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鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金
定期份额折算的公告
根据《 鹏 华中 证 环保 产业 指 数分 级证 券 投资 基金 基金 合 同》 ( 以 下简称 “ 《 基金
合同》 ” )以 及 深圳 证券 交 易所 和中 国 证券 登记 结 算有 限责 任 公司 的 相 关 业务 规则 ,
鹏华中证 环 保产业指 数 分级证券 投 资基金 (以 下简称 “ 本 基金 ”)将 于 2016 年 11 月 1
日 办理基 金 份额 定期 折算 业务 。 相 关事项 公 告 如下:
一、折算 基 准日
根据 《 基金 合同 》 的约 定, 基 金份 额定期折 算 基准日为 每 个会计年 度 11 月第一
个工作日 。 本次 定期 折 算基准日 为 2016 年 11 月 1 日 。
二、折算 对 象
基金份额 折 算基准日 登 记在册的 鹏 华环保 A 份额 (场内 简 称 :环保 A 级 ,基
金代码 :150237 ) 、 鹏 华环保分 级 份额 ( 基金 简称: 鹏华 环保分级 , 场内简称 : 环保
分级,基 金 代码 :160634) 。
三、折算 频 率
每年折算 一 次。
四、折算 方 式
鹏华环保 A 份额与 鹏 华 环保 B 份 额 按照 《 基金 合同》 的约 定 进行基 金 份额参考
净值计算 , 对 鹏华环 保 A 份额 的约 定应得收 益 进行定期 份 额折算。
在基金份 额 折算前与 折 算后, 鹏 华 环保 A 份额 与鹏华环 保 B 份额的 份 额配比 保
持 1:1 的 比例。对 于 鹏华环保 A 份额的约 定 应得收益 , 即 鹏华环保 A 份额每个会
计年度 10 月最后一 个 自然日 基 金 份额参考 净 值超出 1.000 元部分 , 将折算为 场内 鹏
华环保分 级 份额 分配 给 鹏华环保 A 份额持有 人 。 鹏华环 保 分级 份额 持 有人持有 的每
2 份鹏华环 保分级份额 将按 1 份 鹏 华环保 A 份额 获得新 增 鹏华环保 分 级 份额的 分 配 。
持 有场外 鹏华 环保分级份额 的基金份 额持有人将 按前述折算 方式获得新 增场外 鹏华
环 保分级 份额 的分配;持 有场内 鹏华 环保分级份额 的基金份 额持有人将 按前述 折 算
方式获得 新 增场内 鹏 华 环保分级 份额 的分配 。 经过上 述 份 额折算 , 鹏 华环保 A 份额
的基金份 额 参考净值 调 整为 1.000 元,鹏华 环 保分级份额的基金份 额 净值将相 应调
整。
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每个会计 年 度 11 月 第 一个工作 日 为基金份 额 折算基准 日 , 本基金 将 对 鹏华 环保
A 份额 和鹏 华环保分 级 份额进行 定 期份额折 算 。有关计 算 公式如下 :
(1)鹏 华 环保 A 份额
定期份额 折 算不改变 鹏 华环保 A 份额 的份额 数 ,即
?? ?? ?? 鹏华环保 A 份额
定期后
= ?? ?? ?? 鹏华环保 A 份额
定期前
其中,
NUM
鹏华环保 A 份额
定期前
:定期份 额 折算前 鹏 华 环保 A 份额 的份额数 ,
NUM
鹏华环保 A 份额
定期后
:定期份 额 折算后 鹏 华 环保 A 份额 的份额数 。
因持有鹏 华 环保 A 份额 而新增的 场 内 鹏华环 保 分级 份额 的 份额数为
?? ?? ?? 鹏华环保份额
定期新增,鹏华环保 A 份额
=
?? ?? ?? 鹏华环保 A 份额
定期前
× (?? ?? ?? 鹏华环保 A 份额
参考,定期前
? 1.000)
?? ?? ?? 鹏华环保份额
定期后
其中,
NUM
鹏华环保 A 份额
定期前
:定期份 额 折算前 鹏 华 环保 A 份额 的份额数 ,
NAV
鹏华环保 A 份额
参考,定期前
:定期份 额 折算前 鹏 华 环保 A 份额 的基金份 额 参考净值 ,
NUM
鹏华环保份额
定期前
:定期份 额 折算前 鹏 华 环保分级 份额 的份额 数 ,
NAV
鹏华环保份额
定期后
: 定期份 额 折算后 鹏 华 环保分级 份额 的基金 份 额净值, 计 算公式 为
?? ?? ?? 鹏华环保份额
定期后
=
定期折算前全部鹏华环保份额的基金资产净值 ? 0.5 × (?? ?? ?? 鹏华环保 A 份额
参考,定期前
? 1.000) × ?? ?? ?? 鹏华环保份额
定期前
?? ?? ?? 鹏华环保份额
定期前
定期份额 折 算后的 鹏 华 环保分级 份额 的基金 份 额净值, 保 留到小数 点 后 3 位,
小数点后 第 4 位四舍 五 入,由此 产 生的误差 计 入基金财 产 。
(2)鹏 华 环保 B 份额
定期份额 折 算不改变 鹏 华环保 B 份 额的基金 份 额参考净 值 及其份额 数 ,即
?? ?? ?? 鹏华环保 B 份额
参考,定期后
= ?? ?? ?? 鹏华环保 B 份额
参考,定期前
?? ?? ?? 鹏华环保 B 份额
定期后
= ?? ?? ?? 鹏华环保 B 份额
定期前
3
(3)鹏 华 环保分级 份额
定 期份额 折算 后 鹏华 环保 分级 份额 的 份额数 等于 定期折 算前 鹏华环 保分 级 份额
的份额数 与 新增的 鹏 华 环保分级 份额 的份额 数 之和,即
NUM
鹏华环保份额
定期后
= NUM
鹏华环保份额
定期前
+ NUM
鹏华环保份额
定期新增
鹏华环保 分 级 份额 持 有 人新增的 鹏 华环保分 级 份额数为
?? ?? ?? 鹏华环保份额
定期新增
=
0.5 × (?? ?? ?? 鹏华环保 A 份额
参考,定期前
? 1.000) × ?? ?? ?? 鹏华环保份额
定期前
?? ?? ?? 鹏华环保份额
定期后
其中,
NAV
鹏华环保 A 份额
参考,定期前
:定期份 额 折算前 鹏 华 环保 A 份额 的基金份 额 参考净值 ,
NUM
鹏华环保份额
定期前
:定期份 额 折算前 鹏 华 环保分级 份额 的份额 数 ,
NAV
鹏华环保份额
定期后
: 定期份 额 折算后 鹏 华 环保分级 份额 的基金 份 额净值, 计 算公式 同
上。
份 额折算 后场 外基金 份额 的份额 数计 算结果 保留 到小数 点后 两位, 小数 点后两
位 以后的部分 舍弃,余额 计入基金财 产;场内基 金份额的份 额数计算结 果保留 到 整
数 位,余额的 处理方法按 照深圳证券 交易所或基 金 份额登记 机构的相关 规则及 有 关
规定执行 。
五、定期 份 额折算示 例
假设本基 金 成立后第 2 年 11 月 第 一个工作 日 为定期份 额 折算基准 日 , 鹏华 环保
分级份额 当 天折算前 资 产净值为 8,661,250,000 元。 当天 场 外 鹏华环 保 分级 份额、场
内 鹏华环 保 分级 份额 、 鹏华环保 A 份额、鹏 华 环保 B 份额 的份额分 别 为 55 亿份 、
10 亿份、20 亿份、20 亿份。本 次 定期份额 折 算前每份 鹏 华环保 A 份额 参考净值为
1.065 元 , 且未进行 不 定期份额 折 算。
定期份额 折 算的对象 为 基准日登 记 在册的 鹏 华 环保 A 份额 和 鹏华环 保 分级 份额,
即 20 亿份和 65 亿份。
(1)鹏 华 环保 A 份额 持有人
定期折算 后 持有的 鹏 华 环保 A 份额 为
?? ?? ?? 鹏华环保 A 份额
定期后
= ?? ?? ?? 鹏华环保 A 份额
定期前
= 20 亿份
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定期份额 折 算后 鹏华 环 保分级份额 的份额净 值 为
?? ?? ?? 鹏华环保份额
定期后
=
定期折算前全部鹏华环保份额的基金资产净值 ? 0.5 × ?? ?? ?? 鹏华环保 A 份额
参考,定期前
? 1.000 × ?? ?? ?? 鹏华环保份额
定期前
?? ?? ?? 鹏华环保份额
定期前
=
8,661,250,000 ? 0.5 × 1.065 ? 1.000 × 6,500,000,000
6,500,000,000
,
= 1.300 元
因持有鹏 华 环保 A 份额 而新增的 场 内 鹏华环 保 分级 份额 的 份额数为
?? ?? ?? 鹏华环保份额
定期新增,鹏华环保 A 份额
=
?? ?? ?? 鹏华环保 A 份额
定期前
× ?? ?? ?? 鹏华环保 A 份额
参考,定期前
? 1.000
?? ?? ?? 鹏华环保份额
定期后
=
2,000,000,000 × 1.065 ? 1.000
1.300
,
= 100,000,000 份
鹏华环保 A 份额 持有 人 在定期折 算 后总共持有 20 亿份鹏华 环保 A 份额 ,基金
份额净值 为 1.000 元 ; 新增持有 100,000,000 份 鹏华环保 分 级 份额 , 基 金份额净 值为
1.300 元。
(2)鹏 华 环保分级 份额 持有人
鹏华环保 分 级 份额 持 有 人新增的 鹏 华环保分 级 份额数为
?? ?? ?? 鹏华环保份额
定期新增
=
0.5 × (?? ?? ?? 鹏华环保 A 份额
参考,定期前
? 1.000) × ?? ?? ?? 鹏华环保份额
定期前
?? ?? ?? 鹏华环保份额
定期后
=
0.5 × (1.065 ? 1.000) × 6,500,000,000
1.300
,
= 162,500,000 份
鹏华环保 分 级 份额 持 有 人在定期 折 算后持有 的 鹏华环保 分 级 份额为
5
?? ?? ?? 鹏华环保份额
定期后
= ?? ?? ?? 鹏华环保份额
定期前
+ ?? ?? ?? 鹏华环保份额
定期新增
= 6,500,000,000 + 162,500,000
,
= 6,662,500,000 份
鹏华环保 分 级 份额持 有 人在定期 折 算后总共 持 有 6,662,500,000 份 鹏 华 环保分 级
份额,基 金 份额净值 为 1.300 元。
六、基金 份 额折算期 间 的基金业 务 办理
(一) 定期 份额折算 基 准日 (即2016 年11 月1 日 ) , 本基金 暂 停办理申 购 、 赎回 、
转换、 定期 定额投资 、 转托管 (包 括系统内 转 托管、 跨系 统转托管 , 下同) 、 配 对转
换业务。 环保A 份 额和 环保B 份 额 正常交易 。 当日晚间, 基金管理 人 计算当日 基 金份
额净值及 份 额折算比 例 并进行份 额 折算 。
( 二 )定 期份 额 折算 基准 日 后的 第一 个 工作 日( 即2016 年11 月2日 ) ,本 基 金暂
停 办 理 申 购 、 赎 回 、 转 换 、 定 期 定 额 投 资 、 转 托 管 、 配 对 转 换 业 务 。环保A 份 额 暂
停交易,环保B 份 额 正 常 交 易 。 当 日 , 本 基 金 基金份额登 记 人 及 基 金 管 理 人 为 持 有
人办理份 额 登记确认 。
( 三 )定 期份 额 折算 基准 日 后的 第二 个 工作 日( 即2016 年11 月3日 ) ,基 金 管理
人 将公告份额 折算确认结 果,持有人 可以查询其 账户内的基 金份额。当 日,本 基 金
恢 复 办 理 申 购 、 赎 回 、 转 换 、 定 期 定 额 投 资 、 转 托 管 、 配 对 转 换 业 务 。 环保A 份额
于2016 年11 月3 日 上 午开 市 至10 :30 停牌,并于2016 年11 月3 日 上午10 :30 复 牌, 环
保B 份额 正 常交易。
七、重要 提 示
( 一 ) 根 据 《 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 交 易 和 申 购 赎 回 实 施 细 则 》 ,2016
年11 月3 日 环保A 份 额 即 时 行 情 显 示 的 前 收 盘 价 为2016 年11 月2 日 的 环保A 份 额 净 值
(四舍五 入 至0.001元 ) 。 由于 环保A 份额 折算 前可能存 在 折溢价交 易 情形, 折算 前 的
收 盘 价 扣除约 定 收 益后与2016 年11 月3 日 的 前收 盘 价 可能有 较 大 差异,11 月3日当日
可能出现 交 易价格大 幅 波动的情 形 。敬请投 资 者注意投 资 风险。
(二)鹏华环保A 份额的约定应得收益将折算成鹏华环保分级场内份额分配给
鹏华环保A 份额的 持 有 人 , 而 鹏 华 环 保 分 级 份额为跟踪中 证 环 保 产 业 指 数 的 基 础 份
额 , 其 份 额 净 值 将 随 市 场 涨 跌 而 变 化 , 因 此 鹏 华 环 保A 份额 持 有 人 预 期 收 益 的 实 现
存在一定 的 不确定性 , 可能会承 担 因市场下 跌 而遭受损 失 的风险。
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( 三 ) 由于鹏华环保A 份额新增份额折算成鹏华环保分级份额的场内份额数和
鹏 华环保分级 份额 的场内 份额经折算 后的份额数 取整计算( 最小单位为1 份) ,舍 去
部 分 计 入 基 金 财 产 , 持 有 较 少 鹏 华 环 保A 份额数或场内鹏 华 环 保 分 级 份额数 的 份 额
持 有人存在无 法获得新增 场内 鹏华环 保分级 份额 的可能性。 因此,上述 份额持 有 人
可 在基金份额 折算基准日 之前将原有 份额卖出 或者 赎回或者 增加持有份 额的数 量 来
保证自身 权 益不受损 害 。
( 四) 在 二级 市场可 以做 交易的 证券 公司并 不全 部具备 中国 证监会 颁发 的基金
销 售资格,而 投资者只能 通过具备基 金销售资格 的证券公司 赎回基金份 额。因 此 ,
如果投资 者 通过不具 备 基金销售 资 格的证券 公 司购买鹏华环保A 份 额, 在不定期 份额
折 算后,则折 算新增的鹏华 环保 分级 份额无法赎 回。投资者 可以选择在 折算前 将 鹏
华 环保A 份 额卖出 , 或 者在折算 后 将新增的 鹏华 环保分级 份额转托 管 到具有基 金销 售
资格的证 券 公司后赎 回 。
( 五) 本 公 司承诺以 诚 实信用、 勤 勉尽责的 原 则管理和 运 用基金资 产, 但不保 证
基金一定 盈 利, 也不保 证 最低收益 。 投资者投 资 于基金前 应 认真阅读 基 金的基金 合 同 、
招募说明 书 及更新等 文 件。敬请 投 资者注意 投 资风险。
投资者若 希 望了解基 金 份额折算 业 务详情,请 登 陆本公司 网 站: www.phfund.com
或者拨打 本 公司客服 电 话:400-6788-999 ( 免 长 途话费) 。
特此公告 。
鹏华 基金 管理有 限公 司
2016年10 月27 日