鹏华中证国防指数分级证券投资基金

　　不 定 期 份 额 折 算 公告

　　根据 《 鹏华 中证 国防 指 数分级证 券 投资基金 基 金合同 》 （以下 简称 “ 基 金合同 ” ）

　　关于不定 期 份额折算 的 相关规定 ， 当 鹏华中 证 国防指数 分 级证券投 资 基金之鹏华国

　　防B份额 的 基金份额 参 考净值跌 至0.250元时，本基金 将 进行不定 期 份额折算 。

　　截至2015 年9月14日， 本 基金鹏华 国防B 份额 的 基金份额 参考 净值为0.237 元， 达

　　到基金合 同 规定的不 定 期份额折 算 条件。 根据 本基金基 金 合同以及 深 圳证券交 易所 、

　　中国证券 登 记结算有 限 责任公司 的 相关业务 规 定， 本 基金 将以2015 年9月15日 为基 准

　　日办理不 定 期份额折 算 业务。相 关 事项公告 如 下：

　　一、 基 金份额折 算 基准日

　　本次 不 定期份额 折 算的基准 日 为2015年9 月15日 。

　　二、 基 金份额折 算 对象

　　基金 份 额折算基 准 日登记在 册 的鹏华国防 分级份额 （ 场内简称 “ 国防分级 ”，

　　基金代码 ：160630） 、 鹏华 国防A 份额（场 内 简称“国防A”，基 金 代码150205 ） 、

　　鹏华国防B 份额（场 内 简称“国防B”，基 金 代码150206 ）。

　　三、 基 金份额折 算 方式

　　鹏华 国防 分级份 额 、鹏华国防A 份额、 鹏 华 国防B 份额 按照《 基 金合同》 “ 第二

　　十 二部分 、 基金份额 的 折算”规 则 进行不定 期 份额折算 。

　　当达到不 定 期折算条 件 时， 本 基金 将分别对 鹏 华 国防分级 份额、 鹏华 国防A 份

　　额、鹏华 国防 B 份额进 行份额折 算 ，份额折 算 后本基金 将 确保鹏华 国防 A 份额与鹏

　　华 国防B 份 额的比例 为1：1， 份额 折算后鹏 华 国防 分级 份 额的基金 份 额净值、 鹏 华

　　国防 A 份额 与鹏华国防 B 份额 的基 金份额参 考 净值均调 整 为 1.000 元。 具体折 算 原

　　则及公式 如 下：

　　1 ）鹏华 国防 B 份额

　　份额折算 前 后鹏华国防 B 份额所 对 应的基金 资 产净值不 变 ，即

　　NUM

　　鹏华国防B 份额

　　不定期后

　　=

　　NUM

　　鹏华国防B 份额

　　不定期前

　　×NAV

　　鹏华国防B 份额

　　参考、不定期前

　　1.000

　　其中，

　　NUM

　　鹏华国防B 份额

　　不定期前

　　：不定期 份 额折算前 鹏 华 国防B 份 额的份额 数 ，

　　NAV

　　鹏华国防B 份额

　　参考、不定期前

　　：不定期 份 额折算前 鹏 华 国防B 份 额的基金 份 额参考净 值 ，

　　NUM

　　鹏华国防B 份额

　　不定期后

　　：不定期 份 额折算后 鹏 华 国防B 份 额的份额 数 。

　　2 ）鹏华 国防 A 份额

　　① 份额 折 算后鹏华 国防 A 份额 与 鹏华 国防B 份额的份 额 数保持 1 ：1 配比 ， 即

　　NUM

　　鹏华国防A 份额

　　不定期后

　　=NUM

　　鹏华国防B 份额

　　不定期后

　　其中，

　　NUM

　　鹏华国防A 份额

　　不定期后

　　：不定期 份 额折算后 鹏 华 国防A 份 额的份额 数 ，

　　NUM

　　鹏华国防B 份额

　　不定期后

　　：不定期 份 额折算后 鹏 华 国防B 份 额的份额 数 。

　　② 份额 折 算前鹏华 国防 A 的持有 人在份额 折 算后将持 有 鹏华 国防 A 份额与新

　　增场内鹏 华 国防 分级 份 额，且所 对 应的基金 资 产净值不 变 。

　　鹏华 国防A 份额持有 人 新增的场 内 鹏华 国防 分级 份额的 份 额数为

　　NUM

　　鹏华国防份额

　　不定期新增

　　=

　　NUM

　　鹏华国防A 份额

　　不定期前

　　×NAV

　　鹏华国防A 份额

　　参考，不定期前

　　?NUM

　　鹏华国防A 份额

　　不定期后

　　×1.000

　　1.000

　　其中，

　　NUM

　　鹏华国防A 份额

　　不定期前

　　：不定期 份 额折算前 鹏 华 国防A 份 额的份额 数 ，

　　NAV

　　鹏华国防A 份额

　　参考，不定期前

　　：不定期 份 额折算前 鹏 华 国防A 份 额的基金 份 额参考净 值 ，

　　NUM

　　鹏华国防A 份额

　　不定期后

　　：不定期 份 额折算后 鹏 华 国防A 份 额的份额 数 。

　　3 ）鹏华 国防 分级份额

　　鹏华国防分级 份 额 持 有 人 份 额 折 算 前 后 所 持 有 的 鹏 华 国防分级份 额 的 资 产 净

　　值不变。

　　鹏华 国防 分级 份额持 有 人不定期 份 额折算后 的 鹏华 国防 分级 份额的 份 额数为

　　NUM

　　鹏华国防份额

　　不定期后

　　=

　　NUM

　　鹏华国防份额

　　不定期前

　　×NAV

　　鹏华国防份额

　　不定期前

　　1.000

　　其中，

　　NUM

　　鹏华国防份额

　　不定期前

　　：不定期 份 额折算前 鹏 华 国防分级份额的份 额 数，

　　NAV

　　鹏华国防份额

　　不定期前

　　：不定期 份 额折算前 鹏 华 国防分级份额的基 金 份额净值 ，

　　NUM

　　鹏华国防份额

　　不定期后

　　：不定期 份 额折算后 鹏 华 国防分级份额的份 额 数。

　　份额折算 后 场外基金 份 额的份额 数 计算结果 保 留到小数 点 后两位， 小 数点后两 位

　　以后的部 分 舍弃，余 额 计入基金 财 产；场内 基 金份额的 份 额数计算 结 果保留到 整 数

　　位，余额 的 处理方法 按 照深圳证 券 交易所或 基 金注册登 记 机构的相 关 规则及有 关 规

　　定执行。

　　四、不定 期 份额折算 示 例

　　设在本基 金 的不定期 份 额折算日 ， 鹏华 国防 分级 份额的 基 金份额净 值 、鹏华 国

　　防 A 份额 与 鹏华 国防B 份额的基 金 份额参考 净 值如下表 所 示，折算 后 ，鹏华国防分

　　级 份额的 基 金份额净 值 、鹏华国防 A 份额、 鹏 华 国防B 份 额的基金 份 额参考净 值 均

　　调整1.000 元， 则各 持 有鹏华国防 分级份额 、 鹏华 国防A 份额、 鹏 华 国防B 份额10,000

　　份的基金 份 额持有人 所 持基金份 额 的变化如 下 表所示：

　　折算前 折算后

　　份额净值/

　　份额参考净值

　　份额数

　　份额净值/

　　份额参考净值

　　份额数

　　鹏华 国防 分级 份额 0.617 元 10,000 份 1.000 元 6,170 份鹏华 国防分级份额

　　鹏华 国防A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元

　　2,060 份鹏华 国防A 份 额＋

　　8,220 份鹏华 国防分级份额

　　鹏华 国防B 份额 0.206 元 10,000 份 1.000 元 2,060 份鹏华 国防B 份额

　　五、基金 份 额折算期 间 的基金业 务 办理

　　（一） 不 定 期份额折 算 基准日 （ 即2015年9 月15 日 ） ， 本 基金暂停 办 理申购 、 赎

　　回、转换 、 定期定额 投 资、 转托 管 （包括系统内 转托管 、 跨系统转 托 管，下同 ） 、

　　配对转换 业 务。 鹏华 国防A、鹏 华 国防B 将于2015 年9 月15 日 上 午 开市至10 ：30 停牌 ，

　　并于2015 年9月15日上午10 ：30复牌 。 当日晚 间， 基金管 理人计算 当 日基金份 额 净值

　　及份额折 算 比例。

　　（二） 不定 期份额折 算 基准日后 的 第一个工 作 日 （即2015 年9月16 日 ） ， 本基 金

　　暂停办理 申 购、赎回 、 转换、定 期定 额 投 资、 转托管、配对 转 换 业务, 鹏华国防A 、

　　鹏华国防B 暂停交易 。 当日， 本 基 金注册登 记 人及基金 管 理人为持 有 人办理份 额登 记

　　确认。

　　（三） 不定 期份额折 算 基准日后 的 第二个工 作 日 （即2015 年9月17 日 ） ， 基金 管

　　理人将公 告 份额折算 确 认结果， 持 有人可以 查 询其账户 内 的基金份 额 。当日， 本 基

　　金恢复办 理 申购、 赎回 、 转换 、 定 期定额投 资 、 转托 管 、 配对转换 业 务， 鹏 华国防A 、

　　鹏华国防B 将于2015 年9月17日 上 午开市至10 ：30 停 牌，并 于2015 年9 月17 日上午10 ：

　　30 复牌。

　　（四）根 据 深圳证券 交 易所 《证 券 投资基金 交 易和申购 赎 回 实施细 则 》 ，2015

　　年9月17 日 鹏华国防A 、鹏华国防B即时行 情 显示的前 收 盘价为2015 年9月16 日 的鹏华

　　国防A、鹏华 国防B 的 基金份额 参考 净值( 四 舍五入至0.001 元), 2015 年9 月17 日当日

　　鹏华国防A 份额和鹏 华 国防B 份 额 均可能出 现 交易价格 大 幅波动的 情 形。敬请 投 资者

　　注意投资 风 险。

　　六 、重要 提 示

　　1 、 鹏华 国防A、 鹏华 国防B 将于2015 年9月15 日 上午开市 至10 ：30停牌 ， 并于2015

　　年9月15 日 上午10：30 复牌 。

　　鹏华国防A 、 鹏华 国防B将于2015 年9 月16 日 全天停牌。 鹏华 国防A 、 鹏华 国防B

　　将于2015 年9月17日 上 午开市至10 ：30 停牌 ， 并于2015 年9月17日上午10：30 复牌 。

　　2、2015 年9 月14日， 鹏华 国防B 份 额的基金 份 额参考净 值 已跌至0.250 元以下 ，

　　而折算基 准 日为2015 年9 月15日 ， 因此折算 基 准日 鹏华 国防B 份额 的 基金份额 参 考净

　　值 与折算 条 件0.250 元 可能有一 定 差异。

　　3、 特 别提示 ： 近日 鹏华 国防B 份额 二级 市场交 易价 格溢价 较大，不定 期份 额折

　　算 后， 鹏华国防B 份额的 溢价 率可能 发生 较大变 化。 特提请 参与 二级市 场交 易的投

　　资 者注 意鹏华 国防B份额 高溢价 交易 所带 来的风 险。

　　4、鹏华 国防A 份 额表现为 低 风险、预期收益相对 稳 定的特征 ， 但在不定 期 份额

　　折算后鹏 华 国防A 份 额 持有人的 风 险收益特 征 将发生较 大 变化， 由持 有单一的 较低 风

　　险收益特 征 的鹏华国防A 份额变 为 同时持有 较 低风险收 益 特征的鹏 华 国防A份 额 与较

　　高风险收 益 特征的鹏 华 国防 份额 ， 因此原鹏 华 国防A份 额 持有人预 期 收益实现 的不 确

　　定性将会 增 加；此外 ， 鹏华 国防 份 额为跟踪 中证 国防指数的基础份 额 ，其份额 净 值

　　将随市场 涨 跌而变化 ， 因此原鹏 华 国防A份 额 持有人还 可 能会承担 因 市场下跌 而遭 受

　　损失的风 险 。

　　5、鹏华 国防B 份 额表现为 高 风险、高 收 益 预期的 特 征，不定 期 份额折算 后 其杠

　　杆倍数将 大幅 降低， 将 恢复到初 始 的2倍杠 杆 水平， 相 应 地，鹏华 国防B 份额 净 值随

　　市场涨跌 而 增长或者 下 降的幅度 也 会大幅减小 。

　　6 、原鹏 华 国防A 份 额 持有人可 通 过办理配 对 转换业务 将 此次折算 获 得的场内 鹏

　　华 国防份 额 分拆为鹏 华 国防A份 额 、鹏华国防B 份额。

　　7、 根 据深圳证 券 交易所的 相 关业务规 则 ， 鹏华 国防A份额、 鹏 华 国防B 份 额、 鹏

　　华 国防分级份额的场 内 份额经折 算 后的份额 数 均取整计 算 （最小单位 为1份） ， 舍 去

　　部分计入 基 金财产， 持 有极小数 量 鹏华 国防A 份额、鹏 华 国防B份 额 、鹏华国防 分级

　　份额的持 有 人， 存 在折 算后份额 因 为不足1 份 而导致相 应 的资产被 强 制归入基 金资 产

　　的风险。

　　8 、 在 二级市 场可以做 交 易的证券 公 司并不全 部 具备中国 证 监会颁发 的 基金销售

　　资格，而 投 资者只能 通 过具备基 金 销售资格 的 证券公司 赎 回基金份 额 。因此， 如 果

　　投资者通 过 不具备基 金 销售资格 的 证券公司 购 买 鹏华国防A份额， 在不 定期份额 折算

　　后，则折 算 新增的鹏华国防 分级 份 额无法赎 回 。投资者 可 以选择在 折 算前将鹏华国

　　防A份额 卖 出， 或 者在 折算后将 新 增的 鹏华 国防 分级份 额 转托管到 具 有基金销 售资 格

　　的证券公 司 后赎回。

　　9、 基金管 理人承诺 以 诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理 和 运用基金 资 产， 但不保

　　证基金一 定 盈利，也 不 保证最低 收 益。投资 者 投资于本 基 金前应认 真 阅读 本基 金 的

　　基金合同 和 招募说明 书 （更新） 等 相关法律 文 件。敬请 投 资者注意 投 资风险。

　　投资 者 若希望了 解 基金不定 期 份额折算 业 务详情, 请 登陆本公 司 网站：

　　www.phfund.com 或者 拨 打本公司 客 服电话：400-6788-999 ( 免长途 话 费)。

　　特此 公 告。

　　鹏华基金 管 理有限公 司

　　2015 年9 月15 日