手机看中经经济日报微信中经网微信

东吴转债:可能发生不定期份额折算的提示公告

2017年09月13日 06:39    来源: 中国经济网    

  东 吴 中证 可转 换债 券 指数 分级 证券 投资基 金 可能 发生

  不 定 期份 额折 算的 提 示公 告

  根据 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》 (以下简称 “基

  金合同” ) 关于不定期份额折算的相关规定, 当可转债B 份额的基金份额净值达

  到0.450 元, 本基金将对可转债 A 份额 (150164) 、 可转债B 份额 (150165)以

  及东吴转债(165809)进行不定期份额折算。

  由于近期可转债市场波动较大,截至 2017 年 9 月 12 日,可转债 B 份额的

  基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值, 在此提请投资者密切关

  注可转债B 份额近期份额净值的波动情况,并 警惕可能出现的风险。

  针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

  一、由于可转债A 份额、可转债 B 份额折算前 可能存在折溢价交易情形,

  不定期份额折算后, 可转债A 份额、 可转债B 份 额的折溢价率可能发生较大变化。

  特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、 本基金可转债B 份额表现为高风险、 高收益的特征, 不定期份额折算后

  其杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始的 3.33 倍杠杆水平,相应地,可转债 B

  份额的净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  三、 由于触发 折算阈值当日, 可转债B 份额的净值可能已低于阈值, 而折算

  基准日在触发阈值日后才能确定, 因此折算基准日可转债B 份额的净值可能与折

  算阈值 0.450 元有一定差异。

  四、本基金可转债A 份额表现为低风险、收益 相对稳定的特征,但在不定

  期份额折算后可转债A 份额持有人的风险收益 特征将发生变化, 由持有单一的低

  风险收益特征可转债A 份额变为同时持有低风 险收益特征可转债A 份额与较低风

  险收益特征东吴转债份额的情况, 因此原可转债A 份额持有人预期收益实现的不

  确定性将会增加。 此外, 东吴转债份额为跟踪 中证转债指数的基础份额, 其份额

  净值将随市场涨跌而 变化,因此原可 转债 A 份额持有人还可能会 承担因市场下

  跌而遭受损失的风险。

  本基金管理人的其他重要提示:

  一、 根据深圳证券交易所的相关业务规则, 可转债 A 份额、 可转债 B 份额、

  东吴转债份额的场内 份额经折算后的 份额数均 取整计算(最小单位 为 1 份),

  舍去部分计入基金财产, 持有极小数量可转债 A 份额、 可转债 B 份额、 东吴转

  债份额的场内份额持 有人,可能存在 折算后份 额因为不足 1 份而 导致相 应的资

  产被强制归入基金资产的情况。

  二、 为保证折算期间本基金的平稳运作, 本基 金管理人可根据深圳证券交易

  所、中国证券登记结 算有限责任公司 的相关业 务规定暂停可转债 A 份额、可转

  债 B 份额的上市交 易和东吴转债份 额的申购 及赎回等相关业务。 届时本基金管

  理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 请参阅基金合同及 《东吴

  中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》 (以下简称 “招募说明书” )

  或者拨打本公司客服电话:400-821-0588(免长途话费)。

  三、 基金管 理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产, 但

  不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投

  资的 “买者自负” 原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致

  的投资风险, 由投资者自行承担。 敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金

  的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  东吴基金管理有限公司

  二〇一七 年九月十三 日


(责任编辑: 康博 )

    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
精彩图片
上市全观察