券商A级:定期份额折算的公告
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鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金
定期份额折算的公告
根据 《 鹏 华 中证全指 证 券公司指 数 分级证券 投 资基金基金 合同》 ( 以下 简称 “ 《 基
金合同》 ” ) 以及深圳 证 券交易所 和 中国证券 登 记结算有 限 责任公司 的 相关业务 规 则 ,
鹏华中证 全 指证券公 司 指数分级 证 券投资基 金 (以下简称 “ 本基金 ”)将 于 2016 年 11
月 1 日办理基金份额 定期 折算业务 。相关事 项 公告如下 :
一、折算 基 准日
根据 《基 金 合同 》 的 约 定, 基金 份 额定期折 算 基准日为 每 个会计年 度 10 月 31
日 , 基金 份额 定 期折 算日 为 每个 会计 年度 11 月 第 一个 工作 日 。本次 定期 折算日 为
2016 年 11 月 1 日 。
二、折算 对 象
基金份额 折 算基准日 登 记在册的 鹏 华证券 A 份额 (场 内简 称 : 券商 A 级, 基金
代码:150235 ) 、 鹏华 证券分级 份额 ( 基 金简 称: 鹏 华证 券分级 , 场 内简称 : 券 商指
基 ,基金 代 码 :160633 ) 。
三、折算 频 率
每年折算 一 次。
四、折算 方 式
鹏华证券 A 份额与 鹏 华 证券 B 份额 按照 《 基金 合同》 的约 定 进行基 金 份额参考
净值计算 , 对 鹏华证 券 A 份额 的约 定应得收 益 进行定期 份 额折算。
在基金份 额 折算前与 折 算后, 鹏 华 证券 A 份额 与鹏华证 券 B 份额的 份 额配比 保
持 1:1 的 比例。对 于 鹏华证券 A 份额的约 定 应得收益 , 即 鹏华证券 A 份额每 个 定
期折算基 准 日 基金份 额 参考净值 超 出 1.000 元 部分,将 折 算为场内 鹏 华证券分 级 份
额 分配给 鹏 华证券 A 份额 持有人 。 鹏华证券 分 级 份额持 有 人持有的 每 2 份鹏华 证券
分级份额 将按 1 份鹏 华 证券 A 份额 获得新增 鹏 华证券分 级 份额的分 配 。 持有场 外 鹏
华 证券分级份额 的基金份 额持有人将 按前述折算 方式获得新 增场外 鹏华 证券分 级 份
额 的分配;持 有场内 鹏华 证券分级 份额 的基金份 额持有人将 按前述折算 方式获 得 新
增场内鹏 华 证券分级 份额 的分配 。 经过上述 份 额折算 , 鹏 华证券 A 份额 的基金 份 额
参考净值 调 整为 1.000 元, 鹏华 证 券分级份额 的基金份 额 净值将相 应 调整。
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每个会计 年 度 11 月 第 一个工作 日 为基金份 额 折算日, 本 基金将对 鹏 华证券 A
份额和鹏 华 证券分级 份 额进行定 期 份额折算 。 有关计算 公 式如下:
(1)鹏 华 证券 A 份额
定期份额 折 算不改变 鹏 华证券 A 份额 的份额 数 ,即
?? ?? ?? 鹏华证券 A 份额
定期后
= ?? ?? ?? 鹏华证券 A 份额
定期前
其中,
NUM
鹏华证券 A 份额
定期前
:定期份 额 折算前 鹏 华 证券 A 份额 的份额数 ,
NUM
鹏华证券 A 份额
定期后
:定期份 额 折算后 鹏 华 证券 A 份额 的份额数 。
因持有鹏 华 证券 A 份额 而新增的 场 内 鹏华证 券 分级 份额 的 份额数为
?? ?? ?? 鹏华证券份额
定期新增,鹏华证券 A 份额
=
?? ?? ?? 鹏华证券 A 份额
定期前
× (?? ?? ?? 鹏华证券 A 份额
参考,定期前
? 1.000)
?? ?? ?? 鹏华证券份额
定期后
其中,
NUM
鹏华证券 A 份额
定期前
:定期份 额 折算前 鹏 华 证券 A 份额 的份额数 ,
NAV
鹏华证券 A 份额
参考,定期前
:定期份 额 折算前 鹏 华 证券 A 份额 的基金份 额 参考净值 ,
NUM
鹏华证券份额
定期前
:定期份 额 折算前 鹏 华 证券分级 份额 的份额 数 ,
NAV
鹏华证券份额
定期后
: 定期份 额 折算后 鹏 华 证券分级 份额 的基金 份 额净值, 计 算公式 为
?? ?? ?? 鹏华证券份额
定期后
=
定期折算前全部鹏华证券份额的基金资产净值 ? 0.5 × (?? ?? ?? 鹏华证券 A 份额
参考,定期前
? 1.000) × ?? ?? ?? 鹏华证券份额
定期前
?? ?? ?? 鹏华证券份额
定期前
定期份额 折 算后的 鹏 华 证券分级 份额 的基金 份 额净值, 保 留到小数 点 后 3 位,
小数点后 第 4 位四舍 五 入,由此 产 生的误差 计 入基金财 产 。
(2)鹏 华 证券 B 份额
定期份额 折 算不改变 鹏 华证券 B 份额 的基金 份 额参考净 值 及其份额 数 ,即
?? ?? ?? 鹏华证券 B 份额
参考,定期后
= ?? ?? ?? 鹏华证券 B 份额
参考,定期前
?? ?? ?? 鹏华证券 B 份额
定期后
= ?? ?? ?? 鹏华证券 B 份额
定期前
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(3)鹏 华 证券分级 份额
定 期份额 折算 后 鹏华 证券 分级 份额 的 份额数 等于 定期折 算前 鹏华证 券分 级 份额
的份额数 与 新增的 鹏 华 证券分级 份额 的份额 数 之和,即
NUM
鹏华证券份额
定期后
= NUM
鹏华证券份额
定期前
+ NUM
鹏华证券份额
定期新增
鹏华证券 分 级 份额 持 有 人新增的 鹏 华证券分 级 份额数为
?? ?? ?? 鹏华证券份额
定期新增
=
0.5 × (?? ?? ?? 鹏华证券 A 份额
参考,定期前
? 1.000) × ?? ?? ?? 鹏华证券份额
定期前
?? ?? ?? 鹏华证券份额
定期后
其中,
NAV
鹏华证券 A 份额
参考,定期前
:定期份 额 折算前 鹏 华 证券 A 份额 的基金份 额 参考净值 ,
NUM
鹏华证券份额
定期前
:定期份 额 折算前 鹏 华 证券分级 份额 的份额 数 ,
NAV
鹏华证券份额
定期后
: 定期份 额 折算后 鹏 华 证券分级 份额 的基金 份 额净值, 计 算公式 同
上。
份 额折算 后场 外基金 份额 的份额 数计 算结果 保留 到小数 点后 两位, 小数 点后两
位 以后的部分 舍弃,余额 计入基金财 产;场内基 金份额的份 额数计算结 果保留 到 整
数 位,余额的 处理方法按 照深圳证券 交易所或基 金 份额登记 机构的相关 规则及 有 关
规定执行 。
五、定期 份 额折算示 例
假设本基 金 成立后第 2 年 11 月 第 一个工作 日 为定期份 额 折算日, 鹏 华证券 分级
份额当天 折 算前资产 净 值为 8,661,250,000 元 。 当天场外 鹏 华证券分 级 份额 、 场 内 鹏
华证券分 级 份额 、 鹏华 证券 A 份额 、 鹏华证券 B 份额的 份 额分别为 55 亿份、10 亿
份、20 亿份、20 亿份 。 本次定期 份 额折算前 每 份 鹏华证 券 A 份额 参考 净值为 1.065
元,且未 进 行不定期 份 额折算。
定期份额 折 算的对象 为 基准日登 记 在册的 鹏 华 证券 A 份额 和 鹏华证 券 分级 份额,
即 20 亿份和 65 亿份。
(1)鹏 华 证券 A 份额 持有人
定期折算 后 持有的 鹏 华 证券 A 份额 为
?? ?? ?? 鹏华证券 A 份额
定期后
= ?? ?? ?? 鹏华证券 A 份额
定期前
= 20 亿份
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定期份额 折 算后 鹏华 证 券分级份额 的份额净 值 为
?? ?? ?? 鹏华证券份额
定期后
=
定期折算前全部鹏华证券份额的基金资产净值 ? 0.5 × ?? ?? ?? 鹏华证券 A 份额
参考,定期前
? 1.000 × ?? ?? ?? 鹏华证券份额
定期前
?? ?? ?? 鹏华证券份额
定期前
=
8,661,250,000 ? 0.5 × (1.065 ? 1.000 ) × 6,500,000,000
6,500,000,000
,
= 1.300 元
因持有鹏 华 证券 A 份额 而新增的 场 内 鹏华证 券 分级 份额 的 份额数为
?? ?? ?? 鹏华证券份额
定期新增,鹏华证券 A 份额
=
?? ?? ?? 鹏华证券 A 份额
定期前
× ?? ?? ?? 鹏华证券 A 份额
参考,定期前
? 1.000
?? ?? ?? 鹏华证券份额
定期后
=
2,000,000,000 × 1.065 ? 1.000
1.300
,
= 100,000,000 份
鹏华证券 A 份额 持有 人 在定期折 算 后总共持有 20 亿份鹏华 证券 A 份额 ,基金
份额净值 为 1.000 元 ; 新增持有 100,000,000 份 鹏华证券 分 级 份额 , 基 金份额净 值为
1.300 元。
(2)鹏 华 证券分级 份额 持有人
鹏华证券 分 级 份额 持 有 人新增的 鹏 华证券分 级 份额数为
?? ?? ?? 鹏华证券份额
定期新增
=
0.5 × (?? ?? ?? 鹏华证券 A 份额
参考,定期前
? 1.000) × ?? ?? ?? 鹏华证券份额
定期前
?? ?? ?? 鹏华证券份额
定期后
=
0.5 × (1.065 ? 1.000) × 6,500,000,000
1.300
,
= 162,500,000 份
鹏华证券 分 级 份额 持 有 人在定期 折 算后持有 的 鹏华证券 分 级 份额为
5
?? ?? ?? 鹏华证券份额
定期后
= ?? ?? ?? 鹏华证券份额
定期前
+ ?? ?? ?? 鹏华证券份额
定期新增
= 6,500,000,000 + 162,500,000
,
= 6,662,500,000 份
鹏华证券 分 级 份额持 有 人在定期 折 算后总共 持 有 6,662,500,000 份 鹏 华 证券分 级
份额,基 金 份额净值 为 1.300 元。
六、基金 份 额折算期 间 的基金业 务 办理
( 一)2016 年10 月31 日, 本基金 暂停 办理申 购、 赎回、 转换 、定期 定额 投资 、
转托管 (包 括系统内 转 托管、 跨系 统转托管 , 下同) 、 配 对转换业 务 。 证券A 份 额 和
证券B 份 额 正常交易 。
(二)2016 年11 月1 日 , 本基 金暂 停办理申 购 、 赎回 、 转 换、 定 期定 额投资 、 转
托管、 配对 转换业务。 证券A 份额 暂停交易, 证券B 份 额 正常交易。 当日晚间, 基金
管理人计 算 当日基金 份 额净值及 份 额折算比 例 并进行份 额 折算。
(三)2016 年11 月2 日 , 本基 金暂 停办理申 购 、 赎回 、 转 换、 定 期定 额投资 、 转
托管、 配对 转换业务。 证券A 份额 暂停交易, 证券B 份 额 正常交易。 当日, 本基 金 基
金份额登 记 人及基金 管 理人为持 有 人办理份 额 登记确认 。
(四)2016 年11 月3 日 , 基金 管理 人将公告 份 额折算确 认 结果, 持有 人可以查询
其 账户内的基 金份额。当 日,本基金 恢复办理申 购、赎回、 转换、定期 定额投 资 、
转托管 、 配 对转换业 务 。 证券A 份 额于2016 年11 月3 日 上 午开市至10 :30 停 牌 , 并 于
2016年11 月3日上午10 :30 复牌 , 证券B 份 额 正常交易 。
七、重要 提 示
( 一 ) 根 据 《 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 交 易 和 申 购 赎 回 实 施 细 则 》 ,2016
年11 月3 日 证券A 份 额 即 时 行 情 显 示 的 前 收 盘 价 为2016 年11 月2 日 的 证券A 份 额 净 值
(四舍五 入 至0.001元 ) 。 由于 证券A 份额 折算 前可能存 在 折溢价交 易 情形, 折算 前 的
收 盘 价 扣除约 定 收 益后与2016 年11 月3 日 的 前收 盘 价 可能有 较 大 差异,11 月3日当日
可能出现 交 易价格大 幅 波动的情 形 。敬请投 资 者注意投 资 风险。
(二)鹏华证券A 份额的约定应得收益将折算成 鹏 华证券分级场内份额分配给
鹏华证券A 份额的 持 有 人 , 而 鹏 华 证 券 分 级 份额为跟踪中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 的基
础 份 额 , 其 份 额 净 值 将 随 市 场 涨 跌 而 变 化 , 因 此 鹏华证券A 份额 持 有 人 预 期 收 益 的
实现存在 一 定的不确 定 性,可能 会 承担因市 场 下跌而遭 受 损失的风 险 。
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( 三 ) 由于鹏华证券A 份额新增份额折算成鹏华证券分级份额的场内份额数和
鹏 华证券分级 份额 的场内 份额经折算 后的份额数 取整计算( 最小单位为1 份) ,舍 去
部 分 计 入 基 金 财 产 , 持 有 较 少 鹏 华 证 券A 份额数或场内鹏 华 证 券 分 级 份额数 的 份 额
持 有人存在无 法获得新增 场内 鹏华证 券分级 份额 的可能性。 因此,上述 份额持 有 人
可 在基金份额 折算基准日 之前将原有 份额卖出 或者 赎回或者 增加持有份 额的数 量 来
保证自身 权 益不受损 害 。
( 四) 在 二级 市场可 以做 交易的 证券 公司并 不全 部具备 中国 证监会 颁发 的基金
销 售资格,而 投资者只能 通过具备基 金销售资格 的证券公司 赎回基金份 额。因 此 ,
如果投资 者 通过不具 备 基金销售 资 格的证券 公 司购买鹏华证券A 份 额, 在不定期 份额
折 算后,则折 算新增的鹏华 证券 分级 份额无法赎 回。投资者 可以选择在 折算前 将 鹏
华 证券A 份 额卖出 , 或 者在折算 后 将新增的 鹏华 证券分级 份额转托 管 到具有基 金销 售
资格的证 券 公司后赎 回 。
( 五) 本 公 司承诺以 诚 实信用、 勤 勉尽责的 原 则管理和 运 用基金资 产, 但不保 证
基金一定 盈 利, 也不保 证 最低收益 。 投资者投 资 于基金前 应 认真阅读 基 金的基金 合 同 、
招募说明 书 及更新等 文 件。敬请 投 资者注意 投 资风险。
投资者若 希 望了解基 金 份额折算 业 务详情,请 登 陆本公司 网 站: www.phfund.com
或者拨打 本 公司客服 电 话:400-6788-999 ( 免 长 途话费) 。
特此公告 。
鹏华 基金 管理有 限公 司
2016年10 月27 日
(责任编辑:康博)