多基金公司投研人士遭查 大数据揪出几十个账户

上海证监局昨要求辖区内各基金公司督察长上报协查情况

一场力度空前的打击基金经理违法交易的行动，正借助交易所“大数据”监察系统在全国范围内铺开。

昨日晚间，一则“上海地区基金公司中有5名权益类基金经理被监管部门带走协助调查”的消息，在基金圈内迅速“发酵”。传言涉及沪上3家基金公司，并涉已经离职的公募基金经理，但传闻中的几家基金公司高管昨日均对早报记者否认传闻，并称“公司基金经理都在正常上班，一切正常”。

但亦有多位基金公司总经理向早报记者确认，调查确有其事，且涉及范围十分广泛。有基金公司总经理称：“一些公司投研人员可能有参与炒股，但是不是‘老鼠仓’还需要调查。”

“本次调查应该是起源于交易所‘大数据’监测到交易异常后上报证监会，且并不仅限于上海。”一位业内人士称。

早报记者从多个信源获悉，上海证监局昨日已致电各沪上基金公司督察长，要求所在公司若有基金经理被要求协助调查，必须第一时间内上报证监局。

“这意味着地方证监部门对此事并不完全知情，调查来自更高层面。”一位业内人士称。

“大数据”

揪出几十个账户

几位基金公司高管称，本轮调查缘起于交易所检查系统的日常监控。“涉及到几十个账户，其实这些交易异动监控日常都有，但没想到监管层这次下了这么大决心来严打。”

所谓交易所的“大数据”，是业内人士对沪深两市交易所一系列监察系统口语化的统称。以深交所为例，今年3月，深交所总经理宋丽萍曾在“两会”期间公开表示，深交所有一个几十人的监控室，倘若股价偏离了大盘走势，有200多个指标，会派人马上查一下，该上市公司是否有特殊的信息公布，幕后是谁。如果有投资者在公司还未发布高送转、重组等利好消息之前，首次买入一只股票，随后该股出现异动，深交所会监控此行为且报给证监会，由证监会来决定是否立案。

宋丽萍表示，近些年来，由于互联网的普及，信息传播的速度和广度大幅提高，深交所专门去美国学习sonai系统，该系统主要监管纳斯达克[微博]市场、OTC市场、期货交易市场的欺诈行为，每天处理一万条信息，会出50-60条报警信息，深交所将进一步学习国外先进技术。

而今年7月爆出的原博时基金[微博]经理马乐利用非公开信息交易一案，即暴露于交易所的日常监控。彼时，深圳交易所在日常监控时，发现一个10个亿元账户重仓的小盘股和马乐掌舵的博时精选高度重合。进一步追查发现，一个3000万元的账户亦是如此，后交易所上报证监会并立案。

“本次调查涉及的公司很多，监管力度之大可能超过预期。”几位基金公司稽核人士如此表示。

稽查队伍

扩编加速执法

有业内人士指出，本次“打黑”之所以能大范围开展，除监察系统得力外，也与证监会稽查队伍的扩编关系很大。

此前的8月，证监会主席肖钢在证券期货稽查执法工作会议上指出，2008至2012年，证监会案件数量比前五年增长了66%，涉外案件增长169%，案件复杂程度和办案难度越来越大，但全系统稽查人员总数不足600人，占全系统总人数比重不到20%，人员配置与执法任务的矛盾日益突出。因此决定新增600名稽查执法人员，实现全系统稽查执法队伍在现有基础上翻一番。

肖钢当时还表示，要把监管重心转到加强稽查执法工作上来。他还说：“有的派出机构对交办案件不积极承办，找各种理由推脱，有的甚至多年从未主动立过一个案子，稽查执法工作处于荒废状态。”

业内人士判断，有关“上海5名基金经理被协查”一事，由于今日(28日)基金业协会召集各基金公司督察长于长沙召开年度培训，彼时监管层将与督察长们互动，更多细节或将浮出水面。