中融中证煤炭指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据 《 中 融 中 证 煤 炭 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
（ 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ” ） 关 于 基 金 不 定 期 份 额 折 算 的 相
关 约 定 ， 当 中 融 中 证 煤 炭 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 （以下简
称 “ 本基金 ”）之 B 类份额的 基 金 份 额参 考 净 值小 于 或等
于 0.250 元时， 中融 中证煤 炭指数 分级 证券投 资基金 之基础
份 额 （ 场 内 简 称 ： 煤炭母基 ， 基 金 代 码 ：168204 ） 、 煤炭
A 份 额 （ 场 内 简 称： 煤炭 A 级 ， 基金 代 码：150289 ） 、 煤
炭 B 份 额 （场内 简称： 煤炭 B 级 ，基 金代码 ：150290 ） 将
进 行不定 期份额 折算。
由 于近期 A 股市 场波动 较大， 截至 2018 年 5 月 22 日
收盘， 煤炭 B 份额 的 基 金份 额 参 考净 值 接近 基 金 合同 约定
的 不 定 期 份 额 折算 阀 值 ， 提 请 投 资者 密 切 关 注煤炭 B 份额
近期 基金 份额参 考净值 的波动 情况 。
针 对 不 定 期 份 额 折 算 可 能 带 来 的 风 险 ， 基 金 管 理 人 特
别 提示如 下：
1 ． 由 于 煤炭 A 份 额 、 煤炭 B 份额 折算 前 可能 存在折 溢
价 交易情 形 ， 不定 期份额 折算后 ， 煤炭 A 份额 、 煤炭 B 份
额 的 折溢 价 率可 能发 生 较大 变化 。 特提 请参 与 二级 市场 交易
的 投资者 注意高 溢价所 带来的 风险 。
2 ． 煤炭 B 份额 表 现 为高风 险、高 收益 的特征 ，不定 期
份 额折算 后其杠 杆将恢 复至初 始杠 杆水平 。
3 ． 由 于触发折 算阀值 当日，煤炭 B 份额 的参 考净值 可
能已低 于 阀值 ， 而 折算 基 准日 在触 发阀 值 日后 才能 确定 ， 此
折 算基准 日煤炭 B 份 额 的 净值可 能与折 算阀 值 0.250 元 有一
定 差异。
4 ．煤炭 A 份额 表 现 为低风 险、收 益相 对稳定 的特征 ，
但 在 不 定期 份 额折 算 后 煤炭 A 份额 持 有 人 的风 险 收益 特征
将 发生较 大变化 ， 由持有 单一的 较低风 险收益 特征煤炭 A 份
额 变 为 同时 持 有较 低 风险 收益 特 征煤炭 A 份额与 较高 风险
收 益特征 的中融 煤炭份 额的情 况 ， 因此 煤炭 A 份 额 持 有人预
期 收益实 现的不 确定性 将会增 加。
本 基金管理 人的其他 重要提 示：
1 ． 根 据深圳证券交易所的 相关业务规则 ， 场 内份 额 数
将 取整计 算 （ 最 小单位 为 1 份 ） ， 舍 去部分 计入基 金资产 ，
持 有极小 数量中 融 煤炭 份额、 煤炭 A 份 额、 煤炭 B 份额的
持 有人存 在折 算 后份额 因为不 足 1 份 而被强 制归入 基金资 产
的 风险。
2 ． 为 保 证 折 算期 间 本 基 金的 平 稳 运作 ， 基 金 管理 人 可
根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的
相 关业务 规定暂 停煤炭 A 份额与 煤炭 B 份额 的 上市 交易以
及 中融 煤炭 份额 的申 购 、 赎回 等相 关业 务 。 届 时本 基金 管理
人 将会对 相关事 项进行 公告， 敬请 投资者 予以关 注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参
阅 本 基 金 基 金 合 同 及 《 中 融 中 证 煤 炭 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 招 募 说 明 书 》 或 者 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 400-160-6000
（ 免长途 话 费） 或 010-56517299 。
3 ． 基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理
和 运用 基金 资产 ，但不 保证 基金 一定 盈利 ， 也不 保证最 低收
益 。 投 资者 投资于 本基 金前 应认 真阅读 本基 金的 基金合 同和
招 募说明 书等相 关法律 文件。
敬 请投资 者注意 投资风 险。
特 此公告 。
中 融基金 管理有 限公司
2018 年 5 月 23 日
（责任编辑：康博）
手机看中经
经济日报微信
中经网微信
