量化灵均投资2024：43产品跌逾9% 曾1分钟卖出25亿元

　　中国经济网北京1月2日讯 （记者 康博） 2024年，量化私募经历了市场的宽幅波动，在这其中，灵均投资全年有近半数基金收益率下跌。从公开披露的净值数据看，除2只跌幅超过10%外，还有43只基金跌幅也超过了9%。 

　　早在当年2月份时，灵均投资就因为在1分钟内卖出25亿元市值的股票而遭遇沪深交易所公开谴责。随即，公司发布声明称，将对产品交易中存在的问题进行深刻反省和检讨，对于由此造成的负面影响，诚恳致歉。 

　　近半数基金年内亏损 43只基金跌幅超过9% 

　　根据多个渠道汇总显示，截至2024年12月内的净值截止日，灵均投资旗下共计306只基金中，收益率亏损的有145只，占比47%。 

　　具体来看，灵均金享量化选股领航1期、灵均进取多策略L期截至到12月20日的年内收益率分别下跌10.85%、10.17%。 

　　根据金斧子数据显示，灵均金享量化选股领航1期成立于2021年11月3日，虽然至今已有3年多时间，但不仅去年出现亏损，其累计收益率亏损也达20.22%，累计净值仅有0.7978元。 

　　如果从其成立以来的收益率表现看，该基金仅在2022年11月至2024年1月份时的收益率超过中证500指数，其余时间均跑输该指数。2024年9月13日，灵均金享量化选股领航1期出现自成立以来的最大回撤值-47.04%。

灵均金享量化选股领航1期成立以来收益走势图

来源：金斧子 

　　此外，数据显示，2024年内灵均投资跌幅在9%至10%以内的基金多达43只，基本都是灵均进取多策略基金。 

　　资料显示，宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)成立于2014年6月，专注量化投资。公司主要高管为董事长蔡枚杰和首席投资官马志宇。蔡枚杰也是灵均投资的创始人，此前曾先后于浙商基金、鹏华基金、中金公司任职。马志宇从2017年开始在该公司任职，此前在世坤咨询（北京）有限公司投资研究部工作。

　　其余高管还包括副总经理周驰，此前在北京中企鸿轩投资基金担任行政经理。 

　　2月份：1分钟狂卖25亿元 遭沪深交易所公开谴责 

　　2024年2月份，中国基金报曾发布《量化巨头发文致歉！》一文。事件的起因是，2月19日，深交所在交易监控中发现，9:30:00至9:30:42，宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波灵均”）名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单，卖出深市股票合计13.72亿元，期间深证成指快速下挫，影响了正常交易秩序，构成了《深圳证券交易所交易规则》第6.2条第六项规定的异常交易行为。 

　　2月19日，上交所在交易监控中发现，9:30:00至9:31:00，宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称宁波灵均）管理的多个产品大量卖出沪市股票合计11.95亿元，期间上证指数短时快速下挫。经查明，宁波灵均上述交易违反了《上海证券交易所交易规则》（以下简称《交易规则》）第7.2条第（六）项“通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行程序化交易，影响上交所系统安全或者正常交易秩序”规定。 

　　沪深交易所决定，从2024年2月20日起至2024年2月22日止对宁波灵均名下相关证券账户采取限制交易措施，限制其在上述期间买卖在沪深交易所上市交易的所有股票，并启动对宁波灵均公开谴责纪律处分的程序。 

　　2月21日凌晨，灵均投资发布关于交易所限制交易的公告。灵均投资表示，公司对沪深交易所的决定坚决服从。对于产品交易中存在的问题，进行了深刻反省和检讨。2024年2月19日公司旗下管理产品全天整体净买入1.87亿元，但是当日开盘一分钟内买卖交易量较大，对于由此造成的负面影响，公司诚恳致歉！ 

　　3月份：澄清券商排查离职员工入职传闻 

　　紧接着，在2024年3月份，北京商报发布《券商排查离职员工去向？灵均投资发布声明澄清》一文。文中称，3月8日，有市场传言称，“各家券商及子公司全面梳理排查本单位离职员工是否有到灵均投资工作的人员”。对此，宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“灵均投资”）于同日下午发布声明。 

　　灵均投资在声明中提到，近期以来，部分互联网自媒体为了博取关注和流量，持续恶意编造散布涉及公司的大量谣言，对公司及高管人员大肆诽谤诋毁，内容涉及伪造高管虚假履历、人身攻击谩骂、编造公司经营的不实信息等，甚至冒充国家机关名义发布虚假消息，散布市场谣言，误导公众舆论，对公司正常经营造成严重干扰。 

　　同时，灵均投资强调，公司作为一家本土量化投资机构，一直秉持合规经营、投身公益的理念，长期看好并坚持做多中国股市，股票仓位始终坚持接近满仓状态。对于近期因2024年2月19日个别交易时段发生异常交易受到沪深交易所限制交易措施，公司上下已进行了深刻反思并作了彻底整改。 

　　灵均投资2024年部分公布净值产品一览

数据来源：同花顺、金斧子（净值截止日：2024年12月内）