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10月对冲基金遭遇近三年最差单月 今年以来一直低迷

2018年11月22日 06:42    来源: 新浪美股    

  新浪美股讯 北京时间11月22日,研究对冲基金行业的Preqin表示,10月份对冲基金的月度整体表现为2016年1月以来最差。

  高盛的数据显示,对冲基金今年平均下跌4%。根据Preqin的数据,10月基金表现为三年来最差,平均下滑2.35%,而投资者在今年第三季撤出46亿美元的对冲基金资本。今年10月,对冲基金行业的表现为负面,下跌0.8%。

  Preqin的对冲基金主管艾米-本斯泰德(Amy Bensted)在一份声明中称,“对冲基金表现受到贸易、政治和货币政策不确定性上升导致的抛售的严重影响。”

  报告显示,专注于股票策略的对冲基金表现最差,亏损3.3%。

  2018年下半年,包括Facebook、阿里巴巴和亚马逊在内的一系列对冲基金最青睐的股票,表现均逊于大盘。

  高盛的数据显示,在今年上半年跑赢大盘之后,823家对冲基金最受欢迎的一篮子多头头寸自6月中旬以来已落后标普500指数7个百分点。高盛对冲基金VIP投资组合自6月以来下跌约9%。

  高盛的大卫-考斯汀(David Kostin)写道:“对冲基金回报率、投资组合杠杆率以及热门股票的表现都进入了一个恶性下行周期。”

  高盛的数据显示,截至第三季度末,对冲基金最受欢迎的股票包括人气颇高的“FAANG”股票,Facebook和亚马逊占据了前三名的两个位置。Facebook、亚马逊、苹果、Netflix和Alphabet近几周大幅下跌,截至周二收盘,该集团市值已从52周高点蒸发约1万亿美元。

  科技股ETF自季度初以来下跌逾13%。

  科技股的抛售伴随着股市的全面回调。标准普尔500指数自10月初以来下跌约8.5%,而道指下跌6.8%。

  这家投行的首席美股策略师指出,下半年的表现乏善可陈,原因是波动性的回归、增长放缓和动能股的上涨。

  Kostin写道,随着市场变得更加波动,基金经理转而转向医疗保健和公用事业等更具防御性的行业。

  “对冲基金在第三季转向防御类股,推动公用事业类股升穿罗素3000股,为2008年以来首次。”他补充道。“基金还增加了消费必需品的头寸,同时减少了信息技术、通信服务和非必需消费品领域的头寸。”

  公用事业和医疗保健行业已变得如此成功,以至于一些对冲基金经理在他们的投资组合中加入了较为缓慢和稳定的股票,其中包括联合健康和电力生产商维斯特拉能源,这些公司的名字也进入了高盛的VIP名单。医疗保险公司安泰保险仍是被持有股票最多的公司,有43家公司将安泰列为前10名。

  事实证明,艾尔建也很受欢迎,15家对冲基金将这家制药公司列为最高持股比例。在过去的6个月里,医疗保健板块ETF上涨了7.8%。

  对冲基金被要求在每个季度结束后45天报告所持资产。备案文件通常不会反映他们目前持有的基金,因为这些基金经理可能在45天的期限内卖出或买入了股票。

(责任编辑:康博)


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