手机看中经经济日报微信中经网微信

期权持仓量再创新高 牛市策略仍可延续

2016年12月14日 08:01    来源: 中国证券报    

  原标题:期权持仓量再创新高

  伴随标的50ETF再度收低,昨日50ETF12月认购期权全线下跌,12月认沽期权涨跌互现。其中,12月平值标准认购期权“50ETF购12月2350”震荡下跌,最终收报0.0425元,跌16.34%;12月平值标准认沽期权“50ETF沽12月2350”震荡收高,最终收报0.0180元,涨13.21%。

  成交方面,周二期权成交量下降,持仓量再创历史新高,突破160万张。成交量方面,单日成交528732张,较上一个交易日减少415601张,减幅为44.01%。其中,认购期权成交302163张,认沽期权成交226569张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.75,上一交易日为0.74。持仓方面,期权持仓总量增加3.51%至1607798张。成交量/持仓量比值为32.89%。

  波动率方面,12月平值认购合约“50ETF购12月2350”隐含波动率为14.84%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2350”隐含波动率为14.36%。

  光大期货期权部张毅表示,基于对蓝筹股中线看好的逻辑,结合上证50ETF的月线图和季线图等中长期走势分析,对上证50ETF期权牛市策略仍可延续。(马爽)


(责任编辑: 蔡情 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
上市全观察