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中证800B:关于可能发生不定期份额折算的风险提示公告

2018年12月27日 09:24    来源: 和讯    

  1 关于 银华 中证 800 等权 重指 数增 强分 级证 券 投资 基金 可能 发 生不 定期 份 额折 算的 风险 提 示公 告 根据《银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金 基金合同》 (以下简称“基金合同” )中关于不定期份额折算的相关 约 定,当银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 之 “ 中证 800B ” 份额 (积极收益类 份额, 场内简称: 中证 800B , 基金 代码: 150139 ) 的基金份额净值达到 0.250元及以下 时, 本基金之“ 银华中证 800 ” 份额 (基础份额, 场内 简称:800 分级,基金 代码: 161825)、 “中证 800A ” 份额 ( 稳健收益类 份额, 场内简称: 中证 800A ,基金 代码:150138)及“ 中证 800B ” 份额将进 行 下阈值不定期份额折算。 由于近期 证券市场波 动较大,截至 2018 年 12 月 26 日, 中证 800B 份额的基金份额净值接近基金合同 约定的下阈值 不定期份额折算阈值, 因此本基金管理人敬请投资 人 密切关注中证 800B 份额近期的 基金 份额净值波动情况, 并警惕可能出现的风险。 针对下阈值 不定期份额 折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下: 一、中证 800A 份额、 中证 800B 份额目前可 能存在折溢价交易情形, 在下阈值 不定期份额折算 发生 后,中证 800A 份额 、 中证 800B 份额的折溢价率可能发生较大变化。 特提请参与 中证 800A 份额、 中证 800B 份额二级市场交易的投资 人注意折溢价变化可能带来的风险。 二、 根据基金份额的分类与净值计算规则, 本基金优先 满足 中证 800A 份额的本金及累计约定应得收益后, 将剩余净资产 计为 中证 800B 份额的净资产。 基金管理人并不承诺或保证 中证 800A 份额的基金份额持有人的 本金 安全和约定应得收益 。 三、 本基金 中证 800B 份额具有 高风险、 高预期 收益的特征 。 如本基金 触发下阈值 不定期份额折算 , 中证 800B 份额 的杠 杆倍数将由目前 的 约4 倍降低为 初始的2 倍, 相应地, 中证 800B 份额的 份额净 值随 母基金份额净值 涨跌而增长或者下降的幅度也会减小。 四、 按照基金合同的约定, 当某交易日 中证 800B 份额的基金份额净值达到0.250 元及以下时,触发 下阈值 不定期份额折 算, 由于触发折算阈值当日, 中证800B 份额的参考净值可能已低于阈值, 而折算基准日在触发阈值日后才能确定, 2 折算基准 日当日 的市场波动 将可能造成 800 分级 份额净值波动, 导致中证 800B份额净值相应波动, 从而使得折算基准日 的中证 800B 份额净值与折算触发日 中证 800B 份额净值以及折算阈 值 0.250 元均存在 一定的差异。 五、 本基金 中证 800A 份额具有 低风险、 预期 收益相对稳定的特征, 但在 下阈值 不定期份额折算 发生 后, 原中证 800A 份 额持有人 所持有基金 份额的风险收益特征将发生变化, 由 原来的 单一的低风险收益特征 中证 800A 份额, 变为同时包括 低风险收益特征 中证 800A 份额与 较高风 险收益特征 800 分级份额, 因此 原中证 800A 份额持有人预期收益实现的不确定 性将会增加。 本基金管理人的其他重要提示: 一、根据深圳证券交易所的相关业务规则, 中证 800A 份额、 中证 800B 份额、800 分级 份额的场内份额经折算后的份额 数均取整 计算 (最小单位为 1 份) ,舍去部分计入基金财产 。 因此 , 基金份额持有人面临 由于折算后份额 数取整计算而导致相应的 不足 1 份的 资产被强制归入基金 财产的风险。 二、 为保证 本基金在折算期间的平稳运作, 本基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定 , 暂停 中证 800A 份额与中证 800B 份额的上市交易 , 暂停 800 分级份 额的申购及赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资 人予以关注。 投资人若希望了解 本 基金不定期份额折算业务详情 , 请参阅本基金的基金合同及《 银华中证 800 等权重指 数增强分级证券投资基金 招募说明书》 (以下简称“招募说明书” )或 者拨打本 基金 管理人 客服 电话:400-678-3333( 免长途话费 ) 。 三、 本基金管理人 依照 恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产,但不保证 投资于本 基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资 人知晓基金投资的 “买者自负” 原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资 人自行承担。 市场有风险, 投资 须谨慎。 敬请投资 人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 特此公告。 银华基金管理 股份有限公司 2018 年 12 月 27 日

(责任编辑:李荣)


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