中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根 据 《 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基 金 合 同 》 （ 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ” ） 关 于 基 金 不 定 期 份
额 折 算 的 相 关 约 定 ， 当 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证
券投资基金（以下简称“ 本基金” ）之 B 类份额的基金份
额参考 净值小 于 或等 于 0.250 元时， 中融中 证一带 一路主 题
指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：一带一路，
基金代码 ：168201 ） 、 一带一路 A 份 额（场内简称：一带
A ，基金代码：150265 ） 、一带 一 路 B 份额 （ 场内简 称：一
带 B ，基金代 码 ：150266 ） 将 进行不 定期份 额折算 。
由于近 期 A 股 市场 波 动 较 大 ， 截 至 2016 年 1 月 27 日
收盘，一带一 路 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 接 近 基 金 合 同
约 定的不 定期份 额折算 阀值 ， 提请投 资者密 切关注 一带 一 路
B 份 额近期 基 金份额 参考净 值的波 动情况 。
针 对 不 定 期 份 额 折 算 可 能 带 来 的 风 险 ， 基 金 管 理 人 特
别提示 如下：
1 ．由于 一带一 路 A 份额 、一带 一路 B 份额折算前 可能
存在折 溢价交 易情形 ， 不定 期份额 折算后 ， 一带 一 路 A 份额、
一带一 路 B 份额的折 溢价率 可能发 生较大 变化 。 特 提请参 与
二级市 场交易 的投资 者注意 高溢价 所带来 的风险 。
2 ．一带一 路 B 份额表 现为高 风险、 高收益 的特征 ，不
定期份 额折算 后其杠 杆将恢 复至初 始杠杆 水平。
3 ．由于 触 发 折 算 阀 值 当 日 ， 一带一路 B 份额 的 参 考净
值可 能已低 于阀值 ， 而折算基准日在触发阀值日后才能确定 ，
此折算 基准日 一带一 路 B 份 额 的净 值可能 与折 算 阀值 0.250
元 有一 定差异 。
4 ．一带 一 路 A 份额表 现为低 风险、 收益相 对稳定 的特
征 ， 但 在 不 定 期 份 额 折 算 后 一 带 一 路 A 份额持 有 人 的 风 险
收益特征将发生较大变化 ， 由持有单一的较低风险收益特征
一 带 一 路 A 份额 变 为 同 时 持 有 较 低 风 险 收 益 特 征 一带一路
A 份额 与 较 高 风 险 收 益 特 征 的 中 融 一 带 一 路 份 额 的 情 况 ， 因
此 一带一路 A 份 额 持 有 人 预 期 收 益 实 现 的 不 确 定 性 将 会 增
加。
本 基 金 管 理 人 的 其 他 重 要 提 示 ：
1 ． 根 据深圳证券交易所的相关业务规则 ， 场内份额数
将取整 计算 （ 最小单 位 为 1 份） ， 舍去部 分计入 基金资 产 ，
持 有 极 小 数 量 中 融 一 带 一 路 份 额 、 一 带 一 路 A 份额、 一带
一 路 B 份额的 持有人 存在折 算后份 额因为 不足 1 份而被 强
制归入 基金资 产的风 险。
2 ． 为 保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可
根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券登记结算有限责任公司的
相关业 务规定 暂停一 带一 路 A 份额与 一带 一路 B 份额的 上
市 交 易 以 及 中 融 一 带 一 路 份 额 的 申 购 、 赎回 等 相 关 业 务 。 届
时 本 基 金 管 理 人 将 会 对 相 关 事 项 进 行 公 告 ， 敬 请 投 资 者 予
以关注 。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 请参
阅 本 基 金 基 金 合 同 及 《 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证
券 投 资基 金 招募 说 明书 》 或 者拨 打 本公 司 客服 电 话 400-160-
6000 （免长途 费）或 010-85003210 。
3 ． 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，但不保证基金一定盈利 ， 也 不 保 证 最 低收
益 。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同 和
招募说 明书等 相关法 律文件 。
敬请投 资者注 意投资 风险。
特此公 告。
中融 基 金管理 有限公 司
2016 年 1 月 28 日
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