日前，作为金融界与教育界产学研融合的成果之一，国金证券的首只资产优化配置策略指数“国金复旦股债组合优化配置指数”研发问世。该策略指数由国金证券指数团队和复旦大学数学科学学院合作研发，在Wind金融终端独家发布,基于金融数学理论和量化策略实践，应用规则化的PSM（Portfolio Smart Management）仓位优化管理策略，针对资产配置的定制化风险控制需求提供了量化策略方案。

　　近年来，国金证券作为市场指数机构“正规军”，在体现指数机构核心竞争力的特色研发领域频频发力，已陆续发布一系列股票策略指数、债券策略指数、海外策略指数、基金财富指数，以及本次发布的资产配置指数。据国金证券指数业务负责人赵昆博士介绍，与股票策略指数主要基于基本面研究策略和“Smart Beta”框架下的财务指标评估不同，资产配置策略指数更多的参考海外投行量化策略研究经验和金融数学理论，通过对影响股价的其他因素（例如货币供应量、资金流数据、估值水平等）进行建模分析，针对资产优化配置研发定制化风险控制、收益增强的指数策略规则。万得指数业务负责人赵伟健也表示，万得作为国内领先的金融数据和分析工具服务商，已为机构客户计算发布超过5000条指数，而此次“国金复旦股债组合优化配置指数”在Wind金融终端发布，更将万得与国金指数的深度合作拓宽至资产配置领域。

　　在过去几十年间，复旦大学数学科学学院在以苏步青教授、陈建功教授为代表的老一辈数学家带领下，已发展成为有相当国际影响力的数学研究和人才培养基地。面对国家和上海市金融发展的需要，其金融数学研究方向已与外汇交易中心、中债金融估值中心、上海期货交易所、国金证券等合作研究金融实务问题。据数学科学学院陈文斌教授介绍，此次与国金证券的研究合作是产学研融合的较好例证，而资产优化配置策略也是一个典型的金融数学课题，相比传统Markowitz均值方差模型在组合投资实践中的固有缺陷，国金PSM仓位优化管理策略结合现代行为金融学和大数据分析技术，在穿透指数成分股的基础上提炼数据、精选因子、策略检验、参数优化，对股债组合投资提供了一种新的投资决策和风险控制方案。