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广发制造业精选股票型证券投资基金2015年半年度报告

2015年08月28日 10:06    来源: 新浪    

广发制造业精选混合(270028)  基金公开信息
流水号 408894
基金代码 270028
公告日期 2015-08-28
编号 1
标题 广发制造业精选股票型证券投资基金2015年半年度报告
信息全文

  基金管理人:广发基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一五年八月二十八日

  1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

  2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  基金简称

  广发制造业精选股票

  基金主代码

  270028

  交易代码

  270028

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2011年9月20日

  基金管理人

  广发基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  331,470,355.36份

  基金合同存续期

  不定期

  2.2 基金产品说明

  投资目标

  通过深入的研究,精选制造行业的优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

  投资策略

  本基金为股票型基金,本基金投资组合的比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。本基金管理人将根据宏观经济研究员对宏观经济形势的研究,策略研究员对市场运行趋势的研究,以及行业研究员对行业与上市公司投资价值的研究,综合考虑基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产在股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例,并定期或不定期地进行调整。

  业绩比较基准

  80%×申银万国制造业指数+20%×中证全债指数。

  风险收益特征

  本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

  2.3 基金管理人和基金托管人

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  广发基金管理有限公司

  中国工商银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  段西军

  蒋松云

  联系电话

  020-83936666

  010-66105799

  电子邮箱

  dxj@gffunds.com.cn

  custody@icbc.com.cn

  客户服务电话

  95105828,020-83936999

  95588

  传真

  020-89899158

  010-66105798

  2.4 信息披露方式

  登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址

  http://www.gffunds.com.cn

  基金半年度报告备置地点

  广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

  3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  3.1.1 期间数据和指标

  报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)

  本期已实现收益

  14,479,254.91

  本期利润

  -78,877,873.02

  加权平均基金份额本期利润

  -0.3904

  本期基金份额净值增长率

  72.66%

  3.1.2 期末数据和指标

  报告期末(2015年6月30日)

  期末可供分配基金份额利润

  0.9719

  期末基金资产净值

  885,273,473.58

  期末基金份额净值

  2.671

  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去一个月

  -22.76%

  4.68%

  -11.80%

  3.04%

  -10.96%

  1.64%

  过去三个月

  18.98%

  3.68%

  21.00%

  2.34%

  -2.02%

  1.34%

  过去六个月

  72.66%

  2.96%

  60.71%

  1.85%

  11.95%

  1.11%

  过去一年

  94.11%

  2.33%

  99.85%

  1.49%

  -5.74%

  0.84%

  过去三年

  158.57%

  1.82%

  146.81%

  1.30%

  11.76%

  0.52%

  自基金合同生效起至今

  167.10%

  1.67%

  104.72%

  1.31%

  62.38%

  0.36%

  注:1.本基金的业绩比较基准:80%×申银万国制造业指数+20%×中证全债指数。

  2. 业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  广发制造业精选股票型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2011年9月20日至2015年6月30日)

  /

  4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)和特定客户资产管理等业务资格。

  本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和24个部门:综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、另类投资部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、互联网金融部(下辖杭州理财中心)、北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司。此外,还出资设立了广发国际资产管理有限公司(香港子公司)、瑞元资本管理有限公司。

  截至2015年6月30日,本基金管理人管理七十五只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金(LOF)、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金,广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发中债金融债指数证券投资基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚康混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金和广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金,管理资产规模为2262.47亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理

  (助理)期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  李巍

  本基金的基金经理;广发策略优选混合基金的基金经理;广发主题领先混合基金的基金经理;权益投资一部副总经理

  2011-09-20

  -

  10年

  男,中国籍,理学硕士,持有基金业执业资格证书,2005年7月至2010年6月任职于广发证券股份有限公司,2010年7月起在广发基金管理有限公司权益投资一部工作,2011年9月20日起任广发制造业精选股票基金的基金经理,2013年9月9至2015年2月16日任广发核心精选股票基金的基金经理,2014年3月17日起任广发策略优选混合基金的基金经理,2014年7月31日起任广发主题领先混合基金的基金经理,2015年1月14日起任广发基金管理有限公司权益投资一部副总经理。

  注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发制造业精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

  在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

  本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年,A股主要指数先涨后跌、大幅波动。从1月到6月前半月,股市持续上涨且涨幅巨大,但在6月后半月快速下跌,跌幅也相当惊人。报告期内,上证综指、深证成指、中小板指和创业板指涨幅分别为32.23%、30.17%、69.06%和94.23%。

  宏观经济在上半年延续了之前的疲弱走势,PMI、投资增速、工业增加值、发电量、大宗工业品价格等主要经济指标均不断走低,经济震荡寻底的过程仍未结束。与此同时,A股走势在报告期内的大部分时间火爆异常,与宏观经济的不景气形成鲜明对比,主要是因为:1)经济走弱,通胀压力较小,央行为了给经济改革和转型创造平稳的宏观环境,采取了相对宽松的货币政策,全社会无风险利率持续走低;2)在房地产大周期的拐点到来后,居民大类资产配置向权益类资产转移的趋势仍在快速推进,A股市场增量资金明显,同时很多资金通过融资融券、伞形信托等方式放大了杠杆;3)以互联网、新型生物技术、环保、工业4.0为代表的各类新兴行业,无论在一级市场还是二级市场都迸发出极大活力,并形成明显赚钱效应。经过前5个月的快速上涨之后,A股市场已经形成了较大幅度的泡沫,融资余额也达到了历史高位,时至5月底、6月初,监管层开始规范场外配资的杠杆行为,以及稽查部分涨幅过大的中小股票的股价操纵行为,随后市场突然开始调整,投资者风险偏好快速下降,且市场的调整速度之快、幅度之大超出了绝大部分投资者的经验和预期。

  报告期内,本基金坚持以中小市值成长股为主要配置,积极参与到各种新兴行业和主题类投资中,在市场出现调整前,净值表现尚可;但在市场出现拐点时,未能及时进行组合和仓位的调整,净值出现大幅回撤。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金净值增长率为72.66%,同期业绩比较基准收益率为60.71%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  预计宏观经济在2015年3季度总体仍然较弱,并不支持股票市场的快速上涨;而之前推动市场上涨的主要因素虽然未发生根本性变化,但细思之下还是有很多微妙的变化值得关注,如货币政策虽然整体仍宽松,但宽松的速度放缓,再如居民大类资产配置向权益类资产转移的过程虽未结束,但进程肯定会放慢。我们仍然对中国资本市场的长期前景保持相对乐观态度,但在未来的一个季度对A股市场的走势持谨慎态度,毕竟经过本次剧烈调整,A股的投资者受到了一次很好的风险教育,重新聚集人气尚需时日,同时存在一定泡沫的上市公司也需要时间通过内生增长或外延并购将估值水平降至合理区间。

  3季度,本基金将会采取更为均衡的配置策略,包括更灵活的仓位选择和更多样化的风格资产。“互联网+”这类弹性标的的配置比例会低于上半年,更加偏好基本面扎实、估值合理的白马成长股。寻找真正的成长股才是长期获取超额收益的源泉。

  在2015年下半年,本基金希望能为投资者带来较好的收益。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据本基金合同中“基金的收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未进行利润分配,符合合同规定。

  5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内,本基金托管人在对广发制造业精选股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,广发制造业精选股票型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发制造业精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,广发制造业精选股票型证券投资基金未进行利润分配。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发制造业精选股票型证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  6 半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1 资产负债表

  会计主体:广发制造业精选股票型证券投资基金

  报告截止日:2015年6月30日

  单位:人民币元

  资产

  本期末

  2015年6月30日

  上年度末

  2014年12月31日

  资产:

  -

  -

  银行存款

  177,353,326.86

  38,494,897.95

  结算备付金

  6,617,287.72

  902,809.42

  存出保证金

  379,924.62

  145,076.67

  交易性金融资产

  793,726,104.17

  179,305,729.76

  其中:股票投资

  793,726,104.17

  179,305,729.76

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  -

  -

  资产支持证券投资

  -

  -

  贵金属投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  -

  -

  应收证券清算款

  81,651,537.07

  22,910,385.42

  应收利息

  21,318.81

  5,576.23

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  -

  2,446,489.41

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  1,059,749,499.25

  244,210,964.86

  负债和所有者权益

  本期末

  2015年6月30日

  上年度末

  2014年12月31日

  负债:

  -

  -

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  -

  -

  应付赎回款

  167,275,499.47

  7,080,662.27

  应付管理人报酬

  1,814,467.26

  289,733.17

  应付托管费

  302,411.19

  48,288.86

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  4,318,661.07

  979,802.63

  应交税费

  -

  -

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  764,986.68

  438,347.60

  负债合计

  174,476,025.67

  8,836,834.53

  所有者权益:

  -

  -

  实收基金

  331,470,355.36

  152,175,897.05

  未分配利润

  553,803,118.22

  83,198,233.28

  所有者权益合计

  885,273,473.58

  235,374,130.33

  负债和所有者权益总计

  1,059,749,499.25

  244,210,964.86

  注:报告截止日2015年6月30日,基金份额净值人民币2.671元,基金份额总额331,470,355.36份。

  6.2 利润表

  会计主体:广发制造业精选股票型证券投资基金

  本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

  单位:人民币元

  项目

  本期

  2015年1月1日至2015年6月30日

  上年度可比期间

  2014年1月1日至2014年6月30日

  一、收入

  -67,048,924.98

  16,526,626.24

  1.利息收入

  210,634.64

  81,733.07

  其中:存款利息收入

  210,634.64

  81,733.07

  债券利息收入

  -

  -

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  -

  -

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  23,885,574.67

  8,065,798.31

  其中:股票投资收益

  23,199,703.82

  7,503,572.32

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  -

  -

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  贵金属投资收益

  -

  -

  衍生工具收益

  -

  -

  股利收益

  685,870.85

  562,225.99

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  -93,357,127.93

  8,260,588.33

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  2,211,993.64

  118,506.53

  减:二、费用

  11,828,948.04

  3,200,098.87

  1.管理人报酬

  4,063,024.79

  1,282,611.28

  2.托管费

  677,170.76

  213,768.55

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  6,905,726.32

  1,503,112.55

  5.利息支出

  -

  -

  其中:卖出回购金融资产支出

  -

  -

  6.其他费用

  183,026.17

  200,606.49

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  -78,877,873.02

  13,326,527.37

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  -78,877,873.02

  13,326,527.37

  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:广发制造业精选股票型证券投资基金

  本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日

  单位:人民币元

  项目

  本期

  2015年1月1日至2015年6月30日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  152,175,897.05

  83,198,233.28

  235,374,130.33

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -78,877,873.02

  -78,877,873.02

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  179,294,458.31

  549,482,757.96

  728,777,216.27

  其中:1.基金申购款

  609,569,289.41

  1,336,127,682.82

  1,945,696,972.23

  2.基金赎回款

  -430,274,831.10

  -786,644,924.86

  -1,216,919,755.96

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  331,470,355.36

  553,803,118.22

  885,273,473.58

  项目

  上年度可比期间

  2014年1月1日至2014年6月30日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  116,891,243.06

  31,792,083.22

  148,683,326.28

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  13,326,527.37

  13,326,527.37

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  40,638,236.77

  14,106,974.10

  54,745,210.87

  其中:1.基金申购款

  122,237,218.81

  41,012,066.54

  163,249,285.35

  2.基金赎回款

  -81,598,982.04

  -26,905,092.44

  -108,504,074.48

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  157,529,479.83

  59,225,584.69

  216,755,064.52

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:

  基金管理人负责人:王志伟,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  广发制造业精选股票型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2011]1137号《关于核准广发制造业精选股票型证券投资基金募集的批复》核准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发制造业精选股票型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起,于2011年9月20日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  本基金募集期为2011年8月19日至2011年9月16日,本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,募集资金总额为人民币795,756,488.43元,有效认购户数为14,373户。其中,认购资金在募集期间产生的利息共计人民币42,389.82元,折合基金份额42,389.82份,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公司验资。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准:80%×申银万国制造业指数+20%×中证全债指数。

  经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,本基金于2015年8月7日变更为广发制造业精选混合型证券投资基金。

  本基金的财务报表于2015年8月28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  除6.4.5.2所述会计估计变更外,本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1会计政策变更的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

  6.4.5.2会计估计变更的说明

  为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”),本基金自2015年3月17日起,对所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易 所上市交易或挂牌转让的固定收益品种的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值,估值处理标准另有规定的除外。于2015年3月17 日,相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。

  6.4.5.3差错更正的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

  6.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

  1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。

  2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

  3) 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  4) 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

  5) 对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。

  6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  关联方名称

  与本基金的关系

  中国工商银行股份有限公司

  基金托管人、代销机构

  广发基金管理有限公司

  基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构

  广发证券股份有限公司

  基金管理人母公司、代销机构

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1 股票交易

  金额单位:人民币元

  关联方名称

  本期

  2015年1月1日至2015年6月30日

  上年度可比期间

  2014年1月1日至2014年6月30日

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  广发证券股份有限公司

  -

  -

  4,519,369.24

  0.43%

  6.4.8.1.2 权证交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

  6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  关联方名称

  本期

  2015年1月1日至2015年6月30日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  广发证券股份有限公司

  -

  -

  -

  -

  关联方名称

  上年度可比期间

  2014年1月1日至2014年6月30日

  当期

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例

  广发证券股份有限公司

  4,114.47

  0.47%

  1,023.31

  0.14%

  注:1.股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易)。

  2.本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  3.本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  项目

  本期

  2015年1月1日至2015年6月30日

  上年度可比期间

  2014年1月1日至2014年6月30日

  当期发生的基金应支付的管理费

  4,063,024.79

  1,282,611.28

  其中:支付销售机构的客户维护费

  845,810.03

  288,512.70

  注:基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  项目

  本期

  2015年1月1日至2015年6月30日

  上年度可比期间

  2014年1月1日至2014年6月30日

  当期发生的基金应支付的托管费

  677,170.76

  213,768.55

  注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期内及可比期间内未与关联交易对手进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位:份

  项目

  本期

  2015年1月1日至2015年6月30日

  上年度可比期间

  2014年1月1日至2014年6月30日

  期初持有的基金份额

  22,640,754.72

  -

  期间申购/买入总份额

  -

  22,640,754.72

  期间因拆分变动份额

  -

  -

  减:期间赎回/卖出总份额

  -

  -

  期末持有的基金份额

  22,640,754.72

  22,640,754.72

  期末持有的基金份额

  占基金总份额比例

  6.83%

  14.37%

  注:基金管理人上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  关联方名称

  本期

  2015年1月1日至2015年6月30日

  上年度可比期间

  2014年1月1日至2014年6月30日

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国工商银行股份有限公司

  177,353,326.86

  183,402.44

  27,053,689.88

  72,828.03

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  金额单位:人民币元

  本期

  2015年1月1日至2015年6月30日

  关联方名称

  证券代码

  证券名称

  发行方式

  基金在承销期内买入

  数量(单位:股/张)

  总金额

  广发证券股份有限公司

  -

  -

  -

  -

  -

  上年度可比期间

  2014年1月1日至2014年6月30日

  关联方名称

  证券代码

  证券名称

  发行方式

  基金在承销期内买入

  数量(单位:股/张)

  总金额

  广发证券股份有限公司

  600978

  宜华木业

  配股

  120,000.00

  483,600.00

  6.4.9 期末(2015年6月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  截止本报告期末2015年6月30日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位:人民币元

  股票

  代码

  股票

  名称

  停牌

  日期

  停牌

  原因

  期末估值单价

  复牌

  日期

  复牌开

  盘单价

  数量

  (单位:股)

  期末

  成本总额

  期末

  估值总额

  备注

  000558

  莱茵置业

  2015-06-15

  重大事项

  26.11

  2015-07-13

  29.52

  1,100,000.00

  30,086,107.45

  28,721,000.00

  -

  002183

  怡 亚 通

  2015-06-01

  重大事项

  65.78

  -

  -

  1,042,585.00

  46,391,235.17

  68,581,241.30

  -

  002367

  康力电梯

  2015-06-02

  重大事项

  20.90

  -

  -

  779,964.00

  21,641,162.60

  16,301,247.60

  -

  300056

  三维丝

  2015-06-05

  重大事项

  35.79

  -

  -

  915,763.00

  35,189,310.30

  32,775,157.77

  -

  300113

  顺网科技

  2015-05-05

  重大事项

  53.60

  2015-08-06

  51.93

  350,000.00

  20,043,356.20

  18,760,000.00

  -

  300155

  安居宝

  2015-06-15

  重大事项

  40.14

  2015-07-20

  32.54

  1,652,600.00

  60,590,438.66

  66,335,364.00

  -

  300163

  先锋新材

  2015-06-30

  重大事项

  29.92

  -

  -

  1,000,070.00

  54,931,501.54

  29,922,094.40

  -

  600461

  洪城水业

  2015-02-26

  重大事项

  20.69

  -

  -

  400,000.00

  4,526,181.87

  8,276,000.00

  -

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2015年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2015年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

  6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  1.公允价值

  (1)不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值。

  (2)以公允价值计量的金融工具

  (i)金融工具公允价值计量的方法

  本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。

  (ii)各层级金融工具公允价值

  于2015年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为524,053,999.10元,属于第二层级的余额为269,672,105.07元,无属于第三层级的余额(2014年12月31日:第一层级168,042,054.76元,第二层级11,263,675.00,无属于第三层级的余额)。

  (iii)公允价值所属层级间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。如附注6.4.5.2所述,本基金自2015年3月17日起,对所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易 所上市交易或挂牌转让的固定收益品种的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值,相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层次。

  (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

  无。

  2. 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  793,726,104.17

  74.90

  其中:股票

  793,726,104.17

  74.90

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  贵金属投资

  -

  -

  4

  金融衍生品投资

  -

  -

  5

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  6

  银行存款和结算备付金合计

  183,970,614.58

  17.36

  7

  其他各项资产

  82,052,780.50

  7.74

  8

  合计

  1,059,749,499.25

  100.00

  7.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采矿业

  -

  -

  C

  制造业

  632,349,862.87

  71.43

  D

  电力、热力、燃气及水生产和供应业

  8,276,000.00

  0.93

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  批发和零售业

  -

  -

  G

  交通运输、仓储和邮政业

  -

  -

  H

  住宿和餐饮业

  -

  -

  I

  信息传输、软件和信息技术服务业

  55,798,000.00

  6.30

  J

  金融业

  -

  -

  K

  房地产业

  28,721,000.00

  3.24

  L

  租赁和商务服务业

  68,581,241.30

  7.75

  M

  科学研究和技术服务业

  -

  -

  N

  水利、环境和公共设施管理业

  -

  -

  O

  居民服务、修理和其他服务业

  -

  -

  P

  教育

  -

  -

  Q

  卫生和社会工作

  -

  -

  R

  文化、体育和娱乐业

  -

  -

  S

  综合

  -

  -

  合计

  793,726,104.17

  89.66

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  002183

  怡 亚 通

  1,042,585

  68,581,241.30

  7.75

  2

  002169

  智光电气

  2,560,716

  68,012,616.96

  7.68

  3

  300155

  安居宝

  1,652,600

  66,335,364.00

  7.49

  4

  002256

  彩虹精化

  2,231,622

  49,274,213.76

  5.57

  5

  002339

  积成电子

  1,399,950

  46,758,330.00

  5.28

  6

  002402

  和而泰

  1,599,866

  46,556,100.60

  5.26

  7

  002519

  银河电子

  2,115,469

  42,944,020.70

  4.85

  8

  002518

  科士达

  1,197,217

  37,185,560.02

  4.20

  9

  600446

  金证股份

  300,000

  37,038,000.00

  4.18

  10

  002055

  得润电子

  600,000

  34,728,000.00

  3.92

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

  7.4报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600446

  金证股份

  109,163,995.83

  46.38

  2

  600115

  东方航空

  88,361,358.16

  37.54

  3

  300059

  东方财富

  83,059,560.78

  35.29

  4

  002256

  彩虹精化

  81,120,643.28

  34.46

  5

  002339

  积成电子

  70,825,569.99

  30.09

  6

  300155

  安居宝

  70,398,244.48

  29.91

  7

  600571

  信雅达

  64,340,929.58

  27.34

  8

  002657

  中科金财

  56,290,639.69

  23.92

  9

  002183

  怡 亚 通

  55,081,944.94

  23.40

  10

  300163

  先锋新材

  54,931,501.54

  23.34

  11

  300086

  康芝药业

  51,744,595.16

  21.98

  12

  002518

  科士达

  50,497,231.26

  21.45

  13

  300146

  汤臣倍健

  49,858,597.66

  21.18

  14

  002169

  智光电气

  48,797,514.99

  20.73

  15

  300133

  华策影视

  45,971,339.66

  19.53

  16

  002519

  银河电子

  45,968,840.72

  19.53

  17

  002402

  和而泰

  45,776,046.80

  19.45

  18

  300187

  永清环保

  45,683,542.34

  19.41

  19

  000503

  海虹控股

  45,356,438.88

  19.27

  20

  002029

  七 匹 狼

  44,072,518.53

  18.72

  21

  002009

  天奇股份

  42,266,968.40

  17.96

  22

  002195

  二三四五

  41,803,247.82

  17.76

  23

  600596

  新安股份

  41,251,163.32

  17.53

  24

  300056

  三维丝

  41,246,338.30

  17.52

  25

  300226

  上海钢联

  40,227,256.74

  17.09

  26

  603766

  隆鑫通用

  39,812,352.07

  16.91

  27

  002073

  软控股份

  38,668,414.00

  16.43

  28

  300348

  长亮科技

  35,921,695.80

  15.26

  29

  000558

  莱茵置业

  35,801,401.18

  15.21

  30

  600986

  科达股份

  34,258,256.91

  14.55

  31

  002055

  得润电子

  34,048,756.89

  14.47

  32

  002131

  利欧股份

  33,374,376.63

  14.18

  33

  600855

  航天长峰

  31,483,414.00

  13.38

  34

  600881

  亚泰集团

  30,884,457.89

  13.12

  35

  603588

  高能环境

  30,739,998.28

  13.06

  36

  600479

  千金药业

  30,444,893.85

  12.93

  37

  000593

  大通燃气

  30,193,742.22

  12.83

  38

  002126

  银轮股份

  30,092,745.89

  12.79

  39

  300223

  北京君正

  28,621,147.87

  12.16

  40

  300207

  欣旺达

  26,385,783.01

  11.21

  41

  300245

  天玑科技

  26,085,905.08

  11.08

  42

  600358

  国旅联合

  25,756,486.26

  10.94

  43

  000002

  万 科A

  23,895,185.28

  10.15

  44

  002637

  赞宇科技

  23,632,968.74

  10.04

  45

  300170

  汉得信息

  23,456,818.00

  9.97

  46

  002084

  海鸥卫浴

  23,346,497.00

  9.92

  47

  300113

  顺网科技

  22,878,163.23

  9.72

  48

  601818

  光大银行

  21,692,095.00

  9.22

  49

  002367

  康力电梯

  21,641,162.60

  9.19

  50

  002331

  皖通科技

  21,306,511.33

  9.05

  51

  601939

  建设银行

  20,742,499.34

  8.81

  52

  002177

  御银股份

  17,942,782.00

  7.62

  53

  601318

  中国平安

  17,136,257.02

  7.28

  54

  300352

  北信源

  16,926,007.07

  7.19

  55

  000829

  天音控股

  16,825,664.08

  7.15

  56

  601166

  兴业银行

  16,478,957.33

  7.00

  57

  300377

  赢时胜

  15,947,320.00

  6.78

  58

  600703

  三安光电

  14,669,235.40

  6.23

  59

  300115

  长盈精密

  13,734,492.05

  5.84

  60

  300286

  安科瑞

  13,523,233.82

  5.75

  61

  300372

  欣泰电气

  13,281,588.57

  5.64

  62

  002251

  步 步 高

  13,081,269.15

  5.56

  63

  000821

  京山轻机

  13,046,502.01

  5.54

  64

  000901

  航天科技

  12,804,155.00

  5.44

  65

  002288

  超华科技

  11,624,344.02

  4.94

  66

  002385

  大北农

  11,446,765.81

  4.86

  67

  300018

  中元华电

  11,165,887.50

  4.74

  68

  601988

  中国银行

  10,938,800.00

  4.65

  69

  300371

  汇中股份

  10,808,629.46

  4.59

  70

  000709

  河北钢铁

  10,133,773.88

  4.31

  71

  600222

  太龙药业

  9,627,925.22

  4.09

  72

  002312

  三泰控股

  9,613,808.56

  4.08

  73

  002594

  比亚迪

  9,583,595.40

  4.07

  74

  300431

  暴风科技

  9,579,573.00

  4.07

  75

  000898

  鞍钢股份

  9,529,493.79

  4.05

  76

  000710

  天兴仪表

  9,502,601.85

  4.04

  77

  601688

  华泰证券

  9,448,676.00

  4.01

  78

  300378

  鼎捷软件

  9,368,522.68

  3.98

  79

  600019

  宝钢股份

  9,275,750.88

  3.94

  80

  300295

  三六五网

  9,198,940.00

  3.91

  81

  300131

  英唐智控

  8,961,555.56

  3.81

  82

  600048

  保利地产

  8,644,647.53

  3.67

  83

  002340

  格林美

  8,636,693.44

  3.67

  84

  300388

  国祯环保

  8,382,417.70

  3.56

  85

  002074

  东源电器

  8,264,621.79

  3.51

  86

  000001

  平安银行

  8,144,651.06

  3.46

  87

  000032

  深桑达A

  8,030,008.85

  3.41

  88

  002373

  千方科技

  8,019,362.74

  3.41

  89

  600006

  东风汽车

  7,819,601.10

  3.32

  90

  601628

  中国人寿

  7,479,445.40

  3.18

  91

  600397

  安源煤业

  7,437,547.00

  3.16

  92

  300266

  兴源环境

  7,375,952.86

  3.13

  93

  600030

  中信证券

  7,080,000.00

  3.01

  94

  002348

  高乐股份

  7,038,310.93

  2.99

  95

  600606

  金丰投资

  6,961,852.40

  2.96

  96

  600089

  特变电工

  6,596,168.00

  2.80

  97

  000400

  许继电气

  6,451,973.00

  2.74

  98

  300367

  东方网力

  6,265,103.20

  2.66

  99

  600682

  南京新百

  6,014,503.12

  2.56

  100

  600340

  华夏幸福

  5,710,076.26

  2.43

  101

  300183

  东软载波

  5,404,629.00

  2.30

  102

  002400

  省广股份

  5,309,836.42

  2.26

  103

  002709

  天赐材料

  5,251,565.00

  2.23

  104

  002415

  海康威视

  5,041,249.00

  2.14

  105

  600309

  万华化学

  4,831,428.50

  2.05

  注:本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600115

  东方航空

  93,543,501.12

  39.74

  2

  300059

  东方财富

  56,553,467.53

  24.03

  3

  002657

  中科金财

  55,984,523.46

  23.79

  4

  600571

  信雅达

  53,917,421.60

  22.91

  5

  300133

  华策影视

  46,221,200.91

  19.64

  6

  000503

  海虹控股

  45,411,235.60

  19.29

  7

  600446

  金证股份

  44,972,542.71

  19.11

  8

  300146

  汤臣倍健

  39,396,914.16

  16.74

  9

  600596

  新安股份

  38,816,729.27

  16.49

  10

  300086

  康芝药业

  38,253,726.40

  16.25

  11

  300226

  上海钢联

  38,160,559.85

  16.21

  12

  600986

  科达股份

  38,108,005.93

  16.19

  13

  002195

  二三四五

  37,646,634.48

  15.99

  14

  300187

  永清环保

  36,669,424.90

  15.58

  15

  002029

  七 匹 狼

  35,091,198.93

  14.91

  16

  000593

  大通燃气

  34,053,749.70

  14.47

  17

  600881

  亚泰集团

  33,533,726.81

  14.25

  18

  300348

  长亮科技

  33,022,138.50

  14.03

  19

  002073

  软控股份

  32,331,159.59

  13.74

  20

  300245

  天玑科技

  30,986,724.48

  13.16

  21

  300170

  汉得信息

  29,456,605.16

  12.51

  22

  601318

  中国平安

  29,112,952.04

  12.37

  23

  603588

  高能环境

  28,392,611.19

  12.06

  24

  002084

  海鸥卫浴

  27,777,922.20

  11.80

  25

  300352

  北信源

  25,803,167.62

  10.96

  26

  600358

  国旅联合

  25,693,162.66

  10.92

  27

  002331

  皖通科技

  25,208,941.80

  10.71

  28

  300223

  北京君正

  24,173,992.15

  10.27

  29

  000002

  万 科A

  22,536,820.51

  9.57

  30

  600479

  千金药业

  22,055,535.37

  9.37

  31

  002009

  天奇股份

  21,861,110.97

  9.29

  32

  601818

  光大银行

  21,688,990.00

  9.21

  33

  002177

  御银股份

  21,591,063.23

  9.17

  34

  601939

  建设银行

  21,070,000.00

  8.95

  35

  300377

  赢时胜

  18,967,281.44

  8.06

  36

  000821

  京山轻机

  18,112,151.32

  7.70

  37

  600703

  三安光电

  18,078,833.04

  7.68

  38

  300372

  欣泰电气

  18,041,211.26

  7.66

  39

  000829

  天音控股

  17,660,497.36

  7.50

  40

  002251

  步 步 高

  17,529,262.66

  7.45

  41

  002385

  大北农

  17,459,928.76

  7.42

  42

  300262

  巴安水务

  17,289,606.46

  7.35

  43

  002637

  赞宇科技

  17,219,349.36

  7.32

  44

  300115

  长盈精密

  17,094,868.42

  7.26

  45

  300266

  兴源环境

  15,768,983.61

  6.70

  46

  601166

  兴业银行

  15,682,502.90

  6.66

  47

  300018

  中元华电

  15,210,490.70

  6.46

  48

  002256

  彩虹精化

  15,206,126.04

  6.46

  49

  002184

  海得控制

  15,166,743.82

  6.44

  50

  002288

  超华科技

  14,229,124.33

  6.05

  51

  300286

  安科瑞

  14,070,172.97

  5.98

  52

  000625

  长安汽车

  13,898,362.49

  5.90

  53

  300367

  东方网力

  13,518,401.85

  5.74

  54

  300388

  国祯环保

  13,481,311.20

  5.73

  55

  002182

  云海金属

  13,060,677.01

  5.55

  56

  002348

  高乐股份

  12,265,761.00

  5.21

  57

  002183

  怡 亚 通

  11,838,776.40

  5.03

  58

  601988

  中国银行

  11,799,833.00

  5.01

  59

  300155

  安居宝

  11,489,356.89

  4.88

  60

  300295

  三六五网

  11,285,403.00

  4.79

  61

  300371

  汇中股份

  11,072,154.30

  4.70

  62

  300378

  鼎捷软件

  11,055,997.63

  4.70

  63

  000710

  天兴仪表

  10,919,173.69

  4.64

  64

  600031

  三一重工

  10,852,185.23

  4.61

  65

  000157

  中联重科

  10,644,226.37

  4.52

  66

  601688

  华泰证券

  10,595,514.82

  4.50

  67

  300207

  欣旺达

  10,462,147.63

  4.44

  68

  603766

  隆鑫通用

  10,428,074.00

  4.43

  69

  601328

  交通银行

  10,399,000.00

  4.42

  70

  002340

  格林美

  10,365,049.21

  4.40

  71

  002373

  千方科技

  10,215,393.12

  4.34

  72

  300130

  新国都

  10,191,287.00

  4.33

  73

  002312

  三泰控股

  9,947,194.37

  4.23

  74

  300431

  暴风科技

  9,602,127.00

  4.08

  75

  002594

  比亚迪

  9,495,039.57

  4.03

  76

  000709

  河北钢铁

  9,446,993.44

  4.01

  77

  000063

  中兴通讯

  9,350,000.00

  3.97

  78

  000898

  鞍钢股份

  8,838,071.28

  3.75

  79

  600006

  东风汽车

  8,759,656.40

  3.72

  80

  002074

  东源电器

  8,753,928.57

  3.72

  81

  000425

  徐工机械

  8,719,740.80

  3.70

  82

  600222

  太龙药业

  8,626,402.98

  3.66

  83

  300131

  英唐智控

  8,563,197.00

  3.64

  84

  600019

  宝钢股份

  8,380,985.03

  3.56

  85

  600048

  保利地产

  8,303,575.02

  3.53

  86

  000032

  深桑达A

  8,085,970.34

  3.44

  87

  000001

  平安银行

  8,069,000.00

  3.43

  88

  000680

  山推股份

  7,887,768.00

  3.35

  89

  600606

  金丰投资

  7,598,773.00

  3.23

  90

  601628

  中国人寿

  7,389,456.00

  3.14

  91

  600397

  安源煤业

  7,381,685.00

  3.14

  92

  300303

  聚飞光电

  7,147,746.27

  3.04

  93

  600682

  南京新百

  6,764,435.53

  2.87

  94

  000558

  莱茵置业

  6,719,393.86

  2.85

  95

  600089

  特变电工

  6,565,174.57

  2.79

  96

  600030

  中信证券

  6,560,468.00

  2.79

  97

  000400

  许继电气

  6,555,525.32

  2.79

  98

  300056

  三维丝

  6,168,534.00

  2.62

  99

  002400

  省广股份

  5,843,986.77

  2.48

  100

  002488

  金固股份

  5,741,048.23

  2.44

  101

  000722

  湖南发展

  5,728,167.00

  2.43

  102

  600340

  华夏幸福

  5,702,861.12

  2.42

  103

  300183

  东软载波

  5,579,479.68

  2.37

  104

  002415

  海康威视

  5,505,302.26

  2.34

  105

  002576

  通达动力

  5,466,175.04

  2.32

  106

  600168

  武汉控股

  5,280,742.30

  2.24

  107

  002709

  天赐材料

  5,234,319.46

  2.22

  108

  300103

  达刚路机

  5,175,135.55

  2.20

  109

  000797

  中国武夷

  5,166,915.30

  2.20

  110

  002651

  利君股份

  5,124,311.00

  2.18

  111

  300077

  国民技术

  5,093,637.00

  2.16

  112

  600418

  江淮汽车

  5,024,703.22

  2.13

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  金额单位:人民币元

  买入股票的成本(成交)总额

  2,761,220,422.19

  卖出股票的收入(成交)总额

  2,076,642,623.67

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  (1)本基金本报告期末未持有股指期货。

  (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

  7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  (1)本基金本报告期末未持有国债期货。

  (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

  7.12 投资组合报告附注

  7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.12.2本报告期本基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

  7.12.3期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  379,924.62

  2

  应收证券清算款

  81,651,537.07

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  21,318.81

  5

  应收申购款

  -

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  82,052,780.50

  7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位:人民币元

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  流通受限情况说明

  1

  002183

  怡 亚 通

  68,581,241.30

  7.75

  重大事项

  2

  300155

  安居宝

  66,335,364.00

  7.49

  重大事项

  8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  持有人户数(户)

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额比例

  39,440

  39,440

  8,404.42

  22,973,805.11

  6.93%

  308,496,550.25

  93.07%

  8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理人所有从业人员持有本基金

  600,341.78

  0.1811%

  8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  项目

  持有基金份额总量的数量区间(万份)

  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金

  10~50

  本基金基金经理持有本开放式基金

  10~50

  9 开放式基金份额变动

  单位:份

  基金合同生效日(2011年9月20日)基金份额总额

  795,756,488.43

  本报告期期初基金份额总额

  152,175,897.05

  本报告期基金总申购份额

  609,569,289.41

  减:本报告期基金总赎回份额

  430,274,831.10

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  331,470,355.36

  10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  报告期内无基金份额持有人大会决议。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  2015年4月30日,包林生不再担任本基金管理人的副总经理。2015年5月23日,肖雯不再担任本基金管理人的副总经理。相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  10.4 基金投资策略的改变

  报告期内本基金投资策略未发生改变。

  10.5报告期内改聘会计师事务所情况

  本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  宏源证券

  3

  94,166,625.73

  1.95%

  66,895.13

  1.56%

  -

  银河证券

  3

  73,140,708.15

  1.51%

  66,587.52

  1.55%

  -

  方正证券

  6

  68,292,840.92

  1.41%

  48,515.42

  1.13%

  新增2个

  华福证券

  2

  626,439,256.81

  12.95%

  570,311.61

  13.31%

  -

  平安证券

  4

  624,661,712.59

  12.91%

  568,692.76

  13.27%

  -

  安信证券

  5

  59,404,568.40

  1.23%

  54,082.10

  1.26%

  -

  广州证券

  2

  51,691,252.05

  1.07%

  36,721.12

  0.86%

  -

  光大证券

  3

  510,201,460.89

  10.55%

  464,484.46

  10.84%

  -

  中信建投

  4

  430,337,510.14

  8.90%

  391,781.09

  9.15%

  -

  第一创业证券

  1

  23,383,951.65

  0.48%

  21,288.73

  0.50%

  -

  齐鲁证券

  3

  20,614,439.76

  0.43%

  14,644.52

  0.34%

  -

  华鑫证券

  2

  191,564,797.55

  3.96%

  174,399.71

  4.07%

  -

  民生证券

  2

  162,365,998.22

  3.36%

  115,345.02

  2.69%

  -

  华泰证券

  6

  142,672,952.70

  2.95%

  129,889.12

  3.03%

  新增2个

  中信证券

  3

  1,211,604,933.44

  25.04%

  1,103,046.99

  25.75%

  -

  中投证券

  3

  119,942,681.57

  2.48%

  109,195.60

  2.55%

  -

  海通证券

  2

  119,432,465.02

  2.47%

  108,731.09

  2.54%

  -

  中原证券

  2

  104,498,648.83

  2.16%

  74,236.19

  1.73%

  -

  华创证券

  1

  103,372,191.24

  2.14%

  94,109.84

  2.20%

  -

  东兴证券

  2

  100,074,050.20

  2.07%

  71,092.84

  1.66%

  -

  国泰君安

  4

  -

  -

  -

  -

  -

  中天证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  招商证券

  3

  -

  -

  -

  -

  -

  国联证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  浙商证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  兴业证券

  4

  -

  -

  -

  -

  -

  长江证券

  3

  -

  -

  -

  -

  -

  首创证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  新时代证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  广发证券

  7

  -

  -

  -

  -

  -

  东海证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  瑞银证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  申银万国

  3

  -

  -

  -

  -

  -

  国盛证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  万联证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  东方证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  湘财证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  东北证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  华安证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  信达证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  联讯证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  厦门证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  国海证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  西部证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  国信证券

  4

  -

  -

  -

  -

  -

  国金证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  北京高华

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  东莞证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  中银国际

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  国元证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  财富证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  财富里昂

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  川财证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  上海证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  中金公司

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  国都证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  江海证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  华融证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  英大证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  渤海证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  中信证券(浙江)

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  西南证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  民族证券

  1

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  东吴证券

  1

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  南京证券

  1

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  华宝证券

  1

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  德邦证券

  1

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  世纪证券

  1

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  太平洋证券

  2

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  长城证券

  1

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  注:1.交易席位选择标准:

  (1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为;

  (2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

  (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要;

  (4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

  (5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务;

  (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。

  2.交易席位选择流程:

  (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

  (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

  广发基金管理有限公司

  二〇一五年八月二十八日

基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
 

(责任编辑: 李乔宇 )

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