2016年期权市场稳步增长

　　原标题：2016年期权市场稳步增长

　　□本报记者 马爽

　　伴随标的50ETF价格收平，昨日50ETF1月认购期权涨跌互现，1月认沽期权全线下跌。其中，1月平值标准认购期权“50ETF购1月2300”震荡小涨，最终收报0.0335元，涨0.0007%;1月平值标准认沽期权“50ETF沽1月2300”震荡下跌，最终收报0.0529元，跌9.73%。

　　成交方面，周四期权成交量和持仓量均下降。成交量方面，单日成交369068张，较上一个交易日减少59165张，减幅为13.82%。其中，认购期权成交212742张，认沽期权成交156326张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.73，上一交易日为0.82。持仓方面，期权持仓总量减少26.57%至1264918张。成交量/持仓量比值为29.18%。值得一提的是，本周三12月期权合约到期，昨日2月期权合约新上市。

　　另外，今日是2016年最后一个交易日，这一年期权市场迎来稳步增长的良好发展势头。1月4日是2016年第一个交易日，沪深股市出现熔断。当天期权总成交量为175995张，其中认购、认沽期权成交量分别为90065张、85930张，持仓总量为442446张，其中认购、认沽期权持仓量分别为244727张、197719张。而12月29日，期权日成交量为369068张，日持仓量为1264918张。

　　波动率方面，1月平值认购合约“50ETF购1月2300”隐含波动率为15.96%;1月平值认沽合约“50ETF沽1月2300”隐含波动率为17.97%。

　　光大期货期权部张毅表示，昨日50ETF收平于2.278，成交金额略有下降，临近年尾，关注消息面有无重大诱因推动市场打破近期的震荡格局。