份 有 限 公 司 副 总 裁 ， 分 管 风 险 管 理 、 公 司 财 务 、 清 算 及 培 训 工 作 ； 中 国 证 券 业 协 会 财 务 与 风

　　险控制委员会副主任。现任公司副董事长。

　　金旭，女，北京大学硕士研究生。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作。2001

　　年 11 月至 2004 年 7 月在 华夏基金管理有限公司任副总经理。 2004 年 7 月至 2006 年 1 月在宝

　　盈基金管理有限公司任总经理。 2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅 隆全球投资有限公司北京代表

　　处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任 国泰基金管理有限公司总经理。2015 年 1 月

　　加入招商基金管理有限公司，现任公司总经理、董事。

　　李俊江，男，经济学博士，教授，博士生导师。历任吉林大学经济学院副院长、德国不

　　莱 梅 大 学 客 座 教 授 、 美 国 印 第 安 纳 大 学 经 济 系 高 级 访 问 学 者 。 现 任 吉 林 大 学 经 济 学 院 院 长 、

　　金 融 学 院 院 长 、 社 会 科 学 学 部 学 术 委 员 会 主 任 、 美 国 研 究 所 所 长 。 兼 任 中 国 世 界 经 济 学 会 副

　　秘 书 长 、 中 国 美 国 经 济 学 会 副 秘 书 长 、 教 育 部 经 济 学 专 业 教 学 指 导 委 员 会 委 员 、 中 共 吉 林 省

　　委决策咨询委员会委员、吉林省政府决策咨询委员会委员等。现任公司独立董事。

　　王莉，女，高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院，历任中国人民解放军昆明

　　军区三局战士、 助理研究员； 国务院科技干部局二处干部； 中信公司财务部国际金融处干部、

　　银行部 资金 处副处 长； 中信银 行( 原 中信实 业银 行) 资 本市 场部总 经理 、行长 助理 、副行 长 等

　　职。 现任中国证券市场研究设计中心( 联办) 常务干事兼基金部总经理; 联办 控股有限公司董事

　　总经理等。现任公司独立董事。

　　蔡廷基，男，毕业于香港理工学院（现为香港理工大学）会计系。历任香港毕马威会计

　　师 事 务 所 审 计 部 副 经 理 、 经 理 ， 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 上 海 办 事 处 执 行 合 伙 人 ， 毕 马 威 华 振 会4

　　计 师 事 务 所 上 海 首 席 合 伙 人 ， 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 华 东 华 西 区 首 席 合 伙 人 。 现 为 香 港 会

　　计 师 公 会 资 深 会 员 、 上 海 市 静 安 区 政 协 委 员 、 上 海 市 静 安 区 归 国 华 侨 联 合 会 名 誉 副 主 席 。 兼

　　任 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 等 三 家 香 港 上 市 公 司 的 非 执 行 独 立 董 事 。 现 任 公 司 独

　　立董事。

　　孙谦，男，新加坡籍，经济学博士。1980 年至 1991 年先后 就读于北京大学、复旦大学、

　　William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、 工商管理硕士和经济学博士

　　学 位 。 曾 任 新 加 坡 南 洋 理 工 大 学 商 学 院 副 教 授 、 厦 门 大 学 任 财 务 管 理 与 会 计 研 究 院 院 长 及 特

　　聘 教 授 、 上 海 证 券 交 易 所 高 级 访 问 金 融 专 家 。 现 任 复 旦 大 学 管 理 学 院 特 聘 教 授 和 财 务 金 融 系

　　主 任 。 兼 任 上 海 证 券 交 易 所 ， 中 国 金 融 期 货 交 易 所 和 上 海 期 货 交 易 所 博 士 后 工 作 站 导 师 ， 科

　　技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。

　　张卫华，女，1981 年 07 月――1988 年 8 月，曾在江苏省连云港市汽车运输公司财务部

　　门任职；1983 年 11 月― ―1988 年 08 月，任中国 银行连云港分行外汇会计部主任；1988 年

　　08 月――1994 年 11 月， 历任招商银行总行国际部、会计部主任、证券业务部总经理助理；

　　1994 年 11 月 ――2006 年 02 月 ， 历任 招银证券、 国通证券及招商证券股份有限公司总裁助理

　　兼稽核审计部总经理； 2006 年 03 月――2009 年 04 月，任 招商证券股份有限公司稽核监察

　　总审计师；2009 年 04 月 起任招商证券股份有限公司合规总监。现任公司监事会主席。

　　周松， 男， 武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997 年 2 月加入招商银行，1997 年 2 月

　　至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理，2006 年 6 月至

　　2007 年 7 月 任招商银行总行计划财务部副总经理，2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招 商银行武

　　汉分行副行长。 2008 年 7 月至 2010 年 6 月任招 商银行总行计划财务部副总经理 （主持工作） 。

　　2010 年 6 月至 2012 年 9 月任招商银行总行计划财务部总经理。 2012 年 9 月至 2014 年 6 月任

　　招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。2014 年 6 月至 2014 年 12 月任招商银行总

　　行业务总监兼总行资产负债管理部总经理。 2014 年 12 月起任 招商银行总行同业金融总部总裁

　　兼总行资产管理部总经理。现任公司监事。

　　罗琳，女，厦门大学经济学硕士。1996 年加入 招商证券股份有限公司投资银行部，先后

　　担任项目经理、高级经理、业务董事；2002 年 起参与招商基金管理有限公司筹备，公司成立

　　后 先 后 担 任 基 金 核 算 部 高 级 经 理 、 产 品 研 发 部 高 级 经 理 、 副 总 监 、 总 监 ， 现 任 产 品 运营官兼

　　市场推广部总监、公司监事。

　　鲁丹， 女， 中山大学国际工商管理硕士； 2001 年 加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP

　　系统实施顾问； 2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬 睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问； 2006 年 125

　　月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011 年 2 月至 2014 年 3 月任 倍智

　　人才管理咨询有限公司首席运营官； 现任招商基金管理有限公司人力资源部总监、 公司监事，

　　兼任招商财富资产管理有限公司董事。

　　李扬， 男， 中央财经大学经济学硕士，2002 年加 入招商基金， 历任基金核算部高级经理、

　　副总监、总监，现任产品一部总监、公司监事。

　　钟文岳， 男， 厦门大学货币银行学硕士。1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中 国农村发展信托

　　投资公司任福建 （集团） 公司国际业务部经理； 1997 年 4 月至 2000 年 1 月 于申银万国证券股

　　份有限公司任九江营业部总经理； 2000 年 1 月至 2001 年 1 月 任厦门海发投资股份有限公司总

　　经理；2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深 圳二十一世纪风险投资公司副总经理；2004 年 1 月至

　　2008 年 11 月 任新江南投资有限公司副总经理；2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招商银行股份

　　有限公司投资管理部总经理；2015 年 6 月加入 招商基金管理有限公司，现任副总经理。

　　沙骎，男， 中国国籍， 中欧国际工 商学院 EMBA ，曾任职 于 南京熊猫电 子集团，任 设计

　　师；1998 年 3 月加入原君 安证券南京营业部交易部，任经理助理；1999 年 11 月加入 中国平

　　安保险（集团）股份有限公司资金运营中心基金投资部，从事交易及证券研究工作；2000 年

　　11 月加入宝 盈基金管理有限公司基金投资部， 任交易主管；2008 年 2 月加入国泰基金管理有

　　限公司量化投资事业部，任投资总监、部门总经理；2015 年加入招商基金管理有限公司，现

　　任公司副总经理。

　　欧志明，男，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士；2002 年加入广 发证券

　　深圳业务总部任机构客户经理； 2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广 发证券总部任风险控制岗从事

　　风险管理工作； 2004 年 7 月加入招商 基金管理有限公司， 曾任法律合规部高级经理、 副总监、

　　总监、督察长，现任公司副总经理、董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司董事。

　　潘西里， 男， 硕士，1998 年加入大鹏 证券有限责任公司法律部， 负责法 务工作；2001 年

　　10 月加入天 同基金管理有限公司监察稽核部， 任职主管；2003 年 2 月加 入中国证券监督管理

　　委员会深圳监管局，历任副主 任科员、主任科员、副处长及处长；2015 年加入招商基金管理

　　有限公司，现任督察长。

　　2 、 本基 金 基金 经 理 介绍

　　王平， 男， 中国国籍， 管理学硕士，FRM。2006 年 加入招商基金管理有限公司， 历任投资

　　风 险 管 理 部 助 理 数 量 分 析 师 、 风 险 管 理 部 数 量 分 析 师 、 高 级 风 控 经 理 、 副 总 监 ， 主 要 负 责 公

　　司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任全球量化投资部副总监兼招商深证 100 指数证

　　券投资基金基金经理、 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理、 深

　　证电子信息传媒产业 （TMT ）50 交易型 开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理 、 招商中6

　　证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理、 招商央视财经 50 指数 证券投资基金基金经

　　理。

　　3 、 投 资决 策委 员 会 成员

　　公 司 的 投 资 决 策 委 员 会 由 如 下 成 员 组 成 ： 总 经 理 金 旭 、 副 总 经 理 沙 骎 、 总 经 理 助 理 及 投

　　资 管 理 二 部 负 责 人 杨 渺 、 总 经 理 助 理 兼 投 资 管 理 四 部 负 责 人 王 忠 波 、 总 经 理 助 理 兼 全 球 量 化

　　投资部负责人吴武泽、总经理助理裴晓辉、交易部总监路明、国际业务部总监白海峰。

　　4 、 上述 人 员之 间 均 不存在 近 亲 属关系 。

　　

　　二 、 基 金 托管 人

　　（ 一 ） 基 金托 管 人 概 况

　　1 、 基本 情 况

　　名称：中国银行股份有限公司（简称 “中国银行”）

　　住所及办公地址：北 京市西城区复兴门内大街 1 号

　　首次注册登记日期：1983 年10 月 31 日

　　注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

　　法定代表人：田国立

　　基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号

　　托管部门信息披露联系人：王永民

　　传真： （010 ）66594942

　　中国银行客服电话：95566

　　( 二) 主 要人 员 情 况

　　中国银行托管业务部设立于 1998 年 ，现有员工 110 余人，大 部分员工具有丰富的银行、

　　证 券 、 基 金 、 信 托 从 业 经 验 ， 且 具 有 海 外 工 作 、 学 习 或 培 训 经 历 ，60 ％ 以 上 的 员 工 具 有 硕 士

　　以上学 位 或 高 级 职 称 。 为 给 客 户 提 供 专 业 化 的 托 管 服 务 ， 中 国 银 行 已 在 境 内 、 外 分 行 开 展 托

　　管业务。

　　作 为 国 内 首 批 开 展 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 ， 中 国 银 行 拥 有 证 券 投 资 基 金 、 基

　　金 （ 一 对 多 、 一 对 一 ） 、 社 保 基 金 、 保 险 资 金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外 三 类 机 构 、 券 商 资

　　产 管 理 计 划 、 信 托 计 划 、 企 业 年 金 、 银 行 理 财 产 品 、 股 权 基 金 、 私 募 基 金 、 资 金 托 管 等 门类

　　齐全、 产 品 丰 富 的托管 业务体系。 在 国 内 ， 中 国 银 行 首 家 开 展 绩 效 评 估 、 风 险 分析 等增值服

　　务，为各类客户提供个性化的托管 增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

　　( 三) 基 金托 管 业 务 经营 情况 7

　　截至 2015 年 9 月 30 日， 中国银行已托管 401 只 证券投资基金，其中境内基金 375 只，

　　QDII 基金 26 只， 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型的基金， 满足

　　了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

　　（四）基 金托 管 人 的 内部 控 制 制 度

　　中 国 银 行 托 管 业 务 部 风 险 管 理 与 控 制 工 作 是 中 国 银 行 全 面 风 险 控 制 工 作 的 组 成 部 分 ， 秉

　　承 中 国 银 行 风 险 控 制 理 念 ， 坚 持 “ 规 范 运 作 、 稳 健 经 营 ” 的 原 则 。 中 国 银 行 托 管 业 务 部 风 险

　　控 制 工 作 贯 穿 业 务 各 环 节 ， 通 过 风 险 识 别 与 评 估 、 风 险 控 制 措 施 设 定 及 制 度 建 设 、 内 外 部 检

　　查及审计 等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

　　2007 年起， 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

　　先后获得基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则

　　的无保留意见的审阅报告。2014 年 ，中国银行同时获得了基于“ISAE3402 ”和“SSAE16 ”双

　　准 则 的 内 部 控 制 审 计 报 告 。 中 国 银 行 托 管 业 务 内 控 制 度 完 善 ， 内 控 措 施 严 密 ， 能 够 有 效 保 证

　　托管资产的安全。

　　( 五) 基 金托 管 人 对 基金 管 理 人 运作 基 金 进 行监 督 的 方 法和 程 序

　　根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 的 相

　　关 规 定 ， 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 违 反 法 律 、 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定 ， 或 者

　　违 反 基 金 合 同 约 定 的 ， 应 当 拒 绝 执 行 ， 及 时 通 知 基 金 管 理 人 ， 并 及 时 向 国 务 院 证 券 监 督 管 理

　　机 构 报 告 。 基 金 托 管 人 如 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 投 资 指 令 违 反 法 律 、 行 政

　　法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的, 应当及时 通知基金管理人， 并及时向国务院

　　证券监督管理机构报告。

　　

　　三 、 相 关 服务 机 构

　　（一）基金份 额 销 售机构

　　1 、 直销机构 ：招 商 基 金管理 有 限 公司

　　招 商 基 金官网 交 易 平台

　　交易网 站：www.cmfchina.com

　　交易电话：400-887-9555 （免长途话费）

　　电话： （0755 ）83195018

　　传真： （0755 ）83199059

　　联系人： 李涛

　　招 商 基 金战略 客 户 部

　　地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号 太平洋保险大厦 B 座2 层西侧 207-219 单元 8

　　电话： （010 ）66290540

　　联系人：刘超

　　招 商 基 金机构 理 财 部

　　地址：深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 23 楼

　　电话： （0755 ）83190452

　　联系人：刘刚

　　地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保 险大厦 1601 室

　　电话： （021 ）68889916-116

　　联系人： 秦 向东

　　地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号 太平洋保险大厦 B 座2 层西侧 207-219 单元

　　电话： （010 ）83064741

　　联系人：张鹤

　　招 商 基 金直销 交 易 服务联 系 方 式

　　地址：深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 23 层 招商基金客服中心直销柜台

　　电话： （0755 ）83196359 83196358

　　传真： （0755 ）83196360

　　备用传真： （0755 ）83199266

　　联系人：贺军莉

　　（2 ）代 销 机构 ： 中 国银行 股 份 有限公 司

　　注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号

　　法定代表人: 田国立

　　电话：95566

　　传真： （010 ）66594853

　　联系人：张建伟

　　（3 ）代 销 机构 ： 招 商银行 股 份 有限公 司

　　注册地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦

　　法定代表人：李建红

　　电话： （0755 ）83198888

　　传真： （0755 ）83195050

　　联系人：邓炯鹏

　　（4 ）代 销 机构 ： 招 商证券 股 份 有限公 司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 －45 层 9

　　法定代表人：宫少林

　　电话： （0755 ）82960223

　　传真： （0755 ）82960141

　　联系人：林生迎

　　（5 ）代 销 机构 ： 中 国银河 证 券 股份有 限 公 司

　　注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座

　　法定代表人：陈有安

　　电话： （010 ）66568450

　　传真： （010 ）66568990

　　联系人：宋明

　　（6 ）代 销 机构 ： 申 万宏源 证 券 有限公 司

　　注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层

　　法定代表人：李梅

　　电话：021-33389888

　　传真：021-33388224

　　联系人：曹晔

　　（7 ）代 销 机构 ： 财 富证券 有 限 责任公 司

　　注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路 二段 80 号顺 天国际财富中心 26 楼

　　法定代表人：蔡一兵

　　电话： （0731 ）4403319

　　传真： （0731 ）4403439

　　联系人：郭磊

　　（8 ）代 销 机构 ： 中 航证券 有 限 公司

　　注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼

　　法定代表人：王宜四

　　电话：010-64818301

　　传真：010-64818443

　　联系人：史江蕊

　　（9 ）代 销 机构 ： 华 融证券 股 份 有限公 司

　　注册地址： 北京市西城区金融大街 8 号 10

　　法定代表人：祝献忠

　　电话：010-85556100

　　传真：010- 85556153

　　联系人 ：李慧灵

　　（10 ）代 销机 构 ： 华安证 券 股 份有限 公 司

　　注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号法 定代表人：李工

　　电话： 0551-5161666

　　传真： 0551-5161600

　　联系人：甘霖

　　（11 ）代 销机 构: 中 泰 证券 股 份 有限公 司 （ 原齐鲁 证 券 ）

　　注册地址：山东省济南市经七路

　　法定代表人：李玮

　　电话：0531-68889155

　　传真：0531-68889752

　　联系人：吴阳

　　（12 ）代 销机 构 ： 东兴证 券 股 份有限 公 司

　　注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座12-15 层

　　法定代表人：徐勇力

　　电话：010-66555316

　　传真：010-66555246

　　联系人： 汤 漫川

　　（13 ）代 销机 构 ： 中山证 券 有 限责任 公 司

　　注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

　　法定代表人：黄扬录

　　电话：0755-82570586

　　传真：0755-82940511

　　联系人：罗艺琳

　　（14 ）代 销机 构 ： 东海证 券 股 份有限 公 司

　　注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广 场 18-19 楼

　　法定代表人：朱科敏 11

　　电话：021-20333333

　　传真：021-50498851

　　联系人：王一彦

　　（15 ）代 销机 构 ： 东吴证 券 股 份有 限公司

　　注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号

　　法定代表人：吴永敏

　　电话：0512-65581136

　　传真：0512-65588021

　　联系人：方晓丹

　　（16 ）代 销机 构 ： 华龙证 券 有 限责任 公 司

　　注册地址： 兰州市城关区东岗西路 638 号财富大 厦

　　法定代表人：李晓安

　　电话：0931-4890208

　　传真：0931-4890628

　　联系人： 邓鹏怡

　　（17 ）代 销机 构 ： 渤海证 券 股 份有限 公 司

　　注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

　　法定代表人：王春峰

　　电话：022-28451861

　　传真：022-28451892

　　联系人：王兆权

　　（18 ）代 销机 构 ： 国都证 券 股 份有限 公 司

　　注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层

　　法定代表人： 常喆

　　电话：010-84183333

　　传真：010-84183311-3142

　　联系人：张睿

　　（19 ）代 销机 构 ： 新时代 证 券 有限责 任 公 司

　　注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼 15 层 1501

　　法定代表人：刘汝军 12

　　联系人：田芳芳

　　电话：010-83561146

　　传真：010-83561094

　　（20 ）代 销机 构 ： 中国民 族 证 券有限 责 任 公司

　　注册地址： 北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼

　　法定代表人：赵大建

　　电话：59355941

　　传真：56437030

　　联系人：李微

　　（21 ）代 销机 构 ： 国泰君 安 证 券股份 有 限 公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

　　法定代表人：杨德红

　　电话：021-38676666

　　传真：021-38670666

　　联系人：芮敏祺

　　（22 ）代 销机 构 ： 平安证 券 有 限责任 公 司

　　注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层

　　法定代表人：谢永林

　　电话： （0755 ）22621866

　　传真： （0755 ）82400862

　　联系人：吴琼

　　（23 ）代 销机 构 ： 中信证 券 股 份有限 公 司

　　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座

　　法定代表人：王东明

　　电话：010-60838696

　　传真：010-60833739

　　联系人：顾凌

　　（24 ）代 销机 构 ： 中信建 投 证 券股份 有 限 公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

　　法定代表人：王常青 13

　　电话：4008888108

　　传真： （010 ）65182261

　　联系人：权唐

　　（25 ）代 销机 构 ： 申万宏 源 西 部证券 有 限 公司

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市 区）北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005

　　室

　　法定代表人：许建平

　　电话： （010 ）88085858

　　传真： （010 ）88085195

　　联系人：李巍

　　（26 ）代 销机 构 ： 海通证 券 股 份有限 公 司

　　注册地址：上海市淮海中路 98 号

　　法定代表人：王开国

　　电话：021-23219000

　　传真：021-23219100

　　联系人：金芸、李笑鸣

　　（27 ）代 销机 构 ： 中信证 券 （ 浙江） 有 限 责任公 司

　　注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银 座 22 层

　　法人代表：沈强

　　联系人：王霈霈

　　电话：0571-87112507

　　传真：0571-85713771

　　（28 ）代 销机 构 ： 中信证 券 （ 山东） 有 限 责任公 司

　　注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼 20 层

　　法定代表人：杨宝林

　　电话： （0532 ）85022326

　　传真： （0532 ）85022605

　　联系人：吴忠超

　　（29 ）代 销机 构 ： 兴业证 券 股 份有限 公 司

　　注册地址：福州市湖东路 268 号 14

　　法定代表人：兰荣

　　电话： （021 ）38565785

　　传真： （021 ）38565955

　　联系人：谢高得

　　（30 ）代 销机 构 ： 大同证 券 有 限责任 公 司

　　注册地址：大同市城区迎宾街 15 号 桐城中央 21 层

　　法定 代表人：董祥

　　联系人：薛津

　　联系电话：0351-4130322

　　传真：0351-4130322

　　（31 ）代 销机 构 ： 中国国 际 金 融有限 公 司

　　注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座27 层及28 层

　　法定代表人：金立群

　　联系人：蔡宇洲

　　电话：010-65051166

　　传真：010-65051166

　　（32 ）代 销机 构 ： 太平洋 证 券 股份有 限 公 司

　　注册地址： 云南省昆明市青年路 389 号志远大 厦 18 层

　　法定代表人： 李长伟

　　联系人： 谢兰

　　电话：010-88321613

　　传真：010-88321763

　　（33 ）代 销机 构 ： 信达证 券 股 份有限 公 司

　　注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼

　　法定代表人：张志刚

　　电话： （010 ）63081000

　　传真： （010 ）63080978

　　联系人：唐静

　　（34 ）代 销机 构 ： 上海天 天 基 金销售 有 限 公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层 15

　　法定代表人：其实

　　联系人：潘世友

　　电话：400-1818-188

　　传真：021-64385308

　　（35 ）代 销机 构 ： 深圳众 禄 基 金销售 有 限 公司

　　注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼I 、J 单元

　　法人代表：薛峰

　　电话：0755-33227950

　　传真：0755-82080798

　　联系人：童彩平

　　（36 ）代 销机 构 ： 杭州数 米 基 金销售 有 限 公司

　　注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

　　法人代表：陈柏青

　　电话：0571-28829790

　　传真：0571-26698533

　　联系人：韩爱彬

　　（37 ）代 销机 构 ： 上海好 买 基 金销售 有 限 公司

　　注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼 449 室

　　法人代表：杨文斌

　　电话： （021 ）58870011

　　传真： （021 ）68596916

　　联系人：张茹

　　（38 ）代 销机 构 ： 浙江同 花 顺 基金销 售 有 限公司

　　注册地 址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

　　法人代表：凌顺平

　　电话：0571-88911818

　　传真：0571-86800423

　　联系人：刘宁

　　（39 ）代 销机 构 ： 上海联 泰 资 产管理 有 限 公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室 16

　　法人代表：燕斌

　　电话：400-046-6788

　　传真：021-52975270

　　联系人：凌秋艳

　　（40 ）代 销机 构 ： 交通银 行 股 份有限 公 司

　　注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

　　法定代表人：牛锡明

　　电话： （021 ）58781234

　　传真： （021 ）58408483

　　联系人：张宏革

　　（41 ）代 销机 构 ： 中国光 大 银 行股份 有 限 公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光 大大厦

　　法定代表人：唐双宁

　　电话：95595

　　传真： （010 ）63636248

　　联系人：朱红

　　（42 ）代 销机 构 ： 中国邮 政 储 蓄银行 股 份 有限公 司

　　注册地址：北京市西城区 金融大街 3 号

　　法定代表人： 李国华

　　电话：95580

　　传真： （010 ）68858117

　　联系人： 王硕

　　（43 ）平 安银 行 股 份有限 公 司

　　注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路５０４７号

　　法定代表人：孙建一

　　电话：95511-3

　　传真： （021 ）50979507

　　联系人：张莉

　　（44 ）代 销机 构 ： 上海浦 东 发 展银行 股 份 有限公 司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

　　法定代表人：吉晓辉 17

　　电话： （021 ）61618888

　　传真： （021 ）63604199

　　联系人：高天

　　

　　（ 二 ） 登记机 构

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

　　办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

　　法定代表人：周明

　　联系电话： （010 ）59378888

　　传真： （010 ）59378907

　　联系人：朱立元

　　

　　（ 三 ） 律师事 务 所 和经办 律 师

　　名称：上海源泰律师事务所

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华 夏银行大厦 14 楼

　　负责人：廖海

　　电话： （021 ）51150298

　　传真： （021 ）51150398

　　经办律师：廖海、刘佳

　　联系人：刘佳

　　

　　（ 四 ） 会计师 事 务 所和经 办 注 册会计 师

　　名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

　　注册地址：北京市东长安街 1 号东 方广场东二办公楼八层

　　法定代表人：姚建华

　　电话：(0755 ）2547 1000

　　传真：(0755 ）8266 8930

　　经办注册会计师：王国蓓、黄小熠

　　联系人: 蔡正 轩

　　四 、 基 金 的名 称 ： 招商 中证煤炭等权指数分级 证券投资基金

　　

　　五 、 基 金 类型 ： 股票型证券投资基金 18

　　

　　六 、 基 金 的投 资 目 标 ：

　　本 基 金 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 ， 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 的 风 险 管 理 手 段 ， 实

　　现 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 ， 获 得 与 标 的 指 数 收 益 相 似 的 回 报 。 本 基 金 的 投 资 目 标 是 保 持 基 金

　　净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年跟踪 误差不超过 4% 。

　　

　　七 、 基 金 的投 资 策 略

　　本基金以中证煤炭等权指数为标的指数， 采用完全复制法， 按照标的指数成份股组成及

　　其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 ， 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 。 股 票 投 资 组 合 的 构 建 主 要 按 照 标 的

　　指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 来 拟 合 复 制 标 的 指 数 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而

　　进 行 相 应 调 整 ， 以 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 。 本 基 金 的 投 资 目 标 是 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 基

　　准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年跟 踪误差不超过 4%。

　　当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和 赎

　　回 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 ， 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金

　　管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

　　基金管理人将对成份股的流动性进行分析， 如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方

　　法寻求替代。基金管理人 运用以下策略构造替代股组合：

　　(1) 基 本 面 替 代 ： 按 照 与 被 替 代 股 票 所 属 行 业 ， 基 本 面 及 规 模 相 似 的 原 则 ， 选 取 一 揽 子

　　标的指数成份股票作为替代股备选库；

　　(2) 相关性检 验： 计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并 选取与 被替

　　代 股 票 相 关 性 较 高 的 股 票 组 成 模 拟 组 合 ， 以 组 合 与 被 替 代 股 票 的 日 收 益 率 序 列 的 相 关 系 数 最

　　大化为优化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。

　　本基金 管理 人每日 跟踪 基金组 合与 标的指 数表 现的偏 离度 ，每月 末、 季度末 定期 分析基

　　金 的 实 际 组 合 与 标 的 指 数 表 现 的 累 计 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 变 化 情 况 及 其 原 因 ， 并 优 化 跟 踪 偏 离

　　度管理方案。

　　本 基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 ， 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金

　　在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 在 风 险 可 控 的 前 提 下 ， 参 与

　　股 指 期 货 的 投 资 ， 以 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 本 基 金 主 要 通 过 对 现 货 和 期 货 市 场 运 行 趋 势

　　的研究， 结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平， 采用流动性好、 交易活跃的期货合约，

　　达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 。 此 外 ， 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性19

　　风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 ， 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 、 大 量 分 红 等 ， 以 及 对 冲 因 其 他 原 因 导 致

　　无法有效 跟踪标的指数的风险。

　　

　　八 、 业 绩 比较 基 准 ：

　　中证煤炭等权指数收益率×95 ％＋ 金融机构人民币活期存款基准利率（税后） ×5%

　　

　　九 、 风 险 收益 特 征 ：

　　本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 。 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基

　　金份额来看，招商中证煤炭 A 份额 具有低风险、收益相对稳定的特征； 招商中证煤炭 B 份额

　　具有高风险、高预期收益的特征。

　　

　　十 、 投 资 组合 报 告

　　招 商 中 证 煤 炭 等 权 指 数 分 级 基金管 理 人 ——招商 基金管理 有限公司的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报

　　告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完整

　　性承担个别及连带责任 。

　　本投资 组合报告所载数据截至2015 年9 月30 日， 来源于 《 招商中证煤炭等权指数分级 基金

　　基金2015 年第3 季度报告 》 。

　　1 、 报告 期 末基 金 资 产组合 情 况

　　序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）

　　1 权益投资 264,461,326.28 94.04

　　其中：股票 264,461,326.28 94.04

　　2 固定收益投资 - -

　　其中：债券 - -

　　资产支持证券 - -

　　3 贵金属投资 - -

　　4 金融衍生品投资 - -

　　5 买入返售金融资产 - -

　　

　　其中：买断式回购的买入返

　　售金融资产

　　- -

　　6 银行存款和结算备付金合计 15,395,412.55 5.47

　　7 其他资产 1,379,777.00 0.49

　　8 合计 281,236,515.83 100.00

　　2 、 报告 期 末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合

　　2.1 、 报 告期末 指 数 投资 按 行 业 分类的 股 票 投资组 合

　　代

　　码

　　行业类别 公允价值（元）

　　占基金资产净值比例

　　(%) 20

　　A 农、林、牧、渔业 - -

　　B 采矿业 208,222,435.32 74.57

　　C 制造业 56,238,890.96 20.14

　　D

　　电力、 热力、 燃气及水生产和

　　供应业

　　- -

　　E 建筑业 - -

　　F 批发和零售业 - -

　　G 交通运输、仓储和邮政业 - -

　　H 住宿和餐饮业 - -

　　I

　　信息传输、 软件和信息技术服

　　务业

　　- -

　　J 金融业 - -

　　K 房地产业 - -

　　L 租赁和商务服务业 - -

　　M 科学研究和技术服务业 - -

　　N 水利、 环境和公共设施管理业 - -

　　O 居民服务、 修理和其他服务业 - -

　　P 教育 - -

　　Q 卫生和社会工作 - -

　　R 文化、体育和娱乐业 - -

　　S 综合 - -

　　合计 264,461,326.28 94.71

　　2.2 、 报 告期末 积 极 投资按 行 业 分类的 股 票 投资组 合

　　本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

　　3 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 股 票投资 明 细

　　3.1 、 报告 期末 指 数 投资按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 股 票投资 明 细

　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

　　占基金资产净值

　　比例（％）

　　1 600652 游久游戏 4,228,655 79,329,567.80 28.41

　　2 600721 百花村 793,643 10,682,434.78 3.83

　　3 601011 宝泰隆 1,552,675 7,872,062.25 2.82

　　4 601918 国投新集 756,106 6,910,808.84 2.47

　　5 600714 金瑞矿业 742,891 6,492,867.34 2.33

　　6 600121 郑州煤电 1,247,979 6,227,415.21 2.23

　　7 000780 平庄能源 1,225,032 6,149,660.64 2.20

　　8 600157 永泰能源 1,448,544 5,982,486.72 2.14

　　9 601088 中国神华 408,587 5,912,253.89 2.12

　　10 600725 云维股份 1,053,401 5,804,239.51 2.08

　　3.2 、 报告 期末 积 极 投资按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 股 票投资 明 细

　　本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

　　4 、 报告 期 末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合

　　本基金本报告期末未持有债券。 21

　　5 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 债 券投资 明 细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　6 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 资 产支持 证 券 投资 明 细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8 、 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 权 证投资 明 细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9 、 报告 期 末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明

　　（1 ） 、报告 期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货合约。

　　（2 ） 、本基金投资股指期货的投资政策

　　本 基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 ， 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金

　　在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 在 风 险 可 控 的 前 提 下 ， 参 与

　　股 指 期 货 的 投 资 ， 以 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 本 基 金 主 要 通 过 对 现 货 和 期 货 市 场 运 行 趋 势

　　的研究， 结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平， 采用流动性好、 交易活跃的期货合约，

　　达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 。 此 外 ， 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性

　　风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 ， 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 、 大 量 分 红 等 ， 以 及 对 冲 因 其 他 原 因 导 致

　　无法有效跟踪标的指数的风险。

　　10 、 报告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明

　　（1 ） 、本期国债期货投资政策

　　根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

　　（2 ） 、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货合约。

　　（3 ） 、本期 国债期货投资评价

　　根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

　　11 、 投资 组合 报 告 附注

　　（1）、 报告 期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报

　　告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　（2）、 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 ， 本 基 金 管 理 人 从22

　　制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

　　（3）、 其他 资产构成

　　序号 名称 金额（元）

　　1 存出保证金 1,115,185.50

　　2 应收证券清算款 -

　　3 应收股利 -

　　4 应收利息 3,222.60

　　5 应收申购款 58,644.24

　　6 其他应收款 173,183.26

　　7 待摊费用 29,541.40

　　8 其他 -

　　9 合计 1,379,777.00

　　（4 ） 、报告 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　（5 ） 、报告 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　序号 股票代码 股票名称

　　流通受限部分的

　　公允价值( 元)

　　占基金资产

　　净值比例

　　（% ）

　　流通受限情况说

　　明

　　1 600652 游久游戏 79,329,567.80 28.41 重大事项

　　2 600721 百花村 10,682,434.78 3.83 重大事项

　　（6 ） 、报告 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

　　

　　十 一 、 基 金的 业 绩

　　基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证

　　基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投

　　资者在做出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

　　招商煤炭等权指数分级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

　　

　　十 二 、 基 金的 费 用 概 览

　　（一） 基金费用 的种 类

　　1 、基金管理 人的管理费；

　　2 、基金托管 人的托管费；

　　3 、基金的指 数使用费；

　　阶段

　　基金份额

　　净值增长

　　率①

　　净值增

　　长率标

　　准差②

　　业绩比

　　较基准

　　收益率

　　③

　　业绩比较

　　基准收益

　　率标准差

　　④

　　①－③ ②－④

　　基金成立起至 2015.09.30

　　-42.60% 4.33% -29.89% 4.18% -12.71% 0.18% 23

　　4 、基金上市 费用；

　　5 、基金合同 生效后与基金 相关的信息披露费用；

　　6 、基金合同 生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

　　7 、基金份额 持有人大会费用；

　　8 、基金的证 券、期货交易费用；

　　9 、基金的银 行汇划费用；

　　10 、证券账 户开户费用、银行账户维护费用 ；

　　11 、按照国 家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　（ 二 ） 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式

　　1. 基 金 管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1% 年 费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H ＝E ×1 ％÷ 当年天数

　　H 为每日应计 提的基金管理费

　　E 为前一日基 金资产净值

　　2. 基金托管 费

　　本基金的基金托管费年费率为0.22% 。计算方法如下：

　　H=E ×0.22% ÷当年天数

　　H 为每日应计 提的基金托管费

　　E 为前一日的 基金资产净值

　　3. 基 金 的 指数使 用 费

　　本 基 金 作 为 指 数 基 金 ， 需 根 据 与 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 的 指 数 使 用 许 可 协 议 的 约 定

　　向 中 证 指 数 有 限 公 司 支 付 指 数 使 用 费 。 通 常 情 况 下 ， 指 数 使 用 费 按 照 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的

　　0.02% 的年费 率进行计提， 且收取下限为每季人民币5 万元 （即 不足5 万元部 分按照5 万元 收取） 。

　　计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。

　　计算方法如下：

　　H ＝E×0.02% ÷ 当年天数

　　H 为每日应计 提 的标的指数使用费

　　E 为前一日的 基金资产净值

　　指 数 使 用 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 ， 每 季 支 付 一 次 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 指 数

　　使用费划付指令， 经基金托管人复核后， 于每年1 月、4月、7 月、10月 的前十个工作日内从基

　　金财产中一次性支付给 中证指数有限公司 上一季度的指数使用费。

　　上述 “ （一） 基金费用的种类” 中第3 －11 项费 用， 根据有关法规及相应协议规定， 按费24

　　用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　

　　（ 三 ） 不列入 基 金 费用的 项 目

　　1 、 基金管理 人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损

　　失；

　　2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3 、基金合同 生效前的相关费用；

　　4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　

　　（四）费用调 整

　　基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 ， 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托

　　管费率等相关费率。

　　调 高 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 费 率 ， 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 （ 法 律 法 规

　　或 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ） ； 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 费 率 ， 无 须 召 开 基 金

　　份额持有人大会。

　　基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日 在至少一 种指定媒介和基金管理人网站上

　　公告。

　　

　　（ 五 ） 基金税 收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　25

　　十 三 、 对 招募 说 明 书 更新 部 分 的 说明

　　本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公开募集 证 券 投 资 基 金 运 作 管

　　理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 其 它 有 关 法

　　律法规的要求，对本基金管理人于 2015 年 4 月 30 日刊登的本 基金招募说明书进行了更新，

　　并 根 据 本 基 金 管 理 人 在 前 次 更 新 的 招 募 说 明 书 刊 登 后 本 基 金 的 投 资 经 营 活 动 进 行 了 内 容 补 充

　　和数据更新。

　　本次主要 更新的内容如下：

　　1 、 在 “三、 基金管理人 ” 部分， 更新了 “ （一） 基金管理人概况” 、 “ （二） 主要人员情

　　况” 。

　　2 、 更新了 “四、基金托管人” 。

　　3 、 在“五、相关服务机构”部分 ，更新了“（一）基金份额销售机构 ”。

　　4 、 在“ 九、 招商中证煤炭份额的申购和赎回 ” 部分 ， 更新了 “ （六） 申购费用和赎回费

　　用 ”。

　　5 、 新增 了“十一、基金投资组合报告”。

　　6 、 新增 了“十二、基金的业绩” 。

　　7 、 更新了“二十四、其他应披露事项” 。

　　

　　招 商 基 金 管理 有 限 公 司

　　 2015年12 月31日