期指空头悄然增仓

　　经过持续一个月的上涨之后，周一国内A股市场早盘小幅上扬之后，随即在权重股带动下大幅回落，上证综指跌幅1%，创两个月以来最大振幅。期指三个品种全线走低，但IC相对抗跌，主力合约跌幅仅为1.32%。IF及IH表现低迷，其主力合约当日下跌幅度均超过2%。基差方面，由于市场大幅回落，看多氛围转淡，期货升水明显收窄。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别升水13.18、6.3及2.32点。

　　量能方面，随着指数振幅显著放大，期指人气较上周五进一步回升，三个品种总持仓周一增加2952手至99640手，时隔半年再度逼近10万手大关。期指各品种持仓均有不同程度增加，其中IF增仓1598手至42404手，IH增仓1057手至26338手，IC持仓增幅最小，仅增加297手至30898手。

　　主力持仓方面，市场出现回落的同时，各品种多空主力持仓呈现增减不一的态势。其中，IF多空双双增仓1000余手，多头增幅略多于空头，净空持仓降至3169手。IH多空增仓幅度相当，多头增518手，空头增503手，净空持仓微降至826手。与IF及IH不同，IC多头小幅增仓的同时，空头减仓229手，净空持仓降至1231手。

　　具体席位方面，与上周五相比，虽然指数周一大幅回落，但多数席位多头持仓未见明显回落，而是呈现小幅增仓的情况。以鲁证、五矿经易、海通期货等净多持仓排名靠前的席位为例，多头持仓均有不同程度增加。其中，五矿经易多单增仓92手，净多持仓增至1074手，鲁证期货多头增仓44手，净多持仓增至2093手。空头方面，与多头相比，主力资金空头加仓迹象较为明显，中信、国投安信、上海东证及银河期货等席位空头增仓幅度均在200手上下。

　　总体来说，虽然指数周一出现大幅回调，但市场振幅显著增大，期指人气持续回升，同时部分空头高位沽空，多头资金则相对谨慎。预计短期期指继续回落的概率较大，IH短线表现或弱于IC。