嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 更新招募说明书摘要
嘉实中证500交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
更新招募说明书摘要
(2015 年第 2 号)
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)根据2012
年11月27日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基
金及其联接基金募集的批复》(证监许可[2012]1588号)的核准公开发售,本基金基金合同
于2013年3月22日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。
重要提示
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保
证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年9月22
日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日(未经审计)。
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 更新招募说明书摘要
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 46 层 06-08 单元
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
法定代表人 邓红国
总经理 赵学军
成立日期 1999 年 3 月 25 日
注册资本 1.5 亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司 40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司 30%,立信投
资有限责任公司 30%。
存续期间 持续经营
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日
成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部
设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保
基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。
嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
邓红国先生,董事长,硕士研究生,中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副
处长;中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处
长、副巡视员;中国银监会银行监管三部副主任、四部主任;中诚信托有限责任公司董事长、
党委书记、法定代表人。2014 年 12 月 2 日起任嘉实基金管理有限公司董事长。
赵学军先生,董事、总经理。中共党员,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外
经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所任信息处长、天津纺织原材料交易所、商鼎
期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至今任嘉实
基金管理有限公司董事、总经理。
苗菁先生,董事,学士学位,中共党员。曾任中煤信托有限责任公司国际业务部项目经
1
理、投资管理部业务经理;2004年3月至今历任中诚信托有限责任公司投资管理部业务经理、
副经理、经理、投资总监兼投资管理部经理;现任中诚信托有限责任公司投资总监、副总经
理、公司党委委员。
Bernd Amlung 先生,董事,德国籍,德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自 1989
年起加入德意志银行以来,曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管
理公司(Deutsche Asset & Wealth Management, London)全球战略与业务发展部负责人,
MD。
Mark Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任
达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负
责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理(纽约)
全球首席运营官、MD。
韩家乐先生,董事,1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月
至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今任北京德恒有限责任公司
总经理;2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设
银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国
世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今
任万盟并购集团董事长。
张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾
任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997 年至
今任中欧国际工商学院教授、副院长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究
中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。
曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易
所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理
委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北
京代表处首席代表、董事会秘书。2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部
总经理。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集
团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信
投资有限公司财务总监。
龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限
公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。
曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003
年 10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,
就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998
年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管
理有限公司,历任督察长和公司副总经理。
戴京焦女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。
历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人;平安证
券公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司
任公司总经理助理。
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通
联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限
公司法律部总监。
邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究
部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。
李松林先生, 副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券
金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。
2、基金经理
(1)现任基金经理
杨宇先生,经济学硕士,毕业于南开大学数学系和金融学系,具有 17 年证券从业经验。
曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中
心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理,2003 年 3 月 15 日至 2004 年
7 月 7 日任万家(原天同)180 指数证券投资基金基金经理。2004 年 7 月加入嘉实基金管
理有限公司,2012 年 3 月 22 日至 2014 年 5 月 9 日任嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF
联接基金经理,2013 年 2 月 5 日至 2014 年 6 月 20 日任嘉实中证中期企业债指数(LOF)
基金经理,2013 年 5 月 10 日至 2014 年 6 月 20 日任嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接基金经理。2005 年 8 月 29 日至今任嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)(原
嘉实沪深 300 指数(LOF))基金经理,2012 年 5 月 7 日至今任嘉实沪深 300ETF 基金经
理,2013 年 2 月 6 日至今任嘉实中证 500ETF 基金经理,2014 年 3 月 11 日至今任嘉实深
证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实基本面 50、嘉实 H 股指数(QDII-LOF)
和嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金经理,2013 年 3 月 22 日至今任本基金基金经理。
(2)历任基金经理
本基金无历任基金经理。
3、股票投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度,股票投资决策委员会的成员包括:公司副总经理兼公
司首席投资官(股票业务)邵健先生,公司总经理赵学军先生,公司研究总监陈少平女士,
资深基金经理邹唯先生、邵秋涛先生,定量投资部负责人张自力先生。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,
总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),
于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。于 2014 年末,中国建设银
行市值约为 2,079 亿美元,居全球上市银行第四位。
于 2014 年末,本集团资产总额 167,441.30 亿元,较上年增长 8.99%;客户贷款和垫款
总额 94,745.23 亿元,增长 10.30%;客户存款总额 128,986.75 亿元,增长 5.53%。营业收
入 5,704.70 亿元,较上年增长 12.16%;其中,利息净收入增长 12.28%,净利息收益率
(NIM)2.80%;手续费及佣金净收入占营业收入比重为 19.02%;成本收入比为 28.85%。利润
总额 2,990.86 亿元,较上年增长 6.89%;净利润 2,282.47 亿元,增长 6.10%。资本充足率
14.87%,不良贷款率 1.19%,拨备覆盖率 222.33%。
客户基础进一步夯实,全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增11万户和
68万户,个人有效客户新增1,188万户。网点“三综合”覆盖面进一步扩大,综合性网点达
到1.37万个,综合柜员占比达到80%,综合营销团队1.75万个,网点功能逐步向客户营销平
台、体验平台和产品展示平台转变。深化网点柜面业务前后台分离,全行超过1.45万个营业
网点30类柜面实时性业务产品实现总行集中处理,处理效率提高60%。总分行之间、总分行
与子公司之间、境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展,集团综合性、
多功能优势逐步显现。
债务融资工具累计承销3,989.83亿元,承销额连续四年同业排名第一。以“养颐”为主
品牌的养老金融产品体系进一步丰富,养老金受托资产规模、账户管理规模分别新增188.32
亿元和62.34万户。投资托管业务规模增幅38.06%,新增证券投资基金托管只数和首发份额
市场领先。跨境人民币客户数突破1万个、结算量达1.46万亿元。信用卡累计发卡量6,593
万张,消费交易额16,580.81亿元,多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进,客户
数量增长14.18%,金融资产增长18.21%。
2014年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机构
授予的100余项重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中,以一
级资本总额位列全球第2;在英国《金融时报》全球500强排名第29位,新兴市场500强排名
第3位;在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2;在美国《财富》
杂志世界500强排名第38位。此外,本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项,覆
盖公司治理、社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债券承销、信用卡、
住房金融和信息科技等多个领域。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、
理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职
能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部
连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手
段。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、 直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号万豪中心 D 座 12 层
电话 (010)65215588 传真 (010)65215577
联系人 赵佳
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 46 层 06-08 单元
电话 (021)38789658 传真 (021)68880023
联系人 鲍东华
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05
单元
电话 (028)86202100 传真 (028)86202100
联系人 王启明
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层
电话 (0755)25870686 传真 (0755)25870663
联系人 陈寒梦
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A 座 3502 室
电话 (0532)66777766 传真 (0532)66777676
联系人 胡洪峰
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 313 室
电话 (0571)87759328 传真 (0571)87759331
联系人 章文雷
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元
电话 (0591)88013673 传真 (0591)88013670
联系人 吴志锋
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室
电话 (025)66671118 传真 (025)66671100
联系人 徐莉莉
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元
电话 (020)88832125 传真 (020)81552120
联系人 周炜
2、代销机构
(1) 中国建设银行股份有限公司
住所 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心
法定代表人 王洪章
网址 www.ccb.com 客服电话 95533
(2) 中国工商银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人 姜建清 联系人 陶仲伟
传真 010-66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588
(3) 中国农业银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人 蒋超良 联系人 滕涛
电话 (010)85108227 传真 (010)85109219
网址 www.abchina.com 客服电话 95599
(4) 中国银行股份有限公司
办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人 田国立
电话 (010)66596688 传真 (010)66594946
网址 www.boc.cn 客服电话 95566
(5) 交通银行股份有限公司
办公地址 上海市银城中路 188 号
注册地址 上海市银城中路 188 号
法定代表人 牛锡明 联系人 张宏革
电话 021-58781234 传真 021-58408483
网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559
(6) 招商银行股份有限公司
住所、办公地址 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏
电话 (0755)83198888 传真 (0755)83195050
网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555
(7) 中信银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人 常振明 联系人 廉赵峰
网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558
(8) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街 3 号
注册地址 北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人 李国华 联系人 王硕
传真 (010)68858117
网址 www.psbc.com 客服电话 95580
(9) 江苏银行股份有限公司
住所、办公地址 南京市洪武北路 55 号
法定代表人 夏平 联系人 展海军
电话 (025)58587018 传真 (025)58587038
( 025 ) 96098 、
网址 www.jsbchina.cn 客服电话
4008696098
(10) 渤海银行股份有限公司
住所、办公地址 天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人 刘宝凤 联系人 王宏
电话 (022)58316666 传真 (022)58316569
网址 www.cbhb.com.cn 客服电话 400-888-8811
(11) 深圳农村商业银行股份有限公司
住所、办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
法定代表人 李伟 联系人 王璇
电话 0755-25188269 传真 0755-25188785
961200 ( 深 圳 )
网址 www.4001961200.com 客服电话
4001961200(全国)
(12) 烟台银行股份有限公司
住所、办公地址 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号
法定代表人 叶文君 联系人 王淑华
电话 0535-6699660 传真 0535-6699884
网址 www.yantaibank.net 客服电话 4008-311-777
(13) 河北银行股份有限公司
住所、办公地址 石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人 乔志强 联系人 王娟
电话 0311-88627587 传真 0311-88627027
网址 www.hebbank.com 客服电话 4006129999
(14) 江苏江南农村商业银行股份有限公司
办公地址 常州市和平中路 413 号
注册地址 常州市和平中路 413 号
法定代表人 陆向阳 联系人 包静
电话 13951229068 传真 0519-89995170
网址 www.jnbank.com.cn 客服电话 96005
(15) 包商银行股份有限公司
住所、办公地址 内蒙古包头市钢铁大街 6 号
法定代表人 李镇西 联系人 张晶 刘芳
电话 (0472)5109729 传真 (0472)5176541
0472-96016
010-96016
网址 http://www.bsb.com.cn 客服电话 0574-967210
0755-967210
028-65558555
(16) 广州农村商业银行股份有限公司
办公地址 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
注册地址 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
法定代表人 王继康 联系人 戴一挥
电话 020-22389188 传真 020-22389031
网址 www.grcbank.com 客服电话 020-961111
(17) 成都农村商业银行股份有限公司
办公地址 四川省成都市武侯区科华中路 88 号
注册地址 四川省成都市武侯区科华中路 88 号
法定代表人 陈萍 联系人 杨琪
电话 028-85315412 传真 028-85190961
网址 http://www.cdrcb.com/ 客服电话 028-962711
(18) 苏州银行股份有限公司
办公地址 江苏省苏州市钟园路 728 号
注册地址 江苏省苏州市东吴北路 143 号
法定代表人 王兰凤 联系人 熊志强
电话 0512-69868390 传真 0512-69868370
网址 www.suzhoubank.com 客服电话 0512-96067
(19) 杭州联合农村商业银行股份有限公司
住所、办公地址 杭州市建国中路 99 号杭州联合银行大楼
法定代表人 张晨 联系人 胡莹
电话 0571—87923324 传真 0571—87923214
网址 www.urcb.com 客服电话 96592
(20) 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
办公地址 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号
注册地址 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号
法定代表人 俞俊海 联系人 孔张海
电话 0575-84788101 传真 0575-84788100
网址 www.borf.cn 客服电话 4008896596
(21) 和讯信息科技有限公司
办公地址 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
注册地址 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人 王莉 联系人 习甜
传真 021-20835879
网址 http://fund.licaike.com/ 客服电话 4009200022
(22) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
办公地址 上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼
注册地址 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
法定代表人 汪静波 联系人 张裕
电话 021-38509735 传真 021-38509777
网址 www.noah-fund.com 客服电话 400-821-5399
(23) 深圳众禄金融控股股份有限公司
办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
注册地址 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行 25 层 IJ 单元
法定代表人 薛峰 联系人 童彩平
电话 0755-33227950 传真 0755-33227951
网址 www.zlfund.cn 客服电话 4006-788-887
(24) 上海天天基金销售有限责任公司
办公地址 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
注册地址 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人 其实 联系人 潘世友
电话 021-54509998 传真 021-64385308
网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电话 400-1818-188
(25) 上海好买基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
注册地址 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
法定代表人 杨文斌 联系人 张茹
电话 021-20613999 传真 021-68596916
网址 www.ehowbuy.com 客服电话 4007009665
(26) 杭州数米基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
注册地址 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
法定代表人 陈柏青 联系人 张裕
电话 021-60897840 传真 0571-26697013
网址 http://www.fund123.cn/ 客服电话 4000-766-123
(27) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
办公地址 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
注册地址 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨
电话 021-20691869 传真 021-20691861
网址 www.erichfund.com 客服电话 400-089-1289
(28) 浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
注册地址 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
法定代表人 凌顺平 联系人 林海明
传真 0571-86800423
网址 www.5ifund.com 客服电话 4008-773-772
(29) 北京展恒基金销售股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
注册地址 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
法定代表人 闫振杰 联系人 翟飞飞
电话 13520236631 传真 010-62020355
网址 010-62020355 客服电话 4008886661
(30) 嘉实财富管理有限公司
住所 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元、北京市朝阳
办公地址
区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人 赵学军 联系人 景琪
电话 021-20289890 传真 021-20280110
网址 www.harvestwm.cn 客服电话 400-021-8850
(31) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
办公地址 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
注册地址 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
法定代表人 沈伟桦 联系人 程刚
电话 010-52855713 传真 010-85894285
网址 www.yixinfund.com 客服电话 400-6099-200
(32) 万银财富(北京)基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
注册地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳
电话 010-59393923 传真 010-59393074
网址 www.wy-fund.com 客服电话 400-059-8888
(33) 深圳腾元基金销售有限公司
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2028 号 卓 越 世 纪 中 心 1 号 楼
办公地址
1806-1808 室
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2028 号 卓 越 世 纪 中 心 1 号 楼
注册地址
1806-1808 室
法定代表人 曾革 联系人 鄢萌莎
电话 0755-33376922 传真 0755-33065516
网址 www.tenyuanfund.com 客服电话 4006877899
(34) 上海汇付金融服务有限公司
办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
注册地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人 冯修敏 联系人 陈云卉
电话 021-33323998 传真 021-33323837
网址 暂无 客服电话 400-820-2819
(35) 上海陆金所资产管理有限公司
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人 郭坚 联系人 宁博宇
电话 021-20665952 传真 021-22066653
网址 www.lufunds.com 客服电话 4008219031
(36) 广东南海农村商业银行股份有限公司
办公地址 广东省佛山市南海区南海大道北 26 号
注册地址 广东省佛山市南海区南海大道北 26 号
法定代表人 肖寒 联系人 廖雪
电话 0757-86329832 传真 0757-86266631
网址 http://www.nanhaibank.com/ 客服电话 96138
(37) 锦州银行股份有限公司
办公地址 辽宁省锦州市科技路 68 号
注册地址 辽宁省锦州市科技路 68 号
法定代表人 张伟 联系人 张华阳
电话 0416-3220085 传真 0416-3220017
网址 www.jinzhoubank.com 客服电话 400-6696178
(38) 浙江乐清农村商业银行股份有限公司
办公地址 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号
注册地址 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号
法定代表人 高剑飞 联系人 金晓娇
电话 0577-61566028 传真 0577-61566063
网址 www.yqbank.com 客服电话 4008896596
(39) 天相投资顾问有限公司
办公地址 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 邮编:100088
注册地址 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编:100032
法定代表人 林义相 联系人 尹伶
电话 010-66045529 传真 010-66045518
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网址 客服电话 010-66045678
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(40) 中信建投证券股份有限公司
住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址 北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人 王常青 联系人 权唐
电话 (010)65183880 传真 (010)65182261
网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108
(41) 国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人 何如 联系人 周杨
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536
(42) 中国银河证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人 陈有安 联系人 田薇
电话 (010)66568430 传真 010-66568990
网址 www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888
(43) 海通证券股份有限公司
住所 上海淮海中路 98 号
办公地址 上海市广东路 689 号
法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
95553 或拨打各城市
网址 www.htsec.com 客服电话
营业网点咨询电话
(44) 申万宏源证券有限公司
住所、办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
注册地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人 李梅 联系人 钱达琛
电话 021-33389888 传真 021-33388224
网址 www.swhysc.com 客服电话 021-962505
(45) 安信证券股份有限公司
住所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深
办公地址
圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 (0755)82825551 传真 (0755)82558355
网址 www.essence.com.cn 客服电话 4008001001
(46) 国元证券股份有限公司
住所、办公地址 安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人 凤良志 联系人 陈玲玲
电话 (0551)2246273 传真 (0551)2272100
网址 www.gyzq.com.cn 客服电话 95578
(47) 渤海证券股份有限公司
住所 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址 天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 (022)28451861 传真 (022)28451892
网址 www.bhzq.com 客服电话 4006515988
(48) 华泰证券股份有限公司
江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦、深圳市深南大道 4011
住所
号港中旅大厦 24 楼
江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦、 深圳市深南
办公地址
大道 4011 号港中旅大厦 24 楼
法定代表人 吴万善 联系人 庞晓芸
025-51863323(南京)
电话 0755-82492193 传真 0755-82492962 ( 深
圳)
网址 www.htsc.com.cn 客服电话 95597
(49) 信达证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人 高冠江 联系人 唐静
电话 (010)63081000 传真 (010)63080978
网址 www.cindasc.com 客服电话 400-800-8899
(50) 长城证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人 黄耀华 联系人 刘阳
电话 (0755)83516289 传真 (0755)83515567
4006666888、(0755)
网址 www.cgws.com 客服电话
33680000
(51) 光大证券股份有限公司
住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人 薛峰 联系人 刘晨、李芳芳
电话 (021)22169999 传真 (021)22169134
4008888788 、
网址 www.ebscn.com 客服电话
10108998
(52) 东北证券股份有限公司
住所、办公地址 长春市自由大路 1138 号
法定代表人 杨树财 联系人 潘锴
电话 (0431)85096709 传真 (0431)85096795
4006000686、(0431)
网址 www.nesc.cn 客服电话
85096733
(53) 新时代证券有限责任公司
住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人 刘汝军 联系人 孙恺
电话 (010)83561149 传真 (010)83561094
网址 www.xsdzq.cn 客服电话 4006989898
(54) 平安证券有限责任公司
住所 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼(518048)
法定代表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽
电话 0755-22626391 传真 (0755)82400862
网址 http://www.pingan.com 客服电话 95511—8
(55) 华安证券股份有限公司
办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人 李工 联系人 甘霖、钱欢
电话 055165161821 传真 055165161672
网址 www.hazq.com 客服电话 96518、4008096518
(56) 国都证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人 常喆 联系人 黄静
电话 (010)84183389 传真 (010)84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118
(57) 东海证券股份有限公司
住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
法定代表人 刘化军 联系人 王一彦
电话 (021)20333910 传真 (021)50498825
网址 www.longone.com.cn 客服电话 95531;400-888-8588
(58) 宏源证券股份有限公司
住所 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
办公地址 北京西城区太平桥大街 19 号宏源证券
法定代表人 冯戎 联系人 李巍
电话 (010)88085858 传真 ( 010 ) 88085195
网址 www.hysec.com 客服电话 4008-000-562
(59) 齐鲁证券有限公司
住所、办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人 李玮 联系人 吴阳
电话 (0531)68889155 传真 (0531)68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电话 95538
(60) 中国国际金融有限公司
住所 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层
法定代表人 李剑阁 联系人 廉赵峰
电话 (010)65051166 传真 (010)85679535
( 010 ) 85679238 ;
网址 www.ciccs.com.cn 客服电话
(010)85679169
(61) 中国中投证券有限责任公司
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
住所 -21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、
20、21、22、23 单元
深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21
办公地址
层
法定代表人 龙增来 联系人 刘毅
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539
网址 www.china-invs.cn 客服电话 400 600 8008
(62) 中山证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
法定代表人 吴永良 联系人 李珍
电话 (0755)82570586 传真 (0755)82960582
网址 www.zszq.com 客服电话 4001022011
(63) 江海证券有限公司
住所、办公地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人 孙名扬 联系人 刘爽
电话 0451-85863719 传真 0451-82287211
网址 www.jhzq.com.cn 客服电话 400-666-2288
(64) 国金证券股份有限公司
住所、办公地址 成都市东城根上街 95 号
法定代表人 冉云 联系人 金喆
电话 (028)86690126 传真 (028)86690126
网址 www.gjzq.com.cn 客服电话 4006600109
(65) 华宝证券有限责任公司
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
法定代表人 陈林 联系人 夏元
电话 (021)68777222 传真 (021)68777822
网址 www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898
(66) 天风证券股份有限公司
办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
法定代表人 余磊 联系人 崔成
电话 027-87610052 传真 027-87618863
网址 www.tfzq.com 客服电话 4008005000
(67) 宏信证券有限责任公司
办公地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信大厦 10 楼
注册地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信大厦 11 楼
法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话 028-86199278 传真 028-86199382
网址 www.hxzq.cn 客服电话 4008366366
(二)基金注册登记机构
名称:嘉实基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 46 层 06-08 单元
办公地址:北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
法定代表人:邓红国
总经理:赵学军
电话:(010)65215588
传真:(010)65185678
联系人:彭鑫
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所、办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19层
联系电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
负责人:韩炯
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联 系 人:洪磊
经办注册会计师:许康玮、洪磊
四、基金的名称
本基金名称:嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本
基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
七、基金的投资范围
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投
资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计
入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外,
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经
中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、
债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行
票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款
等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可
以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务
以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与
融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值
方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金
份额持有人大会决定。
八、基金的投资策略
本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟
踪,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不
超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人
应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决
定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适
度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生
金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动
性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁
调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告
和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情
况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资
政策和投资目标。
本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。
1、决策依据
有关法律法规、《基金合同》和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策
依据。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定
有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理
决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建以及调整决策。
3、投资程序
研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管
理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。
(1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合内部信息以及券商等外部研
究力量的研究成果开展目标ETF的申购赎回清单分析、目标ETF流动 性分析、标的指
数成份证券相关信息的搜集与分析等,作为基金投资决策的重要依据。
(2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇
重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日
进行基金投资管理的日常决策。
(3)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
(4)投资绩效评估:风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关
报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,
基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。
(5)组合监控与调整:基金经理将跟踪目标ETF申购赎回清单特征、二级市场交易特征、
标的指数变动情况,并结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、本基金申购
和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪
业绩比较基准。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述
投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。
(四)投资组合管理
1、投资组合的建立
在基金建仓期,为避免有可能在二级市场造成的价格冲击,基金经理将主要采取一级市
场申购的方式建立联接基金的初始投资组合。
2、投资组合的日常管理
(1)基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方案。
(2)基金经理每日根据本基金申购赎回情况及已有现金滞留,在综合考虑合规、风险、
效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行
目标ETF的买卖。
(3)通常情况下,联接基金的投资组合主要体现为持有目标ETF基金份额;对于目标ETF
暂停申购、停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的现金,基金经理将根据市场情况按照
本基金的投资范围约定的其他投资品种进行投资。
3、投资绩效评估
风险管理部门定期对本基金的运行情况和跟踪偏离进行量化评估并出具评估报告。基金
经理根据评估报告分析投资操作、组合状况和跟踪误差来源等情况,并相应进行组合调整。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中证 500 指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%。
中证500指数由沪深A股市场中经营状况良好、价格无异常波动或市场操纵的500只股票
组成,以调整股本为权数,采用派许加权综合价格指数公式进行计算。
中证500指数是本基金目标ETF的标的指数。如果目标ETF变更标的指数、或中证500指数
编制机构变更或停止中证500指数的编制及发布、或中证500指数由其他指数替代、或中证500
指数由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中证500指数不宜继续作为业绩比较基准的
组成部分,本基金管理人可以依据审慎性原则,在充分考虑持有人利益及履行适当程序的前
提下,变更本基金的业绩比较基准并及时公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包
括但不限于编制机构变更、指数更名等),无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在
取得基金托管人同意后变更标的指数,报中国证监会备案并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为嘉实中证500ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实中证500ETF来实现对业绩比
较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证500指数及嘉实中证500ETF的表现密切
相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 7 月 15 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 6 月 30 日(“报告期末”),本报告所列财务数据
未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 21,421,286.46 3.05
其中:股票 21,421,286.46 3.05
2 基金投资 587,657,801.70 83.63
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
银行存款和结算备付金合
7 60,775,227.38 8.65
计
8 其他资产 32,810,521.82 4.67
合计 702,664,837.36 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 437,685.00 0.07
B 采矿业 676,264.00 0.11
C 制造业 12,727,763.18 1.99
电力、热力、燃气及水生产和供
D 602,454.00 0.09
应业
E 建筑业 537,471.00 0.08
F 批发和零售业 1,574,361.00 0.25
G 交通运输、仓储和邮政业 626,238.00 0.10
H 住宿和餐饮业 29,800.00 -
信息传输、软件和信息技术服务
I 1,164,107.00 0.18
业
J 金融业 176,482.00 0.03
K 房地产业 1,418,164.80 0.22
L 租赁和商务服务业 591,906.00 0.09
M 科学研究和技术服务业 46,923.48 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 113,940.00 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 41,970.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业 429,433.00 0.07
S 综合 226,324.00 0.04
合计 21,421,286.46 3.35
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
例(%)
1 600312 平高电气 9,400 212,252.00 0.03
2 600654 中安消 5,600 173,096.00 0.03
3 000592 平潭发展 5,400 160,704.00 0.03
4 002325 洪涛股份 4,800 149,520.00 0.02
5 600416 湘电股份 6,400 144,896.00 0.02
6 300147 香雪制药 4,230 130,284.00 0.02
7 600790 轻纺城 9,600 128,448.00 0.02
8 002223 鱼跃医疗 2,200 127,050.00 0.02
9 002727 一心堂 1,600 125,184.00 0.02
10 000519 江南红箭 4,800 125,088.00 0.02
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末,本基金未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末,本基金未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
9. 期末投资目标基金明细
序 公允价值(人民 占基金资产
基金名称 基金类型 运作方式 管理人
号 币元) 净值比例
(%)
嘉实基金
嘉实中证 交易型开
1 股票型 管理有限 587,657,801.70 91.77
500ETF 放式
公司
10. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
11. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
12. 投资组合报告附注
(1)
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日
前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(2)
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 189,586.90
2 应收证券清算款 22,069,287.86
3 应收股利 -
4 应收利息 10,872.10
5 应收申购款 10,262,745.94
6 其他应收款 278,029.02
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 32,810,521.82
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称
公允价值(元) 净值比例(%) 说明
1 600312 平高电气 212,252.00 0.03 重大事项停牌
2 600654 中安消 173,096.00 0.03 重大事项停牌
3 000592 平潭发展 160,704.00 0.03 重大事项停牌
4 002325 洪涛股份 149,520.00 0.02 重大事项停牌
5 600416 湘电股份 144,896.00 0.02 重大事项停牌
6 600790 轻纺城 128,448.00 0.02 重大事项停牌
7 002223 鱼跃医疗 127,050.00 0.02 重大事项停牌
8 002727 一心堂 125,184.00 0.02 重大事项停牌
9 000519 江南红箭 125,088.00 0.02 重大事项停牌
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
份额净 份额净值 业绩比较
基准收益
阶段 值增长 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
率标准差
率① 准差② 率③
④
2013 年 3 月 22
日(基金合同生
9.44% 1.29% 7.14% 1.36% 2.30% -0.07%
效日)至 2013 年
12 月 31 日
2014 年 34.80% 1.16% 36.88% 1.18% -2.08% -0.02%
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 6 月 61.50% 2.16% 63.34% 2.17% -1.84% -0.01%
30 日
2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
图:嘉实中证 500ETF 联接基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势
对比图
(2013 年 3 月 22 日至 2015 年 6 月 30 日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期,建仓
期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分(二)投资范围和(七)投资限
制”的有关约定。
十三、基金的费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金资产的资金汇划费用;
(4)基金合同生效后的基金信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
(7)因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、
证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);
(8)基金的开户费用、账户维护费用;
(9)依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法
规另有规定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下,基金管理费按
前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,
则取 0)的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分;
若为负数,则 E 取 0
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若
遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下,基金托管费按
前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,
则取 0)的 0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分;
若为负数,则 E 取 0
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若
遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据有关法规及相应协议的规
定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费和赎回费
(1)本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。
投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金申购费率最高不超过5%,具体如下:
申购金额(含申购费) 申购费率
M<50 万元 1.2%
50 万元≤M<200 万元 0.8%
200 万元≤M<500 万元 0.4%
M≥500 万元 单笔 1000 元
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其
申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡、招商
银行借记卡、中国农业银行借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的
费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申
购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。
基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人
投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率优惠为0。
本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项
费用,不列入基金资产。
(2)本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的
赎回费率越低。
本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5%,随持有期限的增加而递减。具体如下:
持有期限 赎回费率
M<365 天 0.50%
365 天≤M<730 天 0.25%
M≥730 天 0
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中25%的部分归入基金资产,其余部分用
于支付注册登记费等相关手续费。
(3)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费
率如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指
定媒体上刊登公告。
(4)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制
定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定
期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管
理人可以适当调低基金申购费率。
2、转换费
①、通过代销机构办理基金转换业务(仅限“前端转前端”的模式)
(a)嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉
实安心货币B转换为嘉实中证500ETF联接时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下:
净转入金额=(B×C)/(1+F)+M
转入份额=净转入金额/E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值;
F为转入基金适用的申购费率;
M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计
未付收益。
(b)嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券C转换
为嘉实中证500ETF联接时,采用“赎回费+申购费率”算法:
净转入金额= B×C×(1-D)/(1+F)
转入份额=净转入金额 / E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D 为转出基金的对应赎回费率;
F为转入基金适用的申购费率;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
(c)嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉
实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、
嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实周期优
选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实泰和
混合、嘉实对冲套利混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实
沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实先
进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票转入嘉实中证500ETF联接时,仅收取转
出基金的赎回费,计算公式如下:
净转入金额= B×C×(1-D)
转入份额=净转入金额 / E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D 为转出基金的对应赎回费率;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
(d)嘉实中证500ETF联接与嘉实中创400联接、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中证
金融地产ETF联接之间互转,以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元
债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实稳固收益债券、
嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实丰益纯债定期债券、
嘉实如意宝定期债券A、嘉实如意宝定期债券C、嘉实丰益信用定期债券A、嘉实增强收益定
期债券A时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:
净转入金额= B×C×(1-D)
转入份额=净转入金额 / E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D 为转出基金的对应赎回费率;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
(e)嘉实中证500ETF联接转入嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉
实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混
合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实
领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收
益策略定期混合、嘉实泰和混合、嘉实对冲套利混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股
票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、
嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票时、嘉实低价策略股票时,采用“赎
回费+固定补差费率”算法:
净转入金额= B×C×(1-D)/(1+G)
转换补差费用= [B×C×(1-D)/(1+G)]×G
转入份额=净转入金额 / E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D 为转出基金的对应赎回费率;
G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时,固定补差费率为零;2)当转出
金额<500万元,并且转出基金的持有期≥90天,则固定补差费率为零;3)当转出金额小于500
万元,并且转出基金的持有期 < 90天,则固定补差费率为0.2%。
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
(f)嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A、嘉实丰益纯债定期
债券、嘉实如意宝定期债券A、嘉实丰益信用定期债券A、嘉实增强收益定期债券A转入嘉实
中证500ETF联接时,采用“赎回费+固定补差费率”算法:
净转入金额= B×C×(1-D)/(1+G)
转换补差费用= [B×C×(1-D)/(1+G)]×G
转入份额=净转入金额 / E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D 为转出基金的对应赎回费率;
G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时,固定补差费率为零;2)当转出
金额 < 500万元,并且转出基金的持有期≥90天,则固定补差费率为零;3)当转出金额小于
500万元,并且转出基金的持有期 < 90天,则固定补差费率为0.2%。
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
②、通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务
a)对于“前端转前端”的模式,采用以下规则:
(i)嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉
实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转换为嘉实中
证500ETF联接时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下:
净转入金额=(B×C)/(1+F)+M
转入份额=净转入金额/E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值;
F为转入基金适用的申购费率;
M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计
未付收益。
通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠
费率执行。
(ii)嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券C、
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C转换为嘉实中证500ETF联接时,采用“赎回费+申购费率”
算法:
净转入金额= B×C×(1-D)/(1+F)
转入份额=净转入金额 / E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D 为转出基金的对应赎回费率;
F为转入基金适用的申购费率;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
(iii)嘉实中证500ETF联接与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉
实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实
研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实多元债券A、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、
嘉实主题新动力混合、嘉实信用债券A、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创
400联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券A、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定
期混合、嘉实泰和混合、嘉实对冲套利混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实医疗保健股票、
嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉
实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实如意宝定期债券A、嘉实事件
驱动股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实低价策略股票、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、
嘉实基本面 50 指数(LOF) 、嘉实中证中期企业债指数(LOF)A、嘉实丰益信用定期债券
A、嘉实增强收益定期债券A之间互转,以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、
嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实
稳固收益债券、嘉实机构快线货币A、嘉实如意宝定期债券C、嘉实中证中期企业债指数(LOF)
C时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:
净转入金额= B×C×(1-D)
转入份额=净转入金额 / E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D 为转出基金的对应赎回费率;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
b)对于“后端转后端”的模式,采用以下规则:
(i)若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;
(ii)若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。
转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入
基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。
基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,
调整后的基金转换费率应及时公告。
注1:2014年5月23日起,嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购(或转入)不超过
500万元;2014年11月13日起,嘉实纯债债券单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)
不超过100万元; 2015年7月9日起,嘉实货币单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)
不超过500万元;自2015年7月22日起, 嘉实安心货币单日单个基金账户的累计申购(含转入
及定投)金额不得超过200万元;嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉
实对冲套利定期混合、嘉实丰益信用定期债券、嘉实增强收益定期债券为定期开放,在封闭
期内无法转换。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
注2:2013年4月9日,本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实
施费率优惠的公告》,自2013年4月12日起,在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金
产品的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金
网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端
收费模式。2013年9月13日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后
端收费基金产品的公告》,自2013年9月17日起,本基金开通网上直销后端收费模式,并执
行上述优惠费率和业务规则。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
3、在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体
计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生
的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率和基金托管费率。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。
(五)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基
金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了
更新。主要更新内容如下:
1.在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日
期。
2.“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。
3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关信息。
4.在“五、相关服务机构”部分:更新了相关直销机构和代销机构信息。
5.在“九、基金的转换”部分:更新了基金转换的相关内容。
6.在“十二、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
7.在“十三、基金的业绩”:基金业绩更新至 2015 年 6 月 30 日。
8.在“二十六、其他应披露事项”部分:列示了本基金自 2015 年 3 月 22 日至 2015 年 9
月 22 日相关临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2015年11月4日
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