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中证价值回报量化策略指数今日发布 中证香港新股指数下月亮相

2017年02月24日 06:42    来源: 证券日报    

  《证券日报》记者从中证指数有限公司获悉,中证价值回报量化策略指数将于今日正式发布。该指数由中邮创业基金管理股份有限公司定制开发。

  根据编制方案,中证价值回报量化策略指数从投资回报率和估值两个角度对沪深上市公司进行筛选,选取80只股票作为成份股。指数采用半年度调样,动态跟踪具有高投资回报率但价格相对较低股票的整体表现。截至2017年1月份,中证价值回报量化策略指数样本股总市值与自由流通调整市值分别为2.78万亿元与1.15万亿元。

  《证券日报》记者同时了解到,中证指数有限公司日前宣布将于2017年3月17日正式发布中证香港新股指数。

  中证香港新股指数以香港交易所主板上市的普通股为样本空间,选取流动性较好的新股作为指数样本股,采用自由流通市值加权,以反映香港交易所主板市场新股上市初期的整体运行特征。最新数据显示,中证香港新股指数总市值为1.15万亿港元,自由流通市值为8934亿港元。

  另外,上海证券交易所和中证指数有限公司还在昨日发布了3条指数,分别是上证3-5年期中高等级可质押信用债指数、沪深300等权重月度调整指数和中证中金300等权波动率控制指数。

  其中,上证3-5年期中高等级可质押信用债指数的基日为2008年12月31日,基点为100。指数样本券由在上海证券交易所市场挂牌、剩余期限位于3年-5年之间且可质押的公司债和企业债构成。指数对样本券的信用级别有较高的要求,企业债债项评级为AAA,主体评级AA+及以上;公司债债项评级和主体评级均为AA+及以上,且评级展望为正面或稳定。另外,指数还进行了流动性筛选。


(责任编辑: 康博 )

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