用大数据拨开投资迷雾 招商财经大数据策略股基发行

    今年以来股市持续震荡，热点轮动频繁，借助大数据量化模型选股投资的量化基金业绩喜人，受到业界关注。在此背景下，招商基金旗下第二只主动量化类基金——招商财经大数据策略股票基金（代码：003416）于10月10日起顺势发行。该基金将采用大数据量化选股模型精选股票，并结合风险控制技术，实时监控回撤风险，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。感兴趣的投资者可通过民生银行等各大银行、券商网点及招商基金直销平台认购。 

    据悉，招商财经大数据策略股基将用大数据拨开投资迷雾，利用东方财富网海量用户对股票关注度、点击量等投资者行为的大数据进行定性和定量分析，深挖“情绪与股价表现”的关系，找到大数据先导性指标，捕捉投资者情绪和市场热点，用于筛选后市有较大概率上升的股票。 

    在克服人性弱点，充分发挥量化选股纪律性优势的同时，该基金还将大数据的量化选股优势与主动管理经验相结合，使基金经理能集中精力研究选股策略。Wind数据也显示结合基金经理主动管理经验的主动型量化基金也更具业绩优势。数据显示，截至9月25日，主动型量化基金近一年平均回报率为27.64%，而同期业绩比较基准的平均回报率仅为3.48%，与市场主流宽基指数相比，主动型量化基金也取得了显著的超额收益，跑赢同期沪深300指数涨幅29.54%。 

    除此之外，招商财经大数据还采用风险控制技术，通过风险管理模型适度控制风险，例如行业风险、风格风险和个股风险等，力争避免在某些市场环境下较大幅度落后于市场；同时，通过风险控制技术使基金投资集中在量化模型擅长的领域。 

    值得一提的是，该基金拟任基金经理由量化实战经验丰富的招商基金全球量化投资部副总监王平亲自担纲。Wind数据显示，截至9月29日，在今年行情震荡、热点不断轮动的市况下，王平管理的多只指数基金几乎全部跻身同类可比基金的前1/2，招商中证白酒、招商中证煤炭、招商中证银行、招商央视财经50和招商量化精选五只基金更是跻身同类前5%以内。其中刚成立半年的招商量化精选基金（001917）今年以来净值增长率高达8.80%，年化收益为16.82%，不仅跑赢同期业绩比较基准4.16%的涨幅，还远超同期沪深300、上证综指、深成指、创业板指等主流宽基指数的涨幅表现，在全市场94只量化基金中高踞第5位，显示出基金管理人不俗的管理实力和量化模型的成熟性。