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芝商所将推出新一代SPAN保证金计算方法

2019年06月05日 09:35    来源: 期货日报    

  期货日报讯(记者 周晓雅)6月4日,芝商所宣布将推出新一代业内领先的标准投资组合风险分析(SPAN)保证金系统——芝商所SPAN二代(CME SPAN2)。新系统计划于今年下半年展开测试,待通过监管审批后,2020年上半年面世。

  芝商所SPAN二代将在保留SPAN目前算法和功能的同时,加入建模、报告和保证金复制方面的多项新改进,从而在单个统一的界面上提供更强的风险管理能力。

  “芝商所SPAN二代整合了30多年市场领先地位所积累的经验,它独特的功能改进可简化和标准化上市期货、期权以及场外产品的保证金计算。”CME Clearing总裁Sunil Cutinho说,通过更新技术、扩大可分析的风险因子范围,以及改善总体用户体验,芝商所SPAN二代将为清算会员和终端客户带来更高的透明度和运营效率。

  据了解,SPAN最初于1988年推出,通过分析几乎任何市场情景中的假定情况,计算众多类别的衍生品保证金要求,被全球50多家交易所、清算机构、服务局和监管机构所使用。

  芝商所相关负责人介绍,CME Clearing计划先从能源产品开始,以多年期分阶段推出芝商所SPAN二代,并且遵守相关监管要求。芝商所SPAN二代将在完成大量的上线前测试后上线。

(责任编辑:徐自立)


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芝商所将推出新一代SPAN保证金计算方法

2019-06-05 09:35 来源:期货日报
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