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期指窄幅震荡 多头席位快速加仓

2016年07月22日 08:19    来源: 上海证券报    

  近一周,期指市场延续震荡走势,整体重心小幅下移。截至周四收盘,沪深300期指主力合约IF1608报收3220.2点,周线累计下跌0.71%;上证50期指IH1608报收2167.4点,周线下跌0.86%;中证500期指IC1608报收6310.0点,周线下跌0.17%。

  近期,现货市场板块之间的轮动较为频繁,无论是大盘蓝筹还是中小市值板块,都难以形成一个较为持续的市场热点。现货市场热点的匮乏使得三大期指品种的走势趋同。具体来看,以券商股为代表的金融板块周四盘中出现异动,带动已经“五连阴”的IH1608合约价格快速反弹,单日涨幅领先另外两个品种。

  量仓数据方面,三大期指每日成交量本周快速回落,均降至年内最低水平,市场交投氛围在交割结束后出现急速降温。周三,沪深300期指和上证50期指分别成交11248手和4168手,均刷新今年以来最低值。本周一,中证500期指成交量降至13769手,同样处于年内低位。成交量的快速回落显示期指市场的观望情绪较为强烈。

  周四,三大期指总持仓量均有不同程度增加。其中,中证500期指四张合约总持仓量增加1417手至32262手,单日增仓幅度为本月以来最大值。结合小幅反弹的市场走势,可以看到仍有一小部分资金愿意主动进场做多,其中,增仓幅度较大的中证500期指与沪深300期指尤为值得关注。

  期现价差数据方面,三大期指继续维持全线贴水状态,但贴水幅度持续收窄。截至周四收盘,IF1608、IH1608和IC1608分别较现货指数贴水32.32点、10.38点和132.71点,分别较前一日收窄9.29点、3.34点和19.81点。贴水幅度的收窄显示期指市场短期情绪偏向乐观。

  主力持仓数据方面,中金所周四盘后公布的数据显示,沪深300期指与中证500期指主力多头席位增仓幅度均大于空头,这与总持仓数据反映的情形较为匹配。

  在沪深300期指主力合约IF1608中,多头前20席位增持多单1125手至25932手,空头前20席位增持空单1021手至25716手,整体持仓结构呈现小幅度的净多单。在中证500期指主力合约IC1608中,多头主力席位增持多单923手至15833手,空头主力席位增持空单884手至16852手,整体净空单规模出现下降。结合总持仓数据来看,在中证500期指与沪深300期指两个品种中,一部分资金主动进场做多的迹象进一步显现。

  (本报研究员 费天元)


(责任编辑: 蔡情 )

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