信诚300：办理不定期份额折算业务的公告

　　信诚沪深300指 数分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 不 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公 告

　　根据《 信诚沪深 300 指 数分级证券投资基金 基金合同》 （简 称 “ 基金合同 ” ）关于不定期

　　份额折算的相关规定， 当信诚沪深 300 指数分级 证券投资基金 （以下简称 “ 本基金”）之 沪深

　　300B 份额的 基金份额净值小于或等于 0.250 元时 ，本基金将进行不定期份额折算 。

　　截至 2016 年 1 月 26 日， 本基金 沪深 300B 份额的基 金份额净值为 0.243 元， 达到基金

　　合同规定的不定期份额折算阀值 0.250 元。 根据 本基金基金合同以及深圳证券交易所、 中国

　　证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 本基金将以 2016 年 1 月 27 日为基准日办理不

　　定期份额折算业务。相关事项公告如下：

　　一、基金份额折算基准日

　　本次不定期份额折算的基准日为 2016 年 1 月 27 日。

　　二、基金份额折算对象

　　基金份额折算基准日登记在册的 信诚沪深 300 份额（场内简称： 信诚 300，基础份 额，

　　代码：165515） 、 信诚沪 深 300 指数 分级证券投资基金 A 份额 （场内简称： 沪深 300A ， 交易

　　代码：150051 ） 和信诚沪深 300 指数 分级证券投资基金 B 份额 （场内简称： 沪深 300B ， 交

　　易代码：150052 ）。

　　三、基金份额折算方式

　　信诚 300 份额 、 沪深 300A 份额、 沪深 300B 份额 按照 《基金合同》 “ 第二十一部分、 基

　　金份额折算 ” 规则进行不定期份额折算。

　　当达到不定期折算条件时， 本基金将在基金份额折算日分别对信诚 300 份额、 沪深 300A

　　份额和沪深 300B 份额进行 份额折算， 份额折算后沪深 300A 份额 和沪深 300B 份额的比例仍

　　保持 1 ：1 不 变。 份额折 算后信诚 300 份额、 沪 深 300A 份额 和沪深 300B 份额的基金份额净

　　值均调整为 1.000 元， 信 诚 300 份额、 沪深 300A 份 额和沪深 300B 份额的份额数将得到相应

　　的缩减。 具体折算原则及公式如下：

　　当沪深 300B 份额的基金份额净值小于或等于 0.250 元时， 信诚 300 份额、 沪深 300A 份

　　额、沪深 300B 份额将按照如下公式进行份额折算：

　　1) 信诚 300 份 额折算

　　NUM

　　后

　　300

　　＝(NUM

　　前

　　300

　　×NAV

　　前

　　300

　　) ／1.000

　　信诚 300 份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，

　　由此产生的误差计入基金财产； 信诚 300 份额 的场内份额经折算后的份额数取整计算 （最小

　　单位为 1 份） ，余额计入基金财产。

　　2) 沪深 300A 份额折算

　　折算后沪深 300A 份额和沪 深 300B 份额 的份额配比保持 1 ： 1 不 变， 即： NUM

　　后

　　A

　　＝NUM

　　后

　　B

　　沪深 300A 份 额持有人新增的信诚 300 份额数＝(NUM

　　前

　　A

　　×NAV

　　前

　　A

　　- NUM

　　后

　　A

　　×1.000) ／1.000

　　沪深 300A 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，余额计 入基金财产。

　　沪深 300A 份额折算成信诚 300 份额 的场内份额取整计算（最小单位为 1 份） ，余额 计入基

　　金财产。

　　3) 沪深 300B 份额折算

　　NUM

　　后

　　B

　　＝(NUM

　　前

　　B

　　×NAV

　　前

　　B

　　) ／1.000

　　沪深 300B 份 额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，余额计 入基金财产。

　　4) 折算后信诚 300 份额 的总份额数

　　折算后信诚 300 份 额 的总 份 额 数 ＝ 不 定 期 份 额 折 算 后 信 诚 300 份 额 的份 额 数 ＋ 沪 深

　　300A 份额持 有人新增的信诚 300 份 额数

　　（5 ）举例

　　假设： 某投资人持有场内 信诚 300 份额 、 沪深 300A 份额、 沪深 300B 份额 分别为 10,000

　　份。 在本基金的不定期份额折算 基准 日， 假设三类份额的基金份额净值 分别如下表所示 （为

　　便于投资者理解， 此处采用假设的份额净值进行计算， 基准日折算前准确 的份额净值以当日

　　日终基金管理人计算并经托管人复核的份额净值为准 ） ，份 额折算后， 信诚 300 份额 、沪深

　　300A 份额、 沪深 300B 份额 的基金份额净值均调整为 1.000 元。

　　折算前 折算后

　　基金份额 基金份额 基金 基金份额

　　净值 （假设值） 份额净值

　　信诚 300 份

　　额

　　0.620 元 10,000 份 1.000 元 6,200 份信诚 300 份额

　　沪深 300A

　　份额

　　1.004 元 10,000 份 1.000 元 2360 份沪深 300A 份额+

　　7680 份信诚 300 份额

　　沪深 300B

　　份额

　　0.236 元 10,000 份 1.000 元 2,360 份沪深 300B 份额

　　四、基金份额折算期间的基金业务办理

　　（一）不定期份额折算基准日（即 2016 年 1 月 27 日） ，本基 金暂停办理申购（含定期

　　定额投资） 、 赎回、 转换、转托管、配对转换业务 ；沪深 300A 和沪深 300B 将于 2016 年 1

　　月 27 日上午 9:30-10:30 停 牌一小时，并于 2016 年 1 月 27 日上午 10：30 复牌 。当日晚间，

　　基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

　　（二）不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即 2016 年 1 月 28 日） ，本基金暂 停

　　办理申购 （含定期定额投资） 、 赎回、 转换、 转 托管、 配对转换业务, 沪深 300A 、 沪深 300B

　　暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

　　（三）不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即 2016 年 1 月 29 日） ，基金管理 人

　　将公告份额折算确认结果， 持有人可以查询其账户内的基金份额。 当日， 本基金恢复办理申

　　购（含定期定额投资） 、 赎回、 转换、 转托管、配对转换业务，沪深 300A 、沪深 300B 将于

　　2016 年 1 月 29 日上午 9:30-10:30 停牌 一小时，并于 2016 年 1 月 29 日 上午 10:30 复牌。

　　（四） 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2016 年 1 月 29

　　日沪深 300A 、沪深 300B 即时行情显示的前收盘价为 2016 年 1 月 28 日 的沪深 300A 、沪深

　　300B 的基金份额参考净值( 四舍五入至 0.001 元) ，2016 年 1 月 29 日 当日沪深 300A 、沪深

　　300B 份额均 可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

　　五、重要提示

　　1 、 本基金沪深 300A 、 沪深 300B 将于 2016 年 1 月 27 日上午 9:30 至 10:30 停 牌一小时 ，

　　并于 2016 年 1 月 27 日上午 10:30 复牌 。2016 年 1 月 28 日全天 暂停交易 。

　　本基金沪深 300A 、 沪深 300B 将于 2016 年 1 月 29 日 上午 9:30-10:30 停牌一小 时， 并于

　　2016 年 1 月 29 日上午 10:30 复牌。

　　2 、2016 年 1 月 26 日， 沪深 300B 份额 的基金份额净值已跌至 0.250 元以下 ， 而折算基

　　准日为 2016 年 1 月 27 日 ， 因此 沪深 300B 份额折算基准日的份额净值可能与折算阀值 0.250

　　元有一定差异。

　　3 、 特 别 提示： 近 日 沪深 300B 份 额二 级市 场 交 易价格 溢 价 较大 ， 在 不 定 期份额 折 算 后 ，

　　沪深 300B 份 额 的 溢 价 率 可 能 发 生 较 大 变 化 。 特 提 请 参 与 二 级 市 场 交 易 的 投 资 者 注 意 沪深

　　300B 份额 高溢 价 交 易所带 来 的 风险。

　　4 、 本基金 沪深 300B 份额 具有预期风险、 预期收益较高的特征。 不定期份额折算后其杠

　　杆倍数将大幅降低， 将恢复到初始杠杆水平， 相应地， 沪深 300B 份额 净值随市场涨跌而增

　　长或者下降的幅度也会大幅减小。

　　5 、 本基金沪深 300A 份额 具有预期风险、 预期收益较低的特征。 但在不定期份额折算后

　　沪深 300A 份额 持有人的风险收益特征将发生 较大变化， 由持有单一的较低风 险收益特征的

　　沪深 300A 份额变为同时持有较低风险收益特征的 沪深 300A 份额与较高风险收益特征的 信

　　诚 300 份额 ， 因此原 沪深 300A 份额 持有人预期收益实现的不确定性将会增加 ； 此外， 信诚

　　300 份额为跟 踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原 沪深 300A 份额

　　持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

　　6 、根据深圳证券交易所的相关业务规则， 沪深 300A 份额、沪深 300B 份额、信诚 300

　　份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算 （最小单位为 1 份） ， 舍去部 分计入基金财产，

　　持有极小数量 沪深 300A 份额、沪深 300B 份额、信诚 300 份额的持有人，存在折算后份额

　　因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

　　7 、投 资 者若希 望 了解 基金 份 额折 算业 务 详情 ，可 致 电信 诚基 金 管理 有限 公 司客 户服 务

　　电话 400-666-0066, 或登录 本公司网站 www.xcfunds.com 进行查 询。

　　风险提示：

　　本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一

　　定盈利, 也 不 保 证 最 低 收 益 。 投 资 者 投 资 基 金 时 应 认 真 阅 读 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 。 敬 请 投

　　资者留意投资风险。

　　特此公告。

　　信诚基金管理有限公司

　　2016 年 1 月 27 日