1
申万菱信基金 管理有限公司
关于召开申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
基金份额持有人大会的公告
一 、召开会 议基本情 况
根 据 《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》 、 《 公开 募集 证券 投资基金 运
作 管理办法 》 和 《 申 万菱信量 化小盘股 票型证券 投资基金 (LOF) 基 金合同 》
的 有关规定 , 申 万菱 信量化小 盘股票型 证券投资 基金 (LOF) (以下简 称 “ 本
基金 ” ) 的基 金管理人 申万菱信 基金管理 有限公司 ( 以下简 称 “ 本基 金管理
人 ” ) 决定 召开本基 金的基金 份额持有 人大会, 会议具体 安排如下 :
1 、会 议召开方 式:通讯 方式 、网 络方式等 。
2 、 会议投 票 表决起止 时间: 自 2016 年 10 月 13 日起 , 至 2016 年 12
月 8 日 17 :00 止 (以 本基金管 理人 收到 表决票的 时间 或基 金管理人 系统
记 录时间 为 准) 。
3 、纸面 表 决票的寄 达地点 :
收 件人 :申 万菱信基 金管理有 限公司 产品 与金 融工程总 部
收件 地址: 上海市中 山南 路 100 号 10 层 1004 室
联 系人 :霍 李吉
电 话: 021-23261135
邮 政编码:200010
请在信封表面注明: “ 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
基 金份额持 有人大会 表决专用 ” 。 2
4 、 网 络投 票形式 表 决票 的提交 (仅适 用于个人 投资者)
网 络 投 票 形 式 的 会 议 通 讯 表 决 票 按 本 公 告 规 定 的 方 式 提 交 至 基 金 管
理 人指定的 系统,并 在公证机 关的监督 下进行统 计。
5 、 投资者如 有任何疑 问, 可致 电本基金 管理人客 服 中心电话400 880
8588 (免长 途话费) 或 +86 21 962299 咨询 。
二 、会议审 议事项
《 关于修订申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF ) 基 金 合 同
的 议案 》 ( 见附件 一 ) 。
上 述议案的 说明请参 见 《 关于 修订申万 菱信量化 小盘股票 型证券投 资
基 金(LOF )基 金合 同事宜的 说明 》 ( 见附件四 ) 。
三 、权益登 记日
本 次大会的 权益登记 日为 2016 年 10 月 11 日, 该日下午 深圳证券 交
易所 交易时 间结束后 , 在 本基 金注册登 记机构 登 记在册的 本基金全 体基 金
份 额持有人 均有权参 与本次会 议的表决 。
四、 投票方 式
( 一)纸质 表决票的 填写和寄 交方式
1 、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可剪报、复印或登陆
本 基金管理 人网站 (www.swsmu.com) 下载表决 票。
2 、基 金份 额持有人 应当按照 表决票的 要求填写 相关内容 ,其中:
(1 )个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人 开立
持有本基金基金份额的申万菱信 基 金账户 或 深圳证券账户所使用的身份
证件 (包括 使用的身 份证或其 他能够表 明其身份 的有效证 件或证明) 正反3
面 复印件;
(2 )机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授
权 的 业 务 公 章 ( 以 下 合 称 “公章 ” ) , 并 提 供 该 机 构 开 立 持 有 本 基 金 基 金 份
额的申万菱信基金账户或深圳证券账户所使用的加盖公章的企业法人营
业 执照复印 件 (事业 单位、 社 会团体或 其他单位 可使用加 盖公章的 有权 部
门 的批文、 开户证明 或登记证 书复印件 等) ;
(3 )合格境外机构投资者自行投票的, 需在表决票上加盖本单位公
章 (如有)或 由授权代表在表决票上签字(如无公章) ,并提供该授权代
表 的有效身 份证件正 反面复印 件, 该合 格境外机 构投资者 所签署的 授权 委
托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的
其 他证明文 件, 以及 该合格境 外机构投 资者开立 持有本基 金基金份 额的 申
万 菱信基金 账户或深 圳证券账 户所使用 的加盖公 章的营业 执照 、 商业 登记
证 或者其他 有效注册 登记证明 复印件、 取得 合格 境外机构 投资者资 格的 证
明 文件的复 印件 ;
(4 )个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖
章 , 并 提供 基金份额 持有人 开 立持有本 基金基金 份额的 申 万菱信 基 金账 户
或 深圳证券 账户 所使 用的 身份 证件 (包 括使用的 身份证或 其他能够 表明 其
身 份的有效 证件或证 明) 正反 面 复印件, 以及填 妥的授权 委托书原 件 ( 见
附件三 ) 。 如 代 理 人 为 个 人 , 还需提供代理人的身份证件正反面复印件 ;
如代理人为机构,还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件
( 事业单位、 社会团 体或其他 单位可使 用加盖公 章的有权 部门的批 文、 开
户 证明或登 记证书复 印件等) ; 4
(5 )机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票 上签字或盖
章 , 并 提供 机构 投资 者 开立持 有本基金 基金份额 的 申万菱 信 基金账 户或深
圳 证券账户 所使用的 加盖公章 的企业法 人营业执 照复印件 ( 事业单 位、 社
会 团体或其 他单位可 使用加盖 公章的有 权部门的 批文 、 开 户证明或 登记 证
书 复印件等 ) , 以及填 妥的授权 委托书原 件 ( 见附 件三 ) 。 如 代理人为 个人 ,
还 需提供代 理人的 身 份证件正 反面复印 件 ; 如代 理人为机 构, 还需 提供 代
理人 加盖公 章的企业 法人营业 执照复印 件 (事业 单位、 社 会团体或 其他 单
位 可使用加 盖公章的 有权部门 的批文、 开户证明 或登记证 书复印件 等) ;
(6 )合格境外机构投资者委托他人投票 的, 应由代理人在表决票上
签 字或盖章 , 并 提供 该合格境 外机构投 资者开立 持有本基 金基金份 额的 申
万 菱信 基金 账户或深 圳证券账 户所使用 的 加盖公 章的 营业 执照 、 商 业登 记
证 或者其他 有效注册 登记 证明 复印件、 取得 合格 境外机构 投资者资 格的 证
明文件的复印件 , 以及填妥的授权委托书原件( 见 附件三 ) ; 如代理人为
个人, 还需 提供代理 人的身份 证 件正反 面 复印件; 如 代理 人为机构 , 还需
提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或
其 他单位可 使用加盖 公章的有 权部门的 批文 、 开 户证明或 登记证书 复印 件
等) ;
(7 ) 以上 各项中的 公章、 批 文、 开户 证明及登 记证书, 以 基金管 理
人 的认可为 准。
3 、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件
于前述表决票收取时间内(以收到时间为准) ,通过专人送交或邮寄的方
式 ,提交给 本基金管 理人 。 5
本 基金管理 人 的联系 方式如下 :
收 件人 :申 万菱信基 金管理有 限公司 产品 与金 融工程总 部
收件 地址: 上海市中 山南 路 100 号 10 层 1004 室
联 系人 :霍 李吉
电 话: 021-23261135
邮 政编码:200010
请 在 信 封 表 面 注 明 : “ 申 万 菱 信 量 化 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)
基 金份额持 有人大会 表决专用 ” 。
( 二)网络 投票 (仅 适用于个 人投资者 )
为 方便基金 份额持有 人 ( 个人 投资者) 参与 大会 投票 , 自 2016 年 10
月 13 日起 ,至 2016 年 12 月 8 日 17 :00 以前( 以基金管 理人系统 记录
时 间为准) ,基 金管 理人提供 以下互联 网通道供 投资者进 行投票。
1 、 基金管理人 在 官 方 网 站 (www.swsmu.com)、 微信 平台申 万 菱 信 基
金(SW_SMU)和 申万 菱信申级 宝 (SW_SMUZX ) 为 投资者提 供通过互 联网 络
进 行投票的 服务 。
2 、 通过基金管理人提供的网上交易平台进行投票的权益登记日登记
在 册的 基金 份额持有 人, 应 使 用其 基金 账号 、 深 圳证券账 户号 或身 份证 号
码 及登录密 码进行登 录, 以核 实基金份 额持有人 的身份, 并 按提示 进行 操
作。
3 、 通过基金管理人提供的微信平台投票方式进行投票的权益登记日
登 记在册的 基金份额 持有人, 应 使用其 基金账号 、 深圳证 券账户号 或身 份
证 号码及登 录 密码进 行登录, 以 核实基 金份额持 有人的身 份, 并 通 过 “ 账6
户 ”界面选 择“量化 小盘投票 ” 专区按 提示进行 操作。
4 、 基金份额持有人通过互联网络投票的方式仅适用于个人投资者,
对 机构 投资 者 暂不开 通。
五 、计票
1 、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人 授权的两名监票人
在 基金托管 人 (中国 工商银行 股份有限 公司) 授权 代表的 监督下在 本次 通
讯 会议 表决 截止 日期 后 2 个工 作日内 统 计全部有 效表决 , 并由 公证 机构 对
其 计票过程 予以公证 并形成决 议 ;
2 、基 金份 额持有人 所持的每 份基金份 额有一票 表决权 ;
3 、表 决票 效力的认 定如下:
(1 ) 纸面 表决票通 过专人送 交或 邮寄 送达本公 告规定的 收件人的 ,
表 决时间以 收到时间 为准; 通 过 网络投 票 表决的, 表决时 间以 基金 管理 人
系 统记录时 间为准。2016 年 12 月8 日 17 :00 以后 送达 基金管理 人的,
为 无效表决 。
(2 ) 如果 同一基金 份额存在 包括有效 纸面方式 表决和 网 络投票方式
有 效表决的 ,以有效 的纸面表 决为准。
(3 ) 纸面 表决票的 效力认定
1 ) 纸面表决票填写完整清晰,所提供文件符合本 公告规定,且在 规
定 截止时间 之前送达 本基金管 理人 的, 为 有效表 决票; 有 效表决票 按表 决
意 见计入相 应的表决 结果 , 其 所代表的 基金份额 计入参加 本次基金 份额 持
有 人大会表 决的基金 份额总数 。 7
2 ) 纸面表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的视
为 弃权表决 , 弃权表 决票 计入 对应的表 决结果, 其 所代表 的基金份 额计入
出 具书面意 见的基金 份额持有 人所代表 的基金份 额总数。
3 ) 纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能
提 供有效证 明持有人 身份或代 理人经有 效授权的 证明文件 的, 或未 能在 截
止 时间之前 送达 本基 金管理人 的, 均为 无效表决 票 ; 无效 表决票不 计入 参
加 本次基金 份额持有 人大会表 决的基金 份额总数 。
4 )基金份额持有人重复提交纸面表决票的,如各表决票表决意见相
同 , 则视为 同一表决 票 。 如各 表决票表 决意见不 相同, 则 按如下原 则处理 :
i. 送达时 间不是同 一天的, 以最后送 达的填写 有效的表 决票为准 ,
先 送达的表 决票视为 被撤回 ;
i i. 送达 时间为同 一天的, 视 为在同 一表决票 上做出了 不同表决 意
见 ,计入 弃权 表决票 ;
i ii . 送 达时间按 如下原则 确定 : 专 人送达的 以实际递 交时间为 准,
邮 寄的以 本 基金管理 人 收到的 时间为准 。
(4 ) 如果同一基金份额以网络投票方式进行多次表决的,以时间在
最 后的表决 为准。
六 、决议生效 条件
1 、提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所对应的基金份额
占 本基金在 权益登记 日基金总 份额 的 50% 以 上 (含 50% ) , 则 本次通讯 开会
视 为有效;
2 、 《 关于修订申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合8
同 的议案 》 应 当经参 加大会 的 基金份额 持有人所 持表决权 的 50% (含50%)
以上 通过方 为有效 ;
3 、 本次基金份额持有人大会表决通过的事项,将由本基金管理人自
通 过之日起 5 日内报 中国证监 会备案, 基金 份额 持有人大 会 决议自 表决 通
过 之日起生 效。
七、 二次召 集基金份 额持有人 大会及二 次授权
根 据 《 中华 人民共和 国证券投 资基金法 》 及 《基 金合同》 的规 定, 本
次持有人大会需要本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见
的基金份额持有人所持有的基金份额 达到权益登记日基金总份额的50% 以
上 (含50% )方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而
不 能成 功召 开, 根据 《 中华人 民共和国 证券投资 基金法》 的 规定 , 基 金 管
理 人可在 原 公告的基 金份额持 有人大会 召开时间 的3 个月 以后 、 6 个 月以 内
就 同一议案 重新召集 基金份额 持有人大 会。 重新 召集的基 金份额持 有人 大
会在权益登记日代表有效的基金份额应达到本基金在权益登记日基金总
份 额的三分 之一 以上 (含三分 之一 ) 。
重 新召开基 金份额持 有人大会 时, 除非 授权文件 另有载明, 本次基 金
份 额持有人 大会授权 期间基金 份额持有 人做出的 各类授权 依然有效 , 但 如
果 授权方式 发生变化 或者基金 份额持有 人重新做 出授权, 则以 最新 方式 或
最 新授权为 准, 详细 说明见届 时发布的 重新 召集 基金份额 持有人大 会的 通
知。
八 、本次大 会相关机 构
1 、召 集人 : 申万菱 信 基金管 理有限公 司
客 服中心 电 话:400 880 8588 (免长途 话费)或 +86 21 962299 9
会 务常设联 系人 :赵 兵、霍李 吉
联 系电话:021-23261131 ,021-23261135
网 址:www.swsmu.com
2 、基 金托 管人: 中 国工商银 行股份有 限公司
3 、 律 师事 务所 : 上海 市通 力律师事 务所
4 、公 证机 构: 上 海市 东方 公证处
办 公地址: 上海市凤 阳 路 660 号
公 证员:林 奇
电 话: 021-62154848
邮 政编码:200041
九 、重要提 示
1 、 请 持有 人在提交 表决票时 ,充分考 虑邮寄在 途时间, 提前寄出 表
决票 ;
2 、 关 于本 次议案的 说明 见附 件四 《 关 于修订 申 万菱信量 化小盘股 票
型 证券投资 基金(LOF ) 基金 合同事宜 的说明 》 ;
3 、本 基金 于本公告 发布之日(2016 年 9 月 30 日) 开 市起 停牌至当 日
10:30 复牌 。本基金 于基金持 有人大会 计票之日(2016 年 12 月9 日)开市
起 开始停牌 至 基金持 有人大会 决议生效 公告 日 10:30 复牌。 敬 请基 金份
额 持有人关 注本基金 停牌期 间 的流动性 风险 ;
4 、 基金 管理 人将在发 布本公告 后, 在2 个 工作日内 连续公布 相关提示
性 公告, 敬 请基金份 额持有人 予以 关注 ;
5 、 若本次基金份额持有人大会审议的修订合同事项获表决通过并生10
效 ,则本基 金基金合 同将按照 决议内容 进行修订 。
6 、 本次基金 份额持有 人大会有 关公告可 通过本基 金管理人 网站查阅 ,
投 资者如有 任何疑问 ,可致电 本基金管 理人咨询 ;
7 、 本 通知 的有关内 容由 申万 菱信 基金 管理有限 公司负责 解释 。
申 万菱信基 金管理有 限公司
2016 年 9 月 30 日
附 件一 : 《 关于修订 申万菱信 量化小盘 股票型证 券投资基 金(LOF )基 金
合同 的议案 》
附 件二 : 《申 万菱信量 化小盘股 票型证券 投资基金 (LOF ) 基 金份额持 有人
大 会通讯表 决票》
附 件三 : 《申 万菱信量 化小盘股 票型证券 投资基金 (LOF ) 基 金份额持 有人
大 会授权委 托书》
附 件四 : 《 关于修订 申万菱信 量化小盘 股票型证 券投资基 金(LOF )基 金
合 同事宜的 说明》
附 件一:
关于修订申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
基金合同的议案
申 万 菱 信 量 化 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 基 金 份 额 持 有 人 : 11
为 维护基金 份额持有 人利益, 提 高产品 的市场竞 争力, 根 据 《中华 人
民 共和国证 券投资基 金法 》 、 《 公开募集 证券投资 基金运作 管理办法 》 和 《 申
万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本
基 金管理人 经与基金 托管人中 国工商银 行股份有 限公司协 商一致, 提议 变
更申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF )( 以下简称“本基金”)
的投资范围、投资比例、投资策略、投资限制及其他相关事项。 《关于修
订申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF )基金合同事宜的说明》
见 附件四。
为 实施上述 事项的变 更, 提议 本基金的 基金份额 持有人授 权基金管 理
人 办理本次 基金合同 修订有关 具体事宜, 根据持 有人大会 决议对 《基 金 合
同》 进行修 改, 并可 在不涉 及 基金合同 当事人权 利义务关 系变化或 对基 金
份 额持有人 利益无实 质性不利 影响的前 提下, 结 合现时有 效的 《公 开募 集
证 券投资基 金运作管 理办法》 和 《中华 人民共和 国证券投 资基金法》 等 法
律 法规的相 关规定, 对 《基金 合同》 进 行必要的 修改或补 充, 以使 其符 合
现 行法律法 规规定。
上 述议案, 请予审议 。
基 金管理人 :申万菱 信基金管 理有限公 司
2016 年 9 月 30 日 12
附件 二:
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
基金份额持有人大会通讯表决票
基 金 份 额持有 人 基 本资料
持有人姓名或名称:
持有人证件类型及证件号码:
如 为 代 理人代 为 投 票,请 填 写
代理人姓名或名称:
代理人证件类型及证件号码:
审 议 事 项 : 《 关 于 修 订 申 万 菱 信 量 化 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 基 金 合 同
的议案》
同意
反对
弃权
签 字 或 盖章 (若为持有人委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章 )
基金份额持有人或代理人签字/ 盖章:
年 月 日
关于表决票的填写说明:
1 、 请以打 “√” 方式在审议事项后注明表决意见。 基金份额持有人必须选择一种
且只能选 择 一种表决 意 见。 投资 者 若未 明确 表 示 表决意 见 系代表特 定 账户号的基
金份额, 则其表决意见 代表基金份额持有人 所有账户号的全部基金份额( 以权益登
记日所登记的基金份额为准) 的表决意见。
2 、 表决票上的表决意见未选、 多选、 模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 弃权
表决票计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
3 、 表决票上 的签字或盖章部分填写不完整、 不清晰的, 或未能提供有效证明持有
人身份或 代 理人经有 效 授权的证 明 文件的, 或 未能在截 止 时间之前 送 达 基金管理
人的,均 为 无效表决 票 ;无效表 决 票不计入 参 加本次基 金 份额持有 人 大会表决的
基金份额总数。
4 、本表决票 中“证件 号 码” ,仅指基 金份额持 有 人认购、 申 购 、买入 申 万菱信量
化小盘股票型证券投资基金(LOF )时所使用的证件号码或该证件号码的更新。
(本表决 票 可剪报、 复 印或按以 上 格式自制 , 在填写完 整 并签字盖 章 后均为有 效 ) 13
附件 三:
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
基金份额持有人大会授权委托书
兹 委 托 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 先 生 ∕ 女 士 ∕ 单 位 代 表 本 人 ∕ 本 单 位 参 加 投 票
截止日为2016年12月8日召开的申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF) 基金份
额持有人大会, 并代为全权行使对所有议案的表决权。 授权有效期自签署日起至本次
基金份额持有人大会会议结束之日止。 本授权不得转授权。 若申万菱信量化小盘股票
型证券投资基金(LOF ) 基金重新召开审议相同议案的持有人大会的,本授权继续有
效。
委托人(签字/盖章):
委托人证件类型及证件号码 :
受托人(签字/盖章):
受托人证件类型及证件号码 :
委托日期: 2016年 月 日
附注:
1 、此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字盖章后均为有
效。
2 、 受托人的表决意见代表委托人本基金账户 或证券账户下全部基金份额的表决意见。
14
附 件四:
关于修订申万菱信量化小盘股票型证券投资基金
(LOF)基金合同事宜的说明
一 、 重 要 提 示
( 一) 鉴于 目前 本基 金管 理人 旗下 的 申 万菱 信量 化小 盘股 票型 证券
投资基金(LOF ) (以下简称“申万量化小盘基金” 或 “ 本 基 金 ” ) 对投资
的 约定已经 不能适应 目前的市 场环境, 无法 满足 本基金正 常的投资 管理 需
求 , 对基金 经理的投 资造成了 诸多阻碍, 为维护 基金份额 持有人利 益, 更
加 有利于投 资者把握 配臵需求, 根据 《中 华人民 共和国证 券投资基 金法 》 、
《 公开募集 证券投资 基金运作 管理办法》 和 《 申 万菱信量 化小盘股 票型 证
券投资基金(LOF ) 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 合 同 》 ” ) 的有 关 规 定 ,
基 金管理人 经与基金 托管人中 国工商银 行股份有 限公司协 商一致, 决定 召
开 基金份额 持有人大 会,讨论 修订本基 金基金合 同 有关事 项的议案 。
( 二) 本次 基金 合同 修改 应当 经参 加大 会的 基金 份额 持有 人所 持表
决 权的 50% 以上 (含 50% ) 通 过方为有 效,因此 存在无法 获得相关 持有人
大 会表决通 过的可能 。
( 三) 基金 份额 持有 人大 会决 议通 过的 事项 ,本 基金 管理 人自 通过
之 日起五日 内报中国 证监会备 案, 基金 份额持有 人大会决 议自表决 通过 之
日 起生效。
( 四) 中国 证监 会对 本次 修改 基金 合同 所作 的任 何决 定或 意见 ,均
不表明其对本次修改基金合同后基金的价值或投资人的收益做出实质性15
判 断或保证 。
二 、 本 基 金 合 同 修 改 要 点
(一 ) 调 整 基 金 的 投 资 范围及 投 资 比 例
对 申万量化 小盘基金 原 《 基金 合同 》 “第 十二部分 基 金的 投资 ” 中 “二 、
投 资范围” 进 行了调 整, 新增 了股指期 货、 股票 期权等投 资部分, 增 加 了
本 基金可以 参与融资 业务的表 述。 同时 ,对本基 金的投资 比例作出 调整 。
原 合同 为:
“ 二、 投 资范围
本 基金投资 于流动性 良好的金 融工具, 包括 国内 依法发行 上市的股 票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券、权
证、 资产支 持证券以 及中国证 监会允许 基金投资 的其它金 融工具, 但 须 符
合 中国证监 会的相关 规定。
本 基金各类 资产投资 比例为: 股 票资产 占基金资 产的比例 85% ~95% ,
其 中, 投资 于本基金 界定的小 盘股占股 票资产的 比例不低 于 90% , 权 证 市
值占基金资产净值的比例不超 过 3%;债券、现金以及其他中国证监会允
许 基金投资 的其他证 券品种占 基金资产 的比例为 5% ~15% , 其中 , 现 金或
到 期日在一 年以内的 政府债券 不低于基 金资产净 值的 5% 。
本基金应在基金合同生效之日 起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合 基金合同 的有关约 定 ”
修订 后为:
“ 二、投资 范围
本 基金投资 于流动性 良好的金 融工具 , 包括 国内 依法发行 上市的股 票16
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券、权
证、 资产支 持证券、 股 指期货、 股票期 权以及中 国证监会 允许基金 投资 的
其 它金融工 具,但须 符合中国 证监会的 相关规定 。
本 基金可以 参与融资 业务。
本 基金各类 资产投资 比例为: 本基 金 投 资于股票 的资产不 低于基金 资
产的 80% ,投资于本基金界定的小盘股占非现金基金资产的比例不低于
80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当
保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本
基 金投资股 指期货、 权 证、 股 票期 权及 其他金融 工具的投 资比例依 照法 律
法 规或监管 机构的规 定执行。
本基金应在基金合同生效之日 起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合 基金合同 的有关约 定。 ”
(二 ) 调 整 基 金 的 投 资 策 略
对 申万量化 小盘基金 原 《 基金 合同 》 “第 十二部分 基 金的 投资 ” 中 “四 、
投 资策略” 进 行了调 整, 增加 了股指期 货投资策 略、 资产 支持证券 投资 策
略 、 融资业 务投资策 略 、 股票 期权投资 策略、 其 他金融衍 生工具投 资策略 。
增 加的具体 条款为:
“ ( 五) 股指期货 投资策略
基 金管理人 可运用股 指期货以 提高投资 效率 , 从 而更好地 达到本基 金
的 投资目标。 本基金 在股指期 货投资中 将根据风 险管理的 原则, 在 风险 可
控 的前提下, 本着谨 慎原则, 参 与股指 期货的投 资, 以管 理投资组 合的 系
统 性风险, 改 善组合 的风险收 益特性。 此 外, 本 基金还将 运用股指 期货 来17
对 冲特殊情 况下的流 动性风险 以进行有 效的现金 管理 , 如 在基金出 现巨 额
或 较大申购 赎回时, 通 过股指 期货及时 进行加仓 或减仓, 迅 速的进 行仓 位
调 整,以达 成申购赎 回对基金 运作带来 的影响最 小化的目 的。
( 六)资产 支持证券 投资策略
在 严格控制 投资风险 的前提下 ,本基金 将从信用 风险、流 动性风险 、
利 率风险、 税收 因素 和提前还 款因素等 方面综合 评估资产 支持证券 的投 资
品 种,选择 低估的品 种进行投 资。
( 七)融资 业务投资 策略
本 基金在参 与融资业 务时将根 据风险管 理的原则 , 在 法律 法规允许 的
范 围和比例 内、风险 可控的前 提下,本 着谨慎原 则,参与 融资业务 。
( 八)股票 期权投资 策略
本 基金将按 照风险管 理的原则 , 以 套期 保值为主 要目的参 与股票期 权
交 易。 本基 金将结合 投资目标、 比例限 制、 风险 收益特征 以及法律 法规 的
相 关限定和 要求,确 定参与股 票期权交 易的投资 时机和投 资比例。
若 相关法律 法规发生 变化时, 基金 管理 人股票期 权投资管 理从其最 新
规 定, 以符 合上述法 律法规和 监管要求 的变化。 未 来如法 律法规或 监管 机
构 允许基金 投资其他 期 权品种, 本基金 将在履行 适当程序 后, 纳入 投资 范
围 并制定相 应投资策 略。
( 九)其他 金融衍生 工具投资 策略
当 法律法规 或监管机 构允许时, 本基金 将以控制 风险、 提 高投资效 率
和 降低跟踪 误差为目 的对权证 等其他金 融衍生工 具进行谨 慎投资, 以期 更
好 地实现基 金的投资 目标 。 ” 18
(三 ) 变 更 基 金 的 投 资 限 制
对 申万量化 小盘基金 原 《 基金 合同 》 “第 十二部分 基 金的 投资 ” 中 “五 、
投 资限制” 之投资组 合限制进 行了调整 。
原 合同 为:
“ ( 二) 投资组合 限制
本 基金的投 资组合将 遵循以下 限制:
1 、 持有一 家 上市公 司的股票, 其市值 不得超过 基金资产 净值 的 10% ;
2 、本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证 券,不得 超过该证 券的 10% ;
3 、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超
过 基金资产 净值 的 40% ;
4 、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金
资 产 净 值 的 0.50% , 基 金 持 有 的 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的
3% ,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的
10% 。 法律 法规或中 国证监会 另有规定 的,遵从 其规定;
5 、现 金或 到期日在 一年以内 的政府债 券不低于 基金资产 净值 的 5% ;
6 、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值
的 20% ;
7 、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不
得 超过该资 产支持证 券规模的 10% ;
8 、基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持 证券,不 得超过其 各类资产 支持证券 合计规模 的 10% ; 19
9 、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的
总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总
量;
10、本基金 不得违反 《基金合 同》关于 投资范围 和投资比 例的约定 ;
11、相关法 律法规以 及监管部 门规定的 其它投资 限制 。 ”
修订 后为:
“ ( 二) 投资组合 限制
本 基金的投 资组合将 遵循以下 限制:
1 、 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的
10% ;
2 、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过
该 证券 的 10% ;
3 、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超
过 基金资产 净值 的 40% ; 本 基金 在全国银 行间同业 市场中的 债券回购 最长
期 限为 1 年 ,债券回 购到期后 不得展期 ;
4 、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金
资 产 净 值 的 0.50% , 基 金 持 有 的 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的
3% ,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的
10% 。 法律 法规或中 国证监会 另有规定 的,遵从 其规定;
5 、 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80% , 其 中 投 资 于 本
基 金界定的 小盘股占 非现金基 金资产的 比例不低 于 80% ; 每 个交易 日日 终
在 扣除股指 期货合约 需缴纳的 交易保证 金后 , 应 当保持现 金或到期 日在 一20
年 以内的政 府债券不 低于基金 资产净值 的 5% ;
6 、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值
的 20% ;
7 、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不
得 超过该资 产支持证 券规模的 10% ;
8 、基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持 证券,不 得超过其 各类资产 支持证券 合计规模 的 10% ;
9 、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的
总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总
量;
10、本基金 不得违反 《基金合 同》关于 投资范围 和投资比 例的约定 ;
11、本基金 总资产不 得超过基 金净资产 的 140%;
12 、 本基金 参与融资 的, 每个 交易日日 终, 本基 金持有的 融资买入 股
票 与其他有 价证券市 值之和, 不得超过 基金资产 净值 的 95% ;
13、本基金 参与股指 期货交 易 依据下列 标准建构 组合:
1 )在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金 资产净值 的 10% ;
2 )在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市
值 之和, 不 得超过基 金资产净 值的 95% , 其中, 有 价证券指 股票、 债 券 (不
含到期日在一年以内的政府债券) 、权证、资产支持证券、买入返售金融
资 产(不含 质押式回 购)等;
3 )在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金21
持 有的股票 总市值的 20% ;
4 )本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计
( 轧差计算 )应当符 合基金合 同 关于股 票投资比 例的有关 约定;
5 )在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不 得超过上 一交易日 基金资产 净值 的 20% 。
14、 因 未平 仓的股票 期权合约 支付和收 取的权利 金总额不 得超过基 金
资 产净值的 10% ;
15 、 开仓卖 出认购股 票期权的, 应持有 足额标的 证券; 开 仓卖出认 沽
期 权的 , 应 持有合约 行权所需 的全额现 金或交易 所规则认 可的可冲 抵期 权
保 证金的现 金等价物 ;
16 、 未 平仓 的股票期 权合约面 值不得超 过基金资 产净值的 20% 。 其 中 ,
合 约面值按 照行权价 乘以合约 乘数计算 ;
17、相关法 律法规以 及监管部 门规定的 其它投资 限制 。 ”
(四 ) 变 更 基 金 份 额 净 值 估 值 精 度
原 基金份额 净值估值 精度为:
“ 基金份额 净值的计 算保留到 小数点后 3 位 , 小 数点后第 4 位四舍 五
入 ” 。
现 调整为 :
“ 基金份额 净值的计 算保留到 小数点后 4 位 , 小 数点后第 5 位四舍 五
入 ” 。 22
( 五) 其 他 因 相 应 的 法 律 法 规 发 生 变 动 及 与 上 述 修 改 相 关 而 应 当 对
《 基 金 合 同 》 进 行 修 订 的 内 容
鉴于本基金《基金合同》生效以来, 《中华人民共和国证券投资基金
法 》 、 《 公开 募集 证券 投资基金 运作管理 办法 》 等 法律法规 陆续修订 和实施,
基 金管理人 需要根 据 现时有效 的 法律法 规 的相关 规定 , 将 本基金 基 金合 同
等 相关文件 中涉及 的 与现行法 律法规不 相符的 相 关内容也 一并进行 修订 。
同 时, 基金 管理人根 据上述对 《基金合 同》 的修 改而对相 关内容进 行修订 。
三、 本 次 基 金 合 同 修 改 的 主 要 风 险 及 预 备 措 施
( 一 ) 预 防 基 金 合 同 修 改 方 案 被 基 金 份 额 持 有 人 大 会 否 决 的 风 险
为 防范 《基 金合同》 修 改方案 被基金份 额持有人 大会否决 的风险, 基
金 管理人将 提前向基 金份额持 有人征询 意见。 如 有必要, 基 金管理 人将 根
据 基金份额 持有人意 见, 在履 行相关程 序后对 《基 金合同》 修改方 案进 行
适 当修订, 并 重新公 告。 基金 管理人可 在必要情 况下, 推 迟基金份 额持 有
人 大会的召 开时间。
如 《 基金合 同》 修改 方案未 获 得基金份 额持有人 大会批准, 则基金 管
理 人将按照 有关规定 重新向持 有人大会 提交新的 基金合同 修改方案 议案 。
( 二 ) 预 防 《 基 金 合 同 》 修 改 后 基 金 运 作 过 程 中 的 相 关 运 作 风 险
基 金管理人 将提前做 好充分的 内部沟通 及外部沟 通, 避免 《基 金合 同》
修 改后基金 运作过程 中出现相 关操作风 险、管理 风险等运 作风险。
四 、 基 金 管 理 人 联 系 方 式
基 金份额持 有人若对 本方案的 内容有任 何意见和 建议 , 请 通过以下 方
式 联系基金 管理人: 23
联 系人:申 万菱信基 金管理有 限公司 客 服中心
联 系电话:400 880 8588 (免 长途话费 )或 +86 21 962299
网 址:www.swsmu.com
申 万菱信基 金管理有 限公司
2016 年 9 月 30 日