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转债B级:关于可能发生不定期份额折算的风险提示公告

2017年05月09日 06:33    来源: CE.cn    

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  关于银 华 中 证 转 债 指 数 增 强 分 级 证 券 投 资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额

  折 算 的 风 险 提 示 公 告

  根 据 《 银华中 证 转 债指数 增 强 分级证 券 投 资基金 基 金 合同》 ( 以 下简称 “ 基

  金 合 同 ” )中 关 于 不定期 份 额 折算的 相 关 约定, 当 银 华中证 转 债 指数增 强 分 级 证

  券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 之 “转 债 B 级” 份额 (积极收益类 份额, 场

  内简称: 转债 B 级, 基金代码: 150144) 的基金份额净值达到 0.450 元及以下时,

  本基金之“ 银华转债” 份额 (基础份额, 场内简称: 中证转债, 基金 代码: 161826)、

  “转债 A 级” 份额 ( 稳健收益类 份额, 场内简称: 转债 A 级, 基金 代码: 150143 )

  及“转债 B 级”份额将进行下阈值 不定期份额折算。

  由于近期 证券市场波动较大, 截至 2017 年 5 月 8 日, 转债 B 级份额的基金

  份额净值接近基金合同 约定的 下阈值 不定期份额折算阈值, 因此本基金管理人敬

  请投资人 密切关注转债 B 级份 额近期的 基金份额净值波动情况,并警惕可能出

  现的风险。

  针对 下阈值不定期份额折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

  一、转债 A 级份额、转债 B 级份额目前可能存在折溢价交易情形, 在下阈

  值不定期份额折算 发生后,转债 A 级份额、转债 B 级份额的折溢价率可能发生

  较大变化。 特提请参与转债 A 级份额、转债 B 级份额二级市场交易的投资 人注

  意折溢价变化可能带来的风险。

  二、根据基金份额的分类与净值计算规则,本基金优先 满足 转债 A 级份额

  的本金及累计约定应得收益后,将剩余净资产计为转债 B 级份额 的净资产。基

  金管理人并不承诺或保证转债 A 级份额的基金份额持有人的 本金安全和约定应

  得收益。 在出现极端损失的情况下,转债 B 级份额的净资产可能归零,转债 A

  级 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 可 能 会 面 临 无 法 取 得 约 定 应 得 收 益 甚 至 损 失 本 金 的 风

  险。

  如果 转债 B 级份额 的净资产 在下阈值不定期份额折算基准日归零,依据 下

  阈值不定期份额折算 的份额折算 原则和计算公式,转债 B 级份额 持有人 在折算

  后所持有的 转债 B 级份额数量也将归零。

  三、本基金转债 B 级 份额 具有高风险、高预期收益的特征 。如本基金触发

  下阈值不定期份额折算 ,转债 B 级份额的杠杆倍数将由目前 的约 5 倍降低为初

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  始的3.33 倍, 相应地, 转债 B 级份额的份额净值随母基金份额 净值涨跌而增长

  或者下降的幅度也会大幅减小。

  四、 按照基金合同的约定,当某交易日转债 B 级份额 的基金份额净值达到

  0.450 元及以下时,触发下阈值 不定期份额折算,该交易日即为折算触发日。由

  于折算基准日为折算触发日的下一个工作日, 折算基准日的市场波动可能造成银

  华转债份额净值波动, 导致转债 B 级份额 净值 相应波动,从而使得折算基准日

  的转债 B 级 份额净值与折算触发日转债 B 级份 额净值以及折算阈值 0.450 元均存

  在一定的差异。

  五、本基金转债 A 级份额 具有低风险、预期收益相对稳定的特征,但在 下

  阈值不定期份额折算 发生后, 原 转债 A 级份额持有人所持有基金 份额的风险收

  益特征将发生变化,由 原来的 单一的低风险收益特征转债 A 级份额,变为同时

  包括低风险收益特征转债 A 级份额与较低风险收益特征银华转债份额,因此 原

  转债 A 级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人 的其他重要提示:

  一、 根据深圳证券交易所的相关业务规则, 转债 A 级份额、 转债 B 级份额、

  银华转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为 1 份) ,舍

  去部分计入基金财产 。 因此 , 基金份额持有人面临 由于折算后份额 数取整计算而

  导致相应的 不足 1 份的资产被强制归入基金 财产的风险。

  二、 为保证本基金在折算期间的平稳运作, 本基金管理人可根据深圳证券交

  易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定 ,暂停转债 A 级份额与

  转债 B 级 份额的上市交易 ,暂停 银华转债份额的申购及赎回等相关业务。届时

  本基金管理人将会对相关事项进行公告 ,敬请投资人予以关注。

  投资 人若希望了解本基金不定期份额折算业务详情 , 请参阅本基金的基金合

  同 及 《 银华中 证 转 债指数 增 强 分级证 券 投 资基金 招 募 说明书 》 ( 以下简 称 “ 招 募

  说明书” )或者拨打本 基金管理人 客服电话:400-678-3333 (免长途话费) 。

  三、 本基金管理人 依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基

  金财产,但不保证 投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资 人 知晓基金投资的 “买者自负” 原则, 在做出投资决

  策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资 人自行承担。 市场

  有风险, 投资须谨慎。 敬请投资 人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说

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  明书等相关法律文件。

  特此公告。

  银华基金管理 股份有限公司

  2017 年 5 月 9 日

(责任编辑:康博)


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2017-05-09 06:33 来源:CE.cn
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